ФЬЮЧЕРСЫ

Уже проводили 2019 год и можно оглянуться назад, подвести итоги.

Работали три стратегии. Все стратегии полностью роботизированы и находятся в одном дата-центре с брокером. Итоги работы выглядят следующим образом.

Стратегия	Доход за год	Общая доходность	Начало работы
LR(Low Risk)	97%	200,83%	30.05.2017
HL(Hight Liquidity)	85,48%	85,48%	22.03.2019
Арбитраж. Портфель №1	39,62%	56,35	27.03.2018

 

( Читать дальше )

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, осуществляется ли брокером автоматическое удержание НДФЛ со всей суммы проданной позиции при переносе шорта фьючерса через Новый год на Московской бирже?

Допустим, если перенос проданную короткую позицию по фьючерсу на доллар-рубль или по фьючерсу на нефть, открытую в 2019 г. и закрыть ее только в 2020 г., будет ли удержан НДФЛ на всю сумму «выручки» по проданной позиции?

Спасибо!

Друзья, всем привет !
Вижу пошла фишка подводить свои итоги года и поздравлять людей с НГ! Поддержу традицию !
Все мы живем в Великой стране, как бы тяжело не было в текущий момент, помните сейчас не 1812, не 1941, не 1991-1999, и даже не 2014гг. Многое улучшается, и как на днях сказал в интервью Андрею Верникову всеми уважаемый А.Г.  даже политика ЦБР стала голубиной, а это признак возрождения коммерческой инициативы( как бы не было сегодня сложно) и трейдерско-инвесторского успеха!!! Желаю всем реального здоровья, но помните, если не делать элементарной зарядки, не иметь четкого сна и понимания здорового питания и образа жизни, эти пожелания вряд ли сбудутся!!! Сам лично осваиваю йогу, простые успехи в простых упражнениях !
И вышел на качественно новый ВЫСОКИЙ уровень Мотивации и самовнушения, что, верю, поможет мне и в трейдинге и в новом формате обучения !
Желаю всем  тем, кто участвовал в ЛЧИ 2019 встретится на тусовке Мосбиржи в начале февраля и пожать друг другу руки и лично, глядя глаза в глаза улыбнуться и пожелать всего самого доброго и полезного! Поделиться своими радостями и заботами и почувствовать поддержку единомышленников!

( Читать дальше )

Итоги торгов текущей недели и анализ рекомендаций, предоставленных в понедельник 23 декабря.

Главная тема итогов недели — Переход к риск-off

Ведущий Александр Янюк

Повышение ГО всегда сопровождается некоторым количеством возмущения.
Если повышение на выросшей волатильности, то недовольны получившие маржин или те, кто вынужден сокращать позиции. Если повышение планово-новогоднее, то возмущаются плечевики.

Внеплановое повышение ГО
Не хочется быть капитаном Очевидность, но повторю, что это универсальный инструмент, который защищает всех участников рынка. И биржу, и брокеров, и трейдеров (юриков и физиков). Да, обидно получить маржин или сокращать позицию (как правило, фиксировать часть убытков). Еще обиднее, что в большинстве случаев все происходит на дне и дальше идет некоторый отскок или разворот. Однако, черных лебедей никто не отменял и такая мера не дает пойти цепной реакции, которая может привести к серьезным проблемам на уровене выше — у брокеров, и еще выше — у биржи и институционалов.

Кроме того, зная о наличии такого механизма, странно, что трейдеры его не берут в расчет. Виной тому либо недостаточные знания (непросчет различных сценариев), либо жадность и самонадеянность. Кто кричит больше всех в таких случаях? Те, кто перебрал с рисками или не увидел их вовсе. И их жалобы напоминают тех, кто по неосторожности отпилил себе ногу бензопилой (исправной) и негодует на завод-изготовитель и магазин, что произвели и продали ему инструмент. А то, что сам он корявый, и к тому же не прочел инструкцию, так это за кадром.

Планово-новогоднее повышение ГО

( Читать дальше )

Снова привет!
Рад за тех, кто присоединился к первому флешмобу и зашортил Сургут: уже есть более 2,5% прибыли https://smart-lab.ru/blog/582965.php#comment10456119. 

Предлагаю флешмоб №2: Зашорти ГМК. Завтра у него дивидендная отсечка. 

Лично я: Шорт GMKR-3.20 по 194 600 сегодня вечером, 5 фьючей (шорт на 973 тысячи рублей). 
Передаю эстафету ... 

=)

Фактическая позиция от 08.10.2019: GDZ9 по 1499.7 $/oz. Предыдущая сводка, см.
smart-lab.ru/blog/573321.php

На экспирации оказалось, что золото не оправдало моих ожиданий. В моменте вариционка съела горячий денежный резерв и даже пришлось продать 10% резерва ОФЗ.
Но ожидания только нарастают. Однако, ждать неминуемого взрыва золота, сидя в активах срочного рынка неудобно. Для этого у меня заведено в 10 раз больше денег на споте.
Покупать фьючерс — не лучший вариант, когда можно зашортить пут на этот фьючерс. Шорт пута отличается от лонга фьючерса в двух отношениях. 1) Выигрыш на экспирации ограничивается премией за опцион. 2) Область безубытка расширяется от точки входа на величину премии.
Первое ограничение вполне компенсируется вторым преимуществом.

И вот, зафиксировав убыток в GDZ9, я 4 дня пытался продать пут на GDH0. Но даже заявка на 4% дешевле теорцены не дождалась покупателя. А ведь при такой моей щедрости, в случае, если GDH0 3 месяца останется выше 1470 пунктов, у меня был бы выигрыш 15% на привлечённые средства.

( Читать дальше )

В этом видео речь пойдет о тонкостях фьючей…