А точнее о том, как формализовать тренд в алго торговле на примере ТСЛаб.
Существует масса различных способов для определения тренда. Начиная от готовых индикаторов с “классическими” параметрами и заканчивая “супер навороченными” математическими моделями. Я же решил поделиться своими, относительно простыми, но весьма эффективными (с моей точки зрения) наработками по формализации тренда и созданию тренд-фильтров на их основе.
Итак, как человек, не верящий в систему с одним параметром, всякий раз при разработке нового алгоритма я пытаюсь впихнуть в него какой-нибудь фильтр, который изрядно увеличит количество этих самых параметров, а заодно и профит). Вбил я себе в голову, что нельзя торговать какой-то сетап (паттерн) в отрыве от контекста. Ну вот и фильтрую всё ненужное. Входим на пробой уровня в лонг? Только если глобально рынок растет! Продаем отскок от value area high? Только если глобально снижаемся, или во флете..
Третий день стою в продаже путов РИ страйк 97 500 июньская серия. Котирую, зачастую в первом слое.
Не берут даже на фоне падающего в пропасть РИ.
В итоге возникла ассоциация с дешевой путаной на обочине.Предлагаешь себя, предлагаешь...
Так что если кто думает, что быть маркет-мейкером — сильно круто — подумайте об этом под этим углом зрения.
ПС Хорошо еще секта продаванов до конца не очухалась после Апрельской Резни и не втоптала левое крыло в грязь.
Закончила на днях новый скрипт. За базовую идею взяла скрипт из домашнего задания, точку входа усилила через уточнения входа.
Базовая идея: Входим в позицию лонг при появлении растущей свечи с тенью снизу более 50% ее диапазона. (для шорта зеркально)
Для шорта выход взяла маркер СВ Стандарт, для лонга СВ Диапазон. Временные маркеры не прорабатывала, не очень нравятся.
После определения устойчивых параметров для всего диапазона отдельно по годам, получила следующие результаты
Форвард на 2017м показывает пока не очень хорошие результаты по обоим направления
Чтобы выйти из небольшого шока, в который меня повергла статья Дмитрий Новиков "Очередное представление зигзага", решил продолжить ковырять различные позиции.
В прошлый раз обсудили бабочку и пришли к выводу, что «халявного счастья снова нет». Тогда будем за него бороться.
Как известно, "Казацкого роду нет переводу", и при соотношении на краях ашви/айви == 25/15 продавец опционов во мне воспрял духом. Снаряд дважды в одну воронку не падает и теперь следующую катастрофу надо ждать в августе, но будем готовиться к ней уже сейчас.
Поэтому при работе с июньской серией РИ (RIM8 21 июнь 2018), хочется не просто продать край, но и прикрыться фиговым листочком. Данную позицию можно встретить на просторах сети под названием "Опционная Змея". По сути, это медвежий пут-спред, на фоне которого продается дополнительное количество голых путов, чтобы поднять кочергу позиции выше нуля.
Считая, что у идеи есть перспективы, проработала на другом маркере выхода.
Условия входа остались прежними, никаких дополнительных условий, в ходе оптимизации изменились только значения параметров.
В сервисе статистики была проведена более тщательная работа с закономерностями.
По сравнению с предыдущим вариантом скрипт стал более гибким.
Торговая идея таже:
Пробой максимума/минимума за период после отката
Как выглядит сделка на графике
Уменьшилось количество сделок, увеличился профитфактор, средний ПУ увеличился чуть больше чем в два раза, максимальная просадка уменьшилась
Шерстил тикеры и решил посмотреть как ведут себя «три богатыря» на одном графике.
Отнормировал в начальный момент времени к 100 единицам, 2017 год, часовики H1:
Смотрю на них и думаю: как этот зоопарк запрячь, чтобы мне хорошо было?
Для чистоты обсуждения (чтобы не вдаваться в фундаментальные споры) названия тикеров скрыл.
Коллеги-технические аналитики (и алготрейдеры), что думаете на их счет?
Кого покупать, кого продавать, кого оставить скучать?
Я лично не силен в ТА, но сказал бы, что «красный» на нижней границе восходящего канала долгосрочного и поэтому просится лонг с коротким стопом.
Sergey Pavlov, может быть, Вы скажете свое веское?
Стоит возиться с этим добром и если «да», то какой класс алгоритмов на них натравить?
ПС Если господин Тихая Гавань сможет найти минутку и сделать ТА своим магическим способом,
вышлю исходные данные в CSV.