Торговые роботы

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 13.05.2016
Начало проекта тут. 


( Читать дальше )

Март и апрель выдались сложными месяцами для торговли. Результат марта -12,36%, результат апреля +4,07%.

На текущий момент в портфеле торгуется 29 торговых алгоритмов на трех инструментах срочного рынка. Алгоритмы преимущественно трендовые. В марте была перебалансировка капитала между алгоритмами и пересмотр рисков. На текущий момент расчетный уровень риска — 40%. С таким риском цель заработать за год порядка 200%.

Результаты по месяцам с января 2016 года:
Январь +26,41%
Февраль -17,13%
Март -12,36%
Апрель +4,07%
За 4 месяца 2016 года результат -4,46%

График доходности по дням можно посмотреть в моем профиле (обновляется раз в неделю).

Продолжаю копать в сторону машинного обучения и применения R для количественного анализа в трейдинге.

Мои статьи про R, машинное обучение, количественный анализ

В этом посте я расскажу о применении модели ARIMA-GARCH для прогнозирования курса рубля на R. 
Нашел полезную серию статей на тему анализа временных рядов на R. Использовал эту статью.

Немного общей информации из википедии:

ARIMA (англ. autoregressive integrated moving average, иногда модель Бокса — Дженкинса, методология Бокса — Дженкинса) — интегрированная модель авторегрессии — скользящего среднего — модель и методология анализа временных рядов. Является расширением моделей ARMA для нестационарных временных рядов, которые можно сделать стационарными взятием разностей некоторого порядка от исходного временного ряда (так называемые интегрированные или разностно-стационарные временные ряды). Модель ARIMA(p,d,q) означает, что разности временного ряда порядка d подчиняются модели ARMA(p, q).

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 12.05.2016
Начало проекта тут. 


( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 11.05.2016
Начало проекта тут. 


( Читать дальше )

Индикатор горизонтального объема и дельты для Квика. Работает только с фьючерсом SiM6 на минутном таймфрейме. Показывает последние 200 свечей.  
Архив: https://yadi.sk/d/mwXagg20rbYj9

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 10.05.2016
Начало проекта тут. 


( Читать дальше )

Лирическое отступление (особо занятым алготрейдерам можно пропустить):
Всё чаще ловлю себя на мысли (и думаю не я один), что большинство постов на смартлабе в виде общеполитического срача, местечково-внутрисмартовских разборок и большинства торговых сигналов ничем, кроме ЧСВ и «интуиции», не обоснованных, носят достаточно мусорное содержание (этакий интеллектуальный фастфуд) и грубо говоря названию ресурса не соответствуют;) Весь этот мусор весьма напрягает и всё меньше становится желание даже просматривать основную ленту. Соответственно всё самое нужное нахожу в Алготрейдинге (Торговых роботах) и блогах смартовцев активно туда пишуших и комментирующих. Это как глоток свежего воздуха, спасибо всем активистам системной торговли!)

Основная часть:
Как опять же ;) думаю не я один заметил следующую тенденцию: при оптимизации стратегий на бэктестах на достаточно длительных периодах (несколько лет) более выгодно по доходности часто смотрятся параметры, при которых в начале периода стратегия колебалась в районе нулевой доходности, а ближе к концу тестируемого периода начала резко соответствовать рынку):

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 06.05.2016
Начало проекта тут. 


( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 05.05.2016
Начало проекта тут. 


( Читать дальше )