Торговые роботы

Предыдущий пост


1. Что было сделано?

Смотрел за торговлей.
Поправил немного бота, который сейчас на реале вышел на второй уровень по лотам.
Немного криво считал, даже накосячил тем самым. Но ничего — вырулили.

Смотрел за третьей стратегией. Немного она на реале в другую сторону идет по сравнению с демо.
Сравнил сигналы — вроде совпадают, хотя котировки и спрэды разные на центовых и долларовых счетах.
Думаю это отголосок жадности моей — когда стоял take 75 пунктов, эта стратегия не успела за рынком собрать профит, рынок развернулся...
А она в позиции...
В общем порубало депозит под ней достаточно сильно, но думаю вырулит на следующей неделе рабочей, тем более доллар пойдет в коррекцию (т.е. будет падать к рынку, судя по настроению роботов).

Прошло с начала эксперимента 21 неделя.

2. В каком состоянии сейчас?

account

alive

balance

( Читать дальше )

Всем привет!

Допустим, у меня есть для бэктеста простой скрипт вроде: 

Buy=Close>Open;
Sell=Close<Open;

Но мне нужно, что скрипт на бэктесте на сигнале buy покупал 2 бумаги, а на sell продавал 1 бумагу.

Подскажите плиз, что нужно добавить в скрипт?

На форумах я что-то ничего толкового не нашел...

Всем привет!
Подведу итоги июня. При переходе на новый фьючерс, 2 дня не торговал. Перебалансировал портфель роботов. Провел исследования на большом промежутке времени и решил уменьшить число роботов в нефти и ртс. Оставил самые устойчивые к просадкам за период в 10 лет.

В Ри осталось 2 робота. 
В целом, фьюч где был там и остался. Хотя был вынос почти на 170, но затем завалился опять в район 163.
Первый робот, микро прибыль в 500пп.
Второй робот проявил себя лучше. С учетом перехода на новый фьюч удалось  заработать около 5000 пп.


По гмк получилось все печально. Минус 1500 пп. Пилообразное снижение — очень плохо для робота.


( Читать дальше )

Почему при продаже в бид, который превышает размер моей заявки в разы, биржа позволяет себе такое? Вот заявки веон и зинерба обе бросал в биды чтоб сразу и наверняка



А вот сделки




( Читать дальше )

Доходность составила +25.0%.

Торговля остановлена, т.к. в конце месяца был открыт новый ПАММ-счет на другой более совершенной торговой платформе (MetaTrader 5), где доходность пока составила +1.35%.

( Читать дальше )

.
Июньский запас нефти под котлом Торговой Системы (ТС) сожжен - и настала пора разливать по банкам сваренное вишнево-сливовое варенье-ТС-творенье. Снова нечего разливать! От «кислятины убытков всего перекосило и разочаровало...
.
Красный (или чёрный)месяц: вынесло распилом все мозги: стопосъёмно пилило жестко и жестоко. И безапелляционно. Кстати, видно не зря, тактики СрСр и ЗТ на стопосьъёмных распилах торгуют лучше тактики МодТС. Вишенок меньше, стопосъёмных распилов больше. А вот интересные цифры:

101 сделок за 21 торговый день в июне, получается 5 сделок в день… (терпимо...)
Откровенных стопосъёмов 20 раз… (намного больше обычного...)
Прошло не более 10 шагов дальше стопа МодТС 32

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

14 июня был достигнут новый исторический максимум счета, в первую очередь за счет RI-тренд, через который удалось поймать шорт в Si или лонг в индексе Мосбиржи. В то же время сам Si после нескольких неудачных попыток сыграть в лонг с 18.06 был «вырублен» «фильтром большой пилы», вообще запрещающим любую торговлю. В акциях были разные тенденции:

— в SBER весь месяц был включен «фильтр малой пилы» (1 система из 4-х в лонг и шорт по всем системам на 1/3 лимитов лонга) и его действительно «пилило»;

— в GAZP торговался только лонг с плечом и получился плюс в июне;

— в GMKN торговался лонг+шорт без плеча, при этом лонги минусовали, а шорты плюсовали, но из-за разницы в объемах (шорт=1/3 лонга) по итогам месяца получился минус.

В целом после исторического максимума счет за три дня 15-17 июня попал в просадку в 2,7%, после чего «лег в дрейф» до 28 июня, включительно, и «распилился» на движениях вниз-вверх 29-30-го, добавив к просадке еще примерно 1%.

( Читать дальше )

Первая половина июня выдалась удачной, а вот вся вторая половина месяца — пила:

В любом случае радует, что просадка по году ощутимо подсократилась, но полгода пройдена, а денег не заработано пока:)

Много работал над фильтрами. Какие-то подключил, какие-то выкинул.

Запустил торговлю SPYF. Там по бэкстестам самый-самый топорный зафит выглядит следующим образом:


( Читать дальше )

Доконал я, таки, свою Windows 10, стала еле ползать. Вначале восстановил штатной системой восстановления — не понравилось. Тогда сделал чистую установку. Вроде нормально, полетела. Поставил VS 2019, и очередь дошла до Python — что ставить?
Уже несколько лет использую Python для всех задач анализа данных и моделирования торговых систем. До того использовал разное — Excel, MathLab, SciLab, R. Python, имхо, оказался наиболее удобным и быстрым инструментом для решения всех околорыночных задач.
В свое время долго выбирал среду под Python, и, в конце концов остановился на Anaconda. Это самое оно для начинающих — все сразу сконфигурировано и готово к употреблению, уже сразу в базе ~700 пакетов, и не надо заморачиваться с их установкой. Кроме того, уже готовы к употреблению несколько сред разработки, я пользуюсь только одной — Spyder — не то, чтобы другие хуже, просто потребности не возникало.
В общем, для тех, кто только начинает работать с Python или не хочет заморачиваться с пакетами и средами, Anaconda — самое оно.
Однако, есть и недостатки. Очень большой объем на диске, долго ставится. Все 700 пакетов вам никогда не понадобятся, и по любому, позднее какие-то пакеты вам все равно придется устанавливать самостоятельно. Множество сред разработки тоже никогда не понадобятся, однако, чтобы получить общее представление о том, что есть под Python, для начальных этапов не вредно.

( Читать дальше )

Предыдущий пост

1. Что было сделано?

Долил на вторую стратегию немного — потому что просадка получилась больше дозволенного.
Посмотрел из-за чего — оказалось — из-за жадности, будь она неладна.
На демо счетах просадка в норме — а на реале перебор получился — потому что на демо take 50 пунктов, а на реале я поставил 75 пунктов.
И соответственно, на менее волатильных участках не хватает размаха для взятия прибыли в таком размере.
Все-таки на 50% она больше, чем планировалась.
На тестовых все ок, в рамках дозволенного.
К концу недели вернул на рабочих счетах параметры к более реальным...
Прошло с начала эксперимента 20 недель.

2. В каком состоянии сейчас?

Реальные счета

account	alive	balance	fixed	float	to target..	max dd	profit/dd	month income
hw1 [1632554][608]	6	8.43

( Читать дальше )