Мои итоги 2021-06: +10%

Андрей К, а где видно, что 10?

Sergey Pavlov, так в этом году мало кто денег сделал, даже те у кого Шарп 2+.

Sergey Pavlov, жду большего, получаю меньшее… Но хоть что-то получаю — уже хорошо. По крайней мере не приходится платить за «мечту» )

Sergey Pavlov, 

если придираться, то 220% за 27 лет это 7-8% годовых

Ну если эквити без реинвестирования, простым процентом — тогда да. Но и в этом случае индекс обгоняется нормально с плечом 2-3, и мои рассуждения по ожидаемой просадке применимы.

А также устойчивый по всем большим индексам типа qqq и похожих.

Сливающие индексы из рассмотренных есть? Типа Никкей с 89-го, РТС, всякая развивающаяся Европа и Африка? Просто на долгосрок растущих — ну понятно, что всякие контртренды зарабатывают, особенно если брать индексы, довольно сильно коррелированные с СнП.

Например, эта же система на доуджонсе за 100+лет

Ну тут-то вы согласны, что точно лучше держать ДоуДжонс? При сопоставимых просадках — ДоуДжонс вырос в 600 раз, а система (на этот раз точно с реинвестированием) — в 30? Т.е. 6.6% годовых vs 3.4% годовых (и, возможно, это еще price index). + кажется система до Великой Депрессии не работает от слова совсем, хотя DJ там растет и визуально вся разница — в более частых просадках (что не факт, что не повторится).

Плюс при сравнении надо учитывать, что вы сравниваете индекс (out-of-sample по определению) с бэктестом (in-sample по определению), поэтому вторые результаты надо еще умножать на 0.5 (по доходности) или на 2 (по просадке, и это еще оптимистично), чтобы более-менее честное сравнение получилось.

Я ни в коем случае не завалился тут покритиковать или поумничать, просто задаю наводящие вопросы (которые обычно задаю себе), которые иногда позволяют посмотреть на вроде хорошие результаты более осторожно.

Sergey Pavlov, понятно, многим тренд-трейдерам в этом году почему-то не везет (даже если на Комоне отобрать качественне модели — в среднем они сливают с начала года), даже удивительно, что я в неплохом плюсе, хотя вроде тоже тренды торгую.

Sergey Pavlov, выглядит неплохо, для точного сравнения не мешало бы еще ретурны уравнивать (типа берете плечо, чтобы не отставать от индекса по доходности), и потом сравнивать просадки двух рядов.
Но в принципе от таких стратегий интересно еще смотреть как они себя ведут отдельно на падающем рынке или в «пиле». Для этого можно искать на истории куски (скажем, размером 1 мес) с максимальным перформансом индекса и удалять их (занулять), жадно, до тех пор, пока оставшийся ряд не будет в среднем показывать нулевой перформанс (типа, удалили из индекса все самые «вкусные» куски истории). Параллельно занулять те же участки в эквити вашего алгоритма (сам алгоритм торгует на исходном индексе, без всяких вырезок). Ну и если алго хорош — у него должен быть выраженно положительный перформанс на таком «шумном» индексе.

Sergey Pavlov, кстати, вот с 51-го года данные: indexes.nikkei.co.jp/en/nkave/archives/data
Руками там не очень удобно грузить (помясячно только дает), но если внутренную апишечку крякнуть — думаю, можно будет за произвольный период грузануть.