Мои итоги июня и полугодия

Начнем с традиционной таблицы

14 июня был достигнут новый исторический максимум счета, в первую очередь за счет RI-тренд, через который удалось поймать шорт в Si или лонг в индексе Мосбиржи. В то же время сам Si после нескольких неудачных попыток сыграть в лонг с 18.06 был «вырублен» «фильтром большой пилы», вообще запрещающим любую торговлю. В акциях были разные тенденции:

— в SBER весь месяц был включен «фильтр малой пилы» (1 система из 4-х в лонг и шорт по всем системам на 1/3 лимитов лонга) и его действительно «пилило»;

— в GAZP торговался только лонг с плечом и получился плюс в июне;

— в GMKN торговался лонг+шорт без плеча, при этом лонги минусовали, а шорты плюсовали, но из-за разницы в объемах (шорт=1/3 лонга) по итогам месяца получился минус.

В целом после исторического максимума счет за три дня 15-17 июня попал в просадку в 2,7%, после чего «лег в дрейф» до 28 июня, включительно, и «распилился» на движениях вниз-вверх 29-30-го, добавив к просадке еще примерно 1%.

Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором!  в июне составила +2,49%, что лучше результата Спот+ «синтетика»*3/5, из-за  убытка  на моем счете в  GMKN и большей доли GAZP. Причина отставания этой стратегии от «купил и держи» (50%SBER+50%GAZP) с начала года – это торговля «пилящимся» SBER.

«Русский Баффет»  июнь  закончил в плюсе,  но второй месяц подряд хуже индекса Мосбиржи. Его состав во втором квартале был: 

MOEX, CHMF, YNDX – по ¼

ROSN, LKOH, SBER – по 1/12.

Для моих индексов комона июнь закончился разнонаправленно, Global вырос на 0,5% (16-й прибыльный месяц из 18-ти с момента создания, убыток был только в феврале и октябре 2020-го), Micex  на столько же упал, в первую очередь из-за стратегии «купил и держи» во фьючерсах на золото и серебро и с начала года их результат составил

Gorchakoff Micex Index   +7.52%

Gorchakoff Global Index  +8.14% 

Об итогах их отдельных компонент в июне и с начала года мы и поговорим на традиционном вебинаре сегодня.