Торговые роботы

Предыдущий пост

1. Что было сделано?

Работают роботы, счет растет по-тихоньку...
Ничего не делал, изредка смотрел, как прибывают счета.

Основной счет живет 58 дней.
Экспериментальный живет 25 дней.

Демо-счета уже 86 дней живут на минимальных настройках — уже норм так прибавили — на самом быстром over 20%

Прошло с начала эксперимента 33 недели.

2. В каком состоянии сейчас?

Все счета плюсуют — даже скучно как-то...
Говорят, скука — главный показатель успешной торговли...
Вроде, не врут — похоже на правду.

3. Планы на ближайшее будущее?

Для dukas'a нужны прям очень ласковые настройки — плечо там максимум 1:40, а у меня на alpari 1:1000 стоит.
Соответственно, быстро упираюсь с такими же настройками в ограничения по марже.
Надо резать хотелки..

По планам — доливать на основной счет собственных средств.
Потому как с текущими настройками — очень долго будет разгоняться до вменяемых доходов.

( Читать дальше )

Добрый день, может кто-нибудь поделиться историей котировок нефть WTI (1час или какие есть), или может где скачать можно?

О том почему микросекунды могут стоить миллионы долларов, а секунды — уже нет

Между Чикаго и Нью-Йорком секретно прокладывают оптоволоконный кабель. Напрямую, без поворотов и углов. Зачем? Потому, что каждые лишние триста метров — это потерянная микросекунда.

Нужно, чтобы сигнал шел максимально быстро. Потому что тогда можно на выигранных миллисекундах продавать доступ к кабелю арбитражерам между Чикаго и Нью-Йорком.

Арбитраж — это игра на разнице цен активов между площадками. Кто первый узнал, тот и купил-перепродал. 

Если у тебя эксклюзивный доступ к прямому кабелю, то весь арбитраж — твой. А если весь арбитраж твой, то и все миллионы долларов на разнице цен твои. 

Ты размещаешь ордер и цена прыгает. Кто-то успевает узнать, что ты хочешь купить/продать, и делает это до тебя — в итоге тебе достается цена похуже. 

( Читать дальше )

А вот и новая заметка от JC-trader
www.jc-trader.com/2021/09/dogsofthedow.html
------------------------------------------------------------

Как модифицировать стратегию Dogs of the Dow

Когда-то давно, в прошлом веке, была очень популярна стратегия инвестирования под названием Dogs of the Dow. Стратегия приносила доход значительно выше доходности индекса и была очень простая. Раз в год надо было выбрать из индекса Dow30 десять компаний с самой высокой дивидендной доходностью в процентах и держать их акции весь следующий год. Смысл выбора акций с самой высокой дивидендной доходностью в том, что она повышается в случае если цена акций снижается. Другими словами, покупаем то, что дешево и надеемся что оно будет расти сильнее чем остальное. В прошлом веке такая стратегия себя оправдывала. 

Проведем тест стратегии для акций Dow30 (без ошибки выжившего) за последние 15 лет. Итак, видим что в последние годы стратегия (красная) приносит доходность хуже индекса S&P500 (синий). 

( Читать дальше )

Сегодня все будет просто — мы будем строить идеальную торговую систему. При этом наша система будет трендовой, с характерным временем удержания позиции или, иначе говоря, горизонтом прогноза.

Сейчас мы ещё не научились ничего предсказывать, и не знаем ничего о том что там происходит на рынках — работают там тренды, контр.тренды, или фундаментальный анализ. Поэтому заменим наше настоящее незнание идеальной моделью, заглядывающей в будущее на определенный горизонт и, соответственно, обладающей идеальной предсказательной силой.

Дадим нашей модели 5 лет истории золота, таймфрейма м15 и попросим ее показать нам мастер класс:


Рис 1. Базовый актив (Золото) и результаты сверх идеальных ценовых торговых систем в зависимости от времени удержания позиции, учитывая издержки


Видно, что даже сверх идеальная модель теряет предсказательную силу с ростом горизонта прогноза приблизительно пропорционально корню из времени. К тому же, в этом модельном эксперименте мы все таки немного смухлевали, предположив, что наша идеальная модель видит априорно неточное будущее идеально точно. На самом деле, если будущее  туманно, то и его ясновидение может быть исключительно туманным. А когда одна неопределенность (видение) описывает другую неопределенность (будущее), как известно, возникает улыбка неопределенности)))

( Читать дальше )

Всем привет! Пока что изучаю обновленного Днк бота, поэтому пока не торгую. Из положительных моментов:
-Появились отображения стопов и трейлов ( хвала богам)
-Можно построить практически любой канал, раньше такого и в помине не было.
-Теперь можно торговать любым инструментом (каеф)
 
На выходных буду определяться какие инструменты торговать и уже с понедельника полноценно запущу ДНК.

Сначала я пытался бэктестить системы в TradingView и этого было достаточно для быстрой оценки торговых гипотез, но оказалось, что мало просто знать, где купить и где продать. Не менее важно понимать, сколько купить или продать и для этого нужны другие инструменты.

Зачем Python?

Лично мне он показался удобнее. Например, можно быстро подключить telebot и система начнёт отправлять сигналы прямо в телегу на все девайсы. Работать со скриптами можно даже на айпаде где-нибудь в дороге, тоже плюс.

Самая простая система, которую можно потестить это пересечение двух скользящих средних: если быстрая SMA пересекает медленную вверх, то покупаем, а если вниз, то закрываем открытую позицию, шортить рынок не будем. Комиссии, проскальзывание и прочие расходы пока не учитываем, нужно начать с какой-то основы.

Что потребуется?

— backtrader для логики торговой системы

— quantstats для формирования отчёта

— Jupyter Notebook, если нужно удобнее редактировать код

( Читать дальше )

тф — 1 мин
Период с 2009 01 11  по 2021 09 21
<TICKER>,<PER>,<DATE>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>

1_SBER
2_GAZP
3_GMKN
4_LKOH
5_VTBR
6_ROSN
7_SIBN
8_PLZL
9_SNGS
10_AFKS
11_NVTK
12_ALRS
13_AFLT
14_HYDR
15_RASP
16_YNDX
17_MOEX
18_СВРСТЛЬ
19_MTLR
20_MMK



ссылка на скачивание — dropmefiles.com/gSm5p

02 сентября поступил уведомление о необходимости внести изменение в портфель под управлением робота-советника. Не было возможности сразу написать, выкладываю с опозданием. 

Ссылка на первый пост, где я рассказываю первые шаги для подключения и настройки робота-советника.

Ссылки на предыдущие посты: Пополнение счета и активация робота-советника,  пополнение счета в феврале, пополнение в марте, пополнение в апреле, пополнение в мае, пополнение в июне, пополнение в июле, пополнение в августе (в заголовке ошибка). Ссылка на портфель.






Продажа Совкомфлот #FLOT 20 акций по 87,40р.
Продажа Татнефть-п #TATNP 2 акции по 458,70р.

Покупка фонда ликвидность #VTBM 39 акций по 1.0735р.
Покупка фонда Российские акции #VTBX 5 акций по 156,60р.
Покупка Новатэк #NVTK 1 акция за 1805,40р.

Товарищи, объясните пожалуйста, как можно из Python подключиться через API к Московской Бирже и выудить оттуда нужную информацию по ISIN коду?
И ещё, куда можно их загрузить?(в какую-то таблицу или массив) Вроде mySQL бесплатная?
Огромная просьба, если можно, напишите здесь, а не ссылкой «вот, почитай там». По ссылкам, я там обычно всё равно ничего не понимаю((
Спасибо)