Блог им. O__O

Советы для начинающих алго-трейдеров

    • 20 октября 2021, 15:10
    • |
    • EY
  • Еще
Вольный перевод отсюда, понравился пост:
1) Не уходите с основной работы
2) Не вкладывайте силы в разработку своего бектестера
3) Ожидайте что у вас займёт 3-5 лет до тех пор как вы разработаете стабильный прибыльный метод. Это при допущении что вы тратите 20 часов в неделю. 80% уходит на разработки стратегий, 10% на эксперименты, 10% на автоматизацию
4) Просмотр видео / чтение реддита (СЛ) не приближает вас к цели. Считайте эти часы отдельно и ограничивайте потерю времени
5) Станьте экспертами в своём методе, хватит переключаться
6) Найдите свою собственную торговлю. То что подходит одному трейдеру, может быть убийственно для другого. Только вы можете подобрать что подходит именно вам
7) Ищите преимущество там где нет больших/умных денег (хинт — ликвидность)
8) Запомните, автоматизация помогает когда есть прибыльный метод, сфокусируйтесь на поисках метода до автоматизации
9) Разделите разработку стратегии от исполнения
10) Потратьте большинство времени на разработку стратегии и валидацию
11) Знайте свои затраты и реалистичность исполнений. Только живой трейдинг даст вам эту статистику
12) Сделайте первую автоматизацию из говна и палок, всё равно скорее всего вы отбросите эту стратегию
13) Наиболее частые причины провала стратегии: а) некорректное тестирование б) исторические данные в) неправильные допущения на стоимость исполнения г) невозможность реализовать сделку там где хочется. Учитывайте это в процессе валидации
14) Скептически относитесь к результатам тестов если меньше 1000 сделок
15) Скептически относитесь к тестам если вы тестируете в одной рыночной фазе (например последний год на растущем рынке)
16) Никакая торговая стратегия не работает на всех фазах рынка, знайте свою фазу и реалистичные ожидания (например на контре должна сливать меньше чем зарабатывает на трендах)
17) Хорошая стратегия которая работает хорошо в благоприятной фазе и не сливает много в ожидании
18) Грааль торговли в запуске множества некореллированных стратегий, рассчитанных на разные фазы рынка
19) Знайте свою максимальную ожидаемую просадку, ожидайте что в реальности она будет 2* от бектестов
20) Не думайте что новый язык разработки или фреймворк улучшит ваш трейдинг. Обычно это не так, за редкими исключениями
21) Постепенно увеличивайте торговый капитал с ростом уверенности в прибыльности стратегии
22) Когда вы начали реальную торговлю, не обращайте на колебания баланса в деньгах, этот шум только отвлекает
23) Только 2 вещи важны для реальной торговли а) насколько ваша модель совпадает с бэктестом и б) насколько исполнение совпадает с вашими ожиданиями (реальное проскальзывание, исполнение лимитных ордеров, заложенные комиссии)
24) Знайте когда вам нужно отключить систему
25) Не придавайте много значения результатам отдельных сделок.

в комментах можно обсудить, тут есть спорные моменты
★19
31 комментарий
24) Знайте когда вам нужно отключить систему
Странно
Дмитрий Овчинников, это скорее относится к одному торговому методу, как понять что стратегия сливает и пора нажать стоп-кран?
avatar
Дмитрий Овчинников, низкая волатильность, новостная непредсказуемость. Базовые принципы. И есть алгоритмические — максимальная просадка превышена и т.д
avatar
LogikoMen, 
это слишком примитивный подход. Взять и выключить :)
Этот пост написан на американском форуме трейдеров, там тысячи ликвидных инструментов. К нашему рынку, например фьючерсов, не всё применимо.

п2 очень спорный, соглашусь. У кого-то преимущество как раз в наличии своего бектестера и инфраструктуры. Если торговать классические стратегии на 1 минутном таймфрейме, конкуренция с большим количеством таких же алготрейдеров.
avatar
EY, 

Согласен по п.2. А вот п. 14 я бы заменил на рассмотрение эквити по таймфрейму в 2 и более раз чаще среднего времени в позиции и не менее 1000 тактов такой эквити. Именно набор таких эквити по всем оптимизируемым параметрам покажет реальные риски стратегии. 
avatar
EY, у меня свой тестер, очень удобно, т.к. свои индикаторы и плюсом легко можно какую-то логику невертеть при желании или статистику любую хитрую какую надо
в обычных тестерах так не сделаешь
avatar
Виталий, на каком языке и сколько по времени заняла разработка? Свой тестер возможно с багами и заглядыванием в будущее, потом очень долго вычищать ошибки.
avatar
EY, делал на C#
началось все с элементарных систем по нарастающей.
минимальное написание заняло буквально пару недель факультативно по вечерам/выходным
всех идей сразу не было, постепенно добавлял что мне надо, суммарно бы сейчас с нуля такое за месяц сделал +-, при том, что я не итишник, но программист в промавтоматизации, т.е. основы и принципы есть
на ошибки проверял, да и практикой подтверждено уже все давно
avatar
Да, отличный список. Может с какими-то можно и поспорить, но многие крутые, да. Ну и список живой, не банальный как часто бывает — в духе покупайте дешево, продавайте дорого.
avatar
Replikant_mih, а что не так с «покупайте дешево и продавайте дорого»? Хорошая же штука )) 
avatar
tashik, Да, надо затестить — вдруг грааль.
avatar
Replikant_mih, ага, опцики возьмите и попробуйте )
avatar
tashik, Да я ещё с акциками до конца не разобрался)).
avatar
Понравилось
avatar
Понравилось, но я бы поспорил с п.7. и п.12.

7) Ищите преимущество там где нет больших/умных денег (хинт — ликвидность)
12) Сделайте первую автоматизацию из говна и палок, всё равно скорее всего вы отбросите эту стратегию

По п7. сильно неоднозначное утверждение, по п.12 — так можно с тем же набором и остаться, а учитывая что выше автор предлагает сначала определиться с собственной стратегией и стать в ней экспертом, а уж потом её автоматизировать, то вообще не понятно.
avatar
Sprite, 12 ИМХО имеется ввиду что не надо вкладывать много времени в первую версию риал-тайм стратегии, скорее всего метод окажется нерабочий и в дальнейшем всё равно придётся переписывать с новыми знаниями.
avatar
EY, вот я и не понял, сначала «5. Станьте экспертами в своём методе», а потом «12. Автоматизируйте из говна и палок». По моему или вы эксперт в своём методе, или вечный строитель неработающих стратегий из говна и палок.
avatar
Sprite, не так, допустим вы что-то разработали на истории, опыт показывает что 99% стратегий у начинающих шлак. Глупо вкладывать много ресурсов в автоматизацию торговли (скажем писать гуи оболочку итд), ради такой стратегии, которая скорее всего пойдёт в утиль.

П5, моё понимание, на рынке много разных способов заработка. Выбрали какой-то один, совершенствуйте, доводите до конца, а не скачите между стратегиями. Это не связано с автоматизацией. Автоматизация (исполнение стратегии) из гавна и палок может вполне зарабатывать, но потом упрётся в ограничения архитектуры и придётся переписать с нуля.
avatar

на мой взгляд пункт 19) про «2х макс просадку» не совпадает с 23) а) про «поведению, соотв бектесту» и 24) со знанием когда отключить. 

На мой взгляд надо отрубать сразу при превышении макс просадки, определенной на бектесте.

avatar
Просто Егор, в любом случае, у вас будет подгонка под прошлую историю и статистика вне выборки ухудшится.
Например, вы перебираете множество стратегий и остановитесь на стратегии с небольшой просадкой. Конечно эта просадка в реальности будет даже не 2*, а 3*. Просадка неустойчива, можно немного изменить параметры и просадка на истории сильно изменится. Главное чтобы сама идея зарабатывала. 
avatar
не со всем согласен, но плюсую…
avatar

ДА!

17) Хорошая стратегия которая работает хорошо в благоприятной фазе и не сливает много в ожидании

18) Грааль торговли в запуске множества некореллированных стратегий, рассчитанных на разные фазы рынка

avatar
21 п. очень спорный))
avatar
0) математически докажите предположение (мечту инфантильного программиста), что алгоритм обработки известных данных будет генерировать стабильную прибыль при обработке неизвестных данных
avatar
24 п доставил ))
avatar
Сергей Сергаев, да так и есть

avatar
3.5 Ожидайте, что через полгода перестанет работать стабильный прибыльный метод, на который ушло 3-5 лет

avatar
о пункт 2 это про меня. Закопался в свой движок, пол года не поднимая головы тружусь над второй версией. Получается круто, практически TigerTrade, руки чешутся уже плотно засесть за стратегии, но в ближайшее время меня ждет только инфраструктура. Сегодня только запустил тиковые индикаторы и добавление их на график с авторасчетом их значений. Если бы знал с каким уровнем сложности столкнусь забил бы и тестил на backtester’е.
avatar
Конченый алко-трейдер. С протертыми до дыр постулатами. Создающих в головах новичков винегрет и сбой файлов.

Успешный трейдинг  состоит из простых и банальных вещей. Построенный на психологии толпы, простого, понятного и безиндикаторного чистого графика, несложной математики и надежного, честного посредника.  Все. 
Остальное придумывают те, кто делает бабки не на бирже, а на доверии развесивших уши наивных гражданах.

И заметь, не я тебя первым обозвал.
avatar

теги блога EY

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн