Торговые роботы

У нас случилось в бренте:

Продолжаем изучение скринеров. Сегодня поговорим о правильном расчёте объёма для торгов по отдельным инструментам. Метод, рассматриваемый ниже, Вам пригодится при создании своих роботов на базе скринеров.  

Метод, описанный в данном посте, будет использован во всех примерах скринеров, которые будут обсуждаться в данной серии. Посмотрим на него один раз.

1. Открываем пример.

Открываем папку Robots/Screeners и открываем пример SmaScreener.cs:

( Читать дальше )

копия на ютуб  https://youtu.be/JDoO5u3ATV8

на все вопросы оперативно отвечаем в ТГ канале t.me/+DZKVPsxJH7A0YzEy
оригинал видно www.youtube.com/watch?v=Br-qsM8QZe0
Спикер: Эми Кван
7-я конференция по финансам развивающихся рынков, 2016
13-17 декабря 2016
тайминг
00:42 некоторые считают что ВЧ торговля вредна
02:45 HFT торгуют вместе с крупными игроками
03:15 исследуется полный список лимитных заявок, а также их исполнение или отмена
04:50 HFT предоставляют ликвидность на той стороне книги ордеров где она не нужна и забирают ликвидность там где она нужна
06:23 HFT вытесняют классических трейдеров из начала очереди книги ордеров
07:25 доля отмен у HFT гораздо выше
10:00 индикатор глубины дисбаланса спроса и предложения
11:50 исследуются три группы — HFT, институционалы и розница
14;40 чем волатильнее рынки тем больше шансов у HFT, они перехватывают устаревшие лимитные ордера
15:00 подписки на информацию еще сильнее увеличивают преимущества HFT

Если играть во фьючерс на индекс РТС, то комиссия 0.03% при объёме контракта 160000 руб ( стоимость шага цены 16.85548 руб) на 04.04.2025 составит около 50 руб.
Чтобы выигрыш был больше комиссии, нужно делать ставку на такой временной интервал, где можно выиграть больше 100 руб. Т.е. надо определить, какой тайм-фрейм даёт средний за день True Range более 100 руб.
Казалось бы, нет проблем. Уже на минутках средняя за день True Range ходит в разные дни между 100 и 200 рублями. Заковыка в том, что за счёт большой сигмы (ср.кв.отклонение — изменчивость, волатильность) True Range в большом числе интервалов может оказаться много ниже 100 руб.

Так что надо выбирать временной интервал не только на среднее значение True Range для таких интервалов, но ещё и так, чтобы средняя была больше сигмы на 100 руб. Тогда правильный прогноз направления движения внутри выбранного временного интервала будет чаще вознаграждаться ещё и размером этого движения.

Минутный тайм-фрейм никак не обеспечивает желаемого соотношения средней и сигмы. Необходимое превышение средней над сигмой начинает вырисовываться только на 10-минутках и 15-минутках, да и то не всегда. Вот распределение по квантилям процентных значений True Range  (относительно Close) реальной истории 15-минуток фьючерса RTS.

( Читать дальше )

https://drive.google.com/

🚀 КРИТИЧЕСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ: основные исправления и улучшения Мы выявили и устранили некоторые редкие, но важные проблемы в предыдущей версии, которые могли повлиять на полуавтоматические торговые операции.🔧 Реализованы ключевые исправления:
✅ Проверка объема перед сделкой с добавлением интеллектуального фильтра объема

Запускает визуальное оповещение о подозрительном объеме

При необходимости возвращается к минимальному безопасному размеру лота

✅ Исправлена блокировка ордеров при начале просадки > 50%:
• Больше никаких повторяющихся начальных ордеров
• Удалена непреднамеренная активация «спящего режима»

Изначально разработанный для защиты внутренних ордеров, теперь обрабатывает внешние случаи

Важное примечание:
Этот советник сложен по дизайну. Хотя он работает безупречно в стандартных условиях \ (как в моем реальном аккаунте ), некоторые уникальные сценарии могут потребовать внимания. Всегда следите за оповещениями для оптимальной производительности.Перевод сохраняет: Всю техническую точность

( Читать дальше )

Бесплатные боты для торговли на бирже – миф или реальность? Конечно, такие боты существуют и вполне себе исправно работают. Я вам больше скажу, вы можете получить бесплатный бот в моем телеграм-канале. Есть ли тут какой-то подвох, стоит ли пользоваться только платными торговыми ботами?

Итак, когда речь идет о торговле на бирже, многие трейдеры предпочитают работать с платными ботами. Это обусловлено их более расширенным функционалом и персональной поддержкой. Но мы рассмотрим все плюсы и минусы.

  Роман Корнев — конференция о торговых роботах и психологии трейдинга в Москве

Зачем нужны бесплатные боты

Бесплатные боты, в том числе первая версия моего бота FLY DYNAMIC, подходят для начинающих трейдеров. Если вы делаете первые шаги в изучении алгоритмической торговли то этот робот как раз для вас. Проще говоря, вам не нужно вкладывать деньги в покупку робота, что делает инструмент максимально доступным. На начальном этапе вам не обязательно платить за все функции бота, тем более что вы ещё не знаете как правильно ими пользоваться. Для начала надо понять стратегию бота и для этого подойдёт бесплатная версия.

( Читать дальше )

В чём разница между направленной и сеточной стратегиями торговли?

Многие считают, что эти стратегии отличаются по типам: трендовая и контртрендовая.

На самом деле это не совсем так — никто в здравом уме не станет держать позицию против движения цены, особенность лишь в моменте входа в сделку.

Подходы

Если утрировать, то трендовик, определив тенденцию, в надежде на её продолжение, как правило, входит по рынку (реже лимитками) и ожидает цели по прибыли где-нибудь далеко от точки входа, причём мелкие движения его не интересуют, необходимо, чтобы ууууххх...:

( Читать дальше )

VK Видео: 


RuTube:

( Читать дальше )

Продолжаем изучение скринеров. Сегодня взглянем на класс, реализующий скринеры. Что есть внутри.  

 

1. Расположение источника BotTabScreener в проекте.

Для начала открываем интересующий нас класс. Внутри проекта источник находится здесь:

( Читать дальше )

Продолжаем практические занятия по созданию новых источников для роботов в OsEngine.

Сегодня перемещаемся в BotPanel – это класс-родитель для всех роботов в проекте OsEngine. В него нужно поместить новые методы для создания источников, чтобы они были доступны в роботах.

Данная серия постов строго для программистов со стажем, которые не только знают C# на уровне мидлов и сеньоров, но и УЖЕ разбираются в том, как делать новые серверы подключения к OsEngine.

 

1. BotPanel.

( Читать дальше )