Результаты август

T-800, размером позиции не управляете динамически?

Op_Man💰, по каждой отдельной системе нет. Но когда десяток схожих трендовых систем с разными параметрами, то получается, что полная загрузка по системе происходит не всегда.
Да и как управлять для системы типа OpenLong: ma(20)>ma(200), CloseLong: ma(20)<ma(200)?

T-800, это самое интересное и важное в торговле, мне думается. 

По сути, в наших спекуляциях чем мы можем управлять? Моментами(время и цена) входа/выхода и размером позиции. Всё. Остальное — только вероятности исходя из текущего поведения инструмента и участников. 

Вот вы исходя из предыдущих прочтений прикрутили отслеживание просадок по системам, следующим шагом можно перейти к отслеживанию эквити отдельно взятых алгоритмов и работать с позициями на основе текущей эффективности, например. 

Если по простому пути — то можно отслеживать наклон кривой и делать экстраполяцию в будущее и работать с размерами исходя из этого, или усложнить и замутить баловство с ML, как вариант. Все, почему-то, пытаются цены прогнозировать с его помощью, но если ML прикрутить к прогнозу волатильности кривой доходности системы, например, или другим метрикам (то, что мы можем контролировать хоть как-то) то может получиться на порядок интереснее... 

Да и как управлять для системы типа OpenLong: ma(20)>ma(200), CloseLong: ma(20)<ma(200)?

В таком случае простом я бы разделил на 5 поровну выделенные деньги для этой системы (это только пример как можно) 

ma(10)>ma(100), CloseLong: ma(10)<ma(100)

ma(20)>ma(200), CloseLong: ma(20)<ma(200)

ma(30)>ma(150), CloseLong: ma(30)<ma(150)

ma(40)>ma(180), CloseLong: ma(40)<ma(180)

ma(50)>ma(120), CloseLong: ma(50)<ma(120)

и торговал бы каждый как отдельный. С отслеживанием метрик эффективности. 

Можно объем разделить на 10 частей и входить/выходить по таймингу (twap), и т.д. и т.п.

В общем, много чего можно, если выходить за рамки привычного. Пробуйте, если время и возможности позволяют.

Op_Man💰, согласен,

ma(10)>ma(100), CloseLong: ma(10)<ma(100)
ma(20)>ma(200), CloseLong: ma(20)<ma(200)
ma(30)>ma(150), CloseLong: ma(30)<ma(150)
ma(40)>ma(180), CloseLong: ma(40)<ma(180)

ma(50)>ma(120), CloseLong: ma(50)<ma(120)

Именно так и реализовано.

С торговле по эквити у меня нет однозначного решения. Наклон кривой эквити статистически говорит о том, что вероятность последующей просадки только возрастает. Есть противоположная идея, не лишенная смысла — увеличивать позицию на просадке и сокращать на росте (при этом есть проблема определения периодов роста и падения).

Сейчас у меня реализован алгоритм перевода системы из портфеля в демо режим при достижении определенного уровня ДД%. При возврате системы выше этого значения, система возвращается в торговлю. Таким образом, умершие системы автоматом уходят с торгов.  

Что касается ML по эквити, вероятно нужна довольно большая статистика для обучения, т.к. периоды рынка могут иметь цикл 3-5 лет. При этом в 2022 г. началась переформатирование рынка. Для ML эквити это мало. Рынок ускоряется, а ML эквити, как производная от эквити будет запаздывать. Могу ошибаться. В этой теме я пока не видел существенного прорыва.

VLTorgovie, 

уменьшение баров в позиции

У вас закрытие по времени удержания? У меня иначе, но результат схожий. Для разных типов трендовых систем нужно дождаться своего рынка. 
А как уменьшать и увеличивать лоты системно, а не вручную? Я пока, как писал выше, сделал отключение систем при достижении ДД%<скажем-10%. Общий итог это не увеличивает, но Итог/ДД несколько улучшает. Что полезно для плечевой торговли фьючерсами.