Торговые роботы

Каждую неделю мы анализируем десятки научных статей, чтобы выделить ключевые тенденции в финансах, алготрейдинге и управлении рисками.

Вот что важно на этой неделе.

Машинное обучение для оценки рисков
Исследователи работают над тем, чтобы модели машинного обучения лучше предсказывали финансовые события и при этом оставались понятными для регуляторов.

В работе «Enhancing ML Models Interpretability for Credit Scoring» предложен гибридный метод, который делает кредитный скоринг точнее и прозрачнее.

Другое исследование — «Why Bonds Fail Differently?» представляет новую модель EMDLOT. Она прогнозирует дефолты облигаций, объясняя свои решения.

Алготрейдинг и рыночная микроструктура
Продолжают изучать, как алгоритмическая торговля влияет на резкие рыночные колебания.

В статье «Ultrafast Extreme Events» разбирают роль ликвидности в экстремальных событиях и восстановлении рынка. Это помогает создавать более устойчивые стратегии для высокочастотной торговли.

Исследование «Bootstrapping Liquidity in BTC-Denominated Prediction Markets» рассматривает, как обеспечить ликвидность в рынках предсказаний на основе биткоина.

( Читать дальше )

Вдруг потребовался «Класс базового актива» для опциона. И ни в одном руководстве его нет — только «Код базового актива».
И вспомнил! Надо вывести через DDE Таблицу торгов в Excel с птичкой «Формальные заголовки» в диалоге «Вывод через DDE-сервер».

Введение: От алфавита к словам

В первой части мы создали для нашего алгоритма «алфавит» — систему из 153 уникальных состояний, которая ёмко и точно описывает каждый отдельный ценовой бар. Мы научили его «видеть» и понимать рыночную ситуацию на фундаментальном уровне.

Но один кирпичик — еще не стена. Одна буква — еще не слово. Сегодня мы движемся дальше: наша задача — научить алгоритм анализировать составные паттерны, последовательности этих «кирпичиков», и находить в них статистически значимые аномалии, которые могут указывать на высоковероятные сценарии развития событий.

---

Часть 1: Главный вызов — проклятие большой размерности

Самая большая сложность, с которой мы сталкиваемся на этом пути, — это экспоненциальный рост количества возможных комбинаций. Это классическая проблема анализа данных, известная как «проклятие размерности».

Если одиночный бар может находиться в одном из 153 состояний, то для паттерна, состоящего всего из 5 баров, теоретическое число возможных комбинаций составит 153⁵ — это астрономическая величина, превышающая 8 миллиардов.

( Читать дальше )

Все расчеты представлены с начала 2017 года и по END DATE

Сравнение стратегий сформировано по уровню риска, соответствующего общей классификации и обычно устанавливаемого на основании РИСК-ПРОФИЛЯ:

✅ УМЕРЕННЫЙ уровень риска — Основное внимание уделяется балансу между стабильностью портфеля и ростом его стоимости. Инвесторы должны быть готовы принять умеренный уровень волатильности и риск потери основных средств. Типовой портфель будет в основном сбалансирован между инвестициями в облигации, акции и, возможно, с небольшой долей в алгоритмических стратегиях.
Сюда отнесены стратегии — ABTRUST, AITRUST и AITRUST 2.0, которые сравниваются с бенчмарком RUSCLASSICBM*

Показатели стратегии ABTRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За период с 2017 года, %: +116.5
✅ CAGR, %: +9.32
✅ Волатильность, % в год: 10.93
✅ Коэффициент Шарпа***: 0.24
✅ Максимальная просадка****,%: 16.41
✅ Коэффициент Калмара*****: 0.58

Показатели стратегии AITRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За период с 2017 года, %: +237.3

( Читать дальше )

Классный чел, кто не знает - https://smart-lab.ru/profile/export

Такое количество идей в своё время накидал своими наблюдениями и заметками, ух. Моё почтение.

Что-то вспоминал из его идей, а сгенерировалась своя старая в итоге, делюсь халявишно. Вдруг что-то намутите интересное на основе.

Есть один простой алгоритм на миксе (mxu5-mix-9.25) — текущий контракт, постоянной суммой, работает в реале в составе портфеля:

( Читать дальше )

Всем привет!
Эту неделю много писал
Хватит
Скажу только что газпром подошел к точке лонга в 5 подволне ндт до уровня 145, но входа пока нет

нэту неделю закончил
Сегодня ри прям хорошо дал скриптом для боковика


В канал тг и тп никого не зову, там все скучно, только прогнозы и сообщения об открытии позиции

Хороших выходных!
Увидимся в стакане!

Хорошая новость. Некоторое время назад мной был подписан договор о партнёрстве в области алготрейдинга с Т-Банк.

Чтобы не было спекуляций на тему, давайте обозначим несколько моментов, которые точно взволнуют некоторых из Вас, и поговорим, какую пользу это принесёт всем.

Программный текст о том, что будет происходить дальше, зачем это всё и ради чего.

1. Зачем OsEngine нужен Т-Инвестициям и Т-Банку?

Тут всё очевидно и просто. На данный момент АПИ и сервисы для алготрейдеров в Т-Инвестициях достигли ТОПового уровня. И было бы хорошо, чтобы ими пользовались как можно больше людей. А OsEngine как раз про это, про популяризацию алго в самом широком смысле.

Совместно с Т-Банк мы собрались работать над бесплатным обучением по алго, которого ещё не видел ру-нет. Запланированы сотни часов видео с тем, как делать алготрейдинг. Скринеры, Ребалансировщики, Тренд, Парный трейдинг, Торговля от индекса, Walk-Forwards, Cross-Tests и стадии волатильности. Всё как мы любим.

На сейчас я занят тем, что переделываю свою студию в Васюринской и готовлюсь к старту.

( Читать дальше )

Заканчиваю форвард на новой пачке (около 150 единиц) по толстому (btcusdt веч): 

До 2021 не включил, т.к. там вертикально, а потому не объективно. Январь 2021->вчера.

В целом удовлетворительно (ну так себе, если честно, хотелось бы больше/лучше/всегда), поэтому запущу на отдельном субсчёте сегодня. 

Алгоритмы разные зашиты, но по схожим принципам, некоторые размножены пятнами. Тест постоянной суммой (без реинвеста и плеча), работа риск-менеджера и фильтры, используемые в реальной торговле — в тесте применены не были. То есть расчет на то, что в реале даже с поправкой на комсу будет немного приятнее.

( Читать дальше )

( Читать дальше )