По мотивам Интегралыча или случайности не случайны🧐

Классный чел, кто не знает - https://smart-lab.ru/profile/export

Такое количество идей в своё время накидал своими наблюдениями и заметками, ух. Моё почтение.

Что-то вспоминал из его идей, а сгенерировалась своя старая в итоге, делюсь халявишно. Вдруг что-то намутите интересное на основе.

Есть один простой алгоритм на миксе (mxu5-mix-9.25) — текущий контракт, постоянной суммой, работает в реале в составе портфеля:

Это с капитализацией: 

А вот что будет если к этому добавить рандомное кол-во лотов на вход в позицию в диапазоне ограниченном.

Например в каждой отдельно взятой сделке с помощью какого-нибудь 

Random random = new Random();

int number = random.Next(1, 6); 

в диапазоне 1-5 генерируем коэффициент случайный, на который умножаем размер позиции. В каждой следующей — новый. То есть по полной используем эффект рычага, но случайным образом.

Может получиться, например, так (при прочих равных): 

Или вот так: 

или так: 

Или так: 

Короче, тема интересная (если алгоритм не совсем какашечка, конечно).

Вы же наперёд не знаете, какой будет финрез у отдельно взятой сделки следующей… Ну так накиньте еще случайности маленько. Можно в бОльшую. сторону, а можно в меньшую. Творчество, чё.

Я подобное использовал в лонговых моментум-стратегиях на стоках какое-то время назад. Только не плеча наваливал, а генерировал размер позиции случайный в пределах 150% от собственных средств в широком диапазоне для каждой отдельной сделки портфеля. Результаты мне нравились больше, чем при торговле постоянной суммой, например. 

Попробуйте и расскажите потом, что получилось. Или не попробуйте. И не расскажите.