Новая пачка на битке

11 сентября 2025, 14:38
|
Op_Man

Заканчиваю форвард на новой пачке (около 150 единиц) по толстому (btcusdt веч):

До 2021 не включил, т.к. там вертикально, а потому не объективно. Январь 2021->вчера.

В целом удовлетворительно (ну так себе, если честно, хотелось бы больше/лучше/всегда), поэтому запущу на отдельном субсчёте сегодня.

Алгоритмы разные зашиты, но по схожим принципам, некоторые размножены пятнами. Тест постоянной суммой (без реинвеста и плеча), работа риск-менеджера и фильтры, используемые в реальной торговле — в тесте применены не были. То есть расчет на то, что в реале даже с поправкой на комсу будет немного приятнее.

Таблица «Результаты» кусок 1:

Таблица «Результаты» кусок 2:

Торговля направленная, с непривычно длительным для меня периодом удержания, никаких вам там лонг стрэдлов с дельтахеджем (их встроенный на бубите вплоне себе, кстати) и прочих прочестей.

Пост ни о чем и для себя (разумеется), как и все мои предыдущие. Комменты открыты: очень интересно что в этот раз накидают люди (если).

UPD в 20.28: запустил с коэф. 0.3, то есть максимальная набранная позиция составит не более 30% от портфеля. Этого достаточно, думаю. Не использованная часть бабла размещается в easy earn с плавающей доходностью (ок. 5%) и капитализацией.

спецраздел:
торговые роботы

обсудить на форуме:
bitcoin

487

7 комментариев

это такое, типа «включил и забыл лет на 20»…

Op_Man

11 сентября 2025, 14:46
Ответить

подавляющее большинство изученных на стороне публичных алгоритмов на крипте явило собой преимущественно сетки, сетки с мартином и усредняторы с пересижем. Это конечно, удивительное явление. Я так не торгую.

Op_Man

11 сентября 2025, 14:59
Ответить

Тот же период, тот же инструмент, учтена комиссия 0,1% на сделку. Но без is/oos. Результаты где-то похожие, где-то нет. Просадка больше. Трендовый алгоритм.
Результаты табуляции по прямому произведению двух параметров (значениями от 1 до 6,5% каждый, охвачены все имеющие смысл значения).
Среднегодовой простой процент. Среднее по прямоугольнику 24. От -47 до 150.

svgr

11 сентября 2025, 18:38
Ответить

Одна точка из жёлтых (приятный пример):

Красные точки — накопленный итог после каждой сделки. Это если на стопах выходить.
Если на стопах переворачиваться, то в той же точке:

Перевороты улучшают плюсовые результаты, но ухудшают отрицательные (синие).

svgr

11 сентября 2025, 18:32
Ответить

svgr, спасибо, интересно!

В продакшене работает у вас это или только для проверки гипотезы?

Тест/реал соответствие интересует.

Op_Man

11 сентября 2025, 19:14
Ответить

Op_Man💰, это модель свежая. До реала далеко. Но уже видно, что пролететь будет сложно — 85% точек прямоугольника параметров прибыльные за 5 лет, даже если смещаться будут год от года. Сделки в среднем раз в неделю — есть время подумать по ходу.

svgr