Технический анализ

Всем доброго вечера!
Не так давно — 3 дня назад — публиковал пост о «зелёных акциях» (https://smart-lab.ru/my/Joseph_Shveik/blog/all/) как инвестиционной идее.

Обозначенные точки входа оказались неплохи, обе акции буквально тут же пошли вверх:  Canopy Growth (CGC) прибавляет порядка 14% и рисует неплохое разворотное блюдечко — вероятно, в ожидании чего-то большего?!
Aurora cannabis (ACB) торгуется по 6,16$, прибавляя 9% к точке входа (5,64). Ставлю в этой акции стоп на 5,99$: 10 сентября ей предстоит отчётность, ожидания аналитиков скорее смешанные, нежели позитивные (к примеру - https://finance.yahoo.com/news/whats-store-aurora-cannabis-acb-132901601.html). На плохой отчётности такая штука может рухнуть процентов на 20%, поэтому тут следует быть осторожнее.

В то же время, включаю в свой портфель акции ещё одной компании: Aphria (APHA), по 6,94$ за акцию. 



Опять же не буду повторять комментарии аналитиков, вы можете ознакомиться с ними и сами (

( Читать дальше )

Каждый трейдер имеет свои инструменты для проведения анализа финансового актива, которые объединяются в единую торговую стратегию. Именно способ анализа будет напрямую влиять на полученный финансовый результат. Поэтому большинство трейдеров используют классические элементы в комбинации со своим подходом, ведь именно то, что уже годами протестировано рынком, способно дать положительный результат. Одним из таких подходов является применение технических фигур или паттернов или price action (здесь уже кому больше нравится).

Технические фигуры – это комбинации ценовых котировок, которые объединяются в набор определённых конфигураций для отображения торгового сигнала. Эти конфигурации разрабатывались большинством участников рынка и в современной интерпретации получили колоссальную поддержку со стороны биржевых спекулянтов.

Технические фигуры можно разделить на два ключевых вида: продолжения тренда и разворот.

( Читать дальше )

Технический анализ по USD/CHF, USD/CAD и Bitcoin

( Читать дальше )

Те, кто торгует методом технического анализа знают, что любой паттерн может реализоваться, а может «сломаться». В этом идея рынка — неопределенность — никогда нельзя предсказать движение цены.

В случае отсутствия паттернов вероятность успешной сделки была бы 50% (очень условно). В чем ценность технического анализа? Он дает возможность выбирать момент входа в сделку таким образом, чтобы повысить эту вероятность.

В своей книге Томас Н. Булковски «Полная энциклопедия графических моделей» рассматривает статистику по ценовым моделям, которые он выделяет, приводя собственные данные статистического анализа успешной реализации каждой из них. Основываясь на данных моделях мы получаем рост вероятности успешного трейда — скажем, не 50%, а уже 60-70%. 

Успешность трейдера пропорциональна времени, проведенному за монитором (в годах). Я имею ввиду, что каждый по сути создает собственную систему торговли, стремясь увеличить вероятность успешной сделки с 50% до 60-70-80% и более.

( Читать дальше )

Добрый день, друзья!
Я всегда вас рад видеть)))





Хочу поздравить всех присутствующих: друзей, подписчиков и просто приятных людей заглянувших на этот праздничный огонёк.
Желаю всем новых полезных знаний в трейдинге и инвестициях, а главное научиться применять новые знания на практике.


Одна из акций с плохими фундаментальными показателями является Магнит, но в тоже время технически бумага сильная, что и вышло в очередной раз.
А, вы что думаете по этому поводу?


Я традиционно для Смартлаба использую 2-а индикатора: MACD 12,26,9 + доп. 5 сигнальная линия. (Линейный в виде гистограммы), CCI 34 (Медленный, период кратко-среднесрочный, предназначен для определения (Разворота) ключевых точек).
ТС многофакторная, выкладываю только базу.


Месячный график.



( Читать дальше )

Добрый день, друзья!
Я всегда вас рад видеть)))


Предыдущий пост: Честно о трейдинге или ТА НЛМК (Покупаем локальное дно).


Пару дней назад появился сигнал на покупку акций Газпрома, но я его упустил.
В моменте был занят акциями НЛМК, Северсталь и фьючерсом Si. Вчера купил фьючерс на Газпром, в данное время убыток чуть меньше 100 п.


Я традиционно для Смартлаба использую 2-а индикатора: MACD 12,26,9 + доп. 5 сигнальная линия. (Линейный в виде гистограммы), CCI 34 (Медленный, период кратко-среднесрочный, предназначен для определения (Разворота) ключевых точек).
ТС многофакторная, выкладываю только базу.


Месячный график.




( Читать дальше )

Большинство субъектов, торгующих на рынке, рассматривает цену z(t) упрощенно, как функцию времени t. И это правильно, цена действительно меняется во времени. Но есть одно но, зависимость эта неявная, а параметрическая, т.е. цена зависит от времени через множество параметров ai(t)

z(t) = f(a1(t), a2(t), ..., an(t)),

где число параметров ai(t) не поддается точному учету.

Функция z(t) нелинейна, нам неизвестна, зависимости параметров ai(t) от времени также неизвестны. В общем неизвестно ничего.
Мы можем примерно знать реакцию цены на какой-либо параметр, но в силу нелинейности функции реакция будет неоднозначной. Кроме того, влияние остальных, не учитываемых параметров, может привести к реакции, прямо противоположной ожидавшейся.

Мы не знаем ни вида функции z(t), ни перечня параметров, ни вида их зависимости от времени. Достоверно не знаем ничего. Да и то, что знаем, не является истиной в последней инстанции.
Что нам остается? Только классифицировать динамику рынка, выделяя типовые графические или аналитические паттерны и пытаясь на их основе строить торговые стратегии. Чем и занимается технический анализ.

Как душим? Просто.
Рынок не движется в направлении тренда прямолинейно, а как бы дышит. В большинстве случаев движение происходит по принципу прорыв-откат, затем новый прорыв, новый откат и т.д., пока очередной откат не станет началом разворота.
Если не учитывать это дыхание рынка, то мы задушим трендовую позицию стопами на откате-выдохе.

Оптимальный размер стопа при трендовой торговле не должен мешать естественному дыханию рынка, но в то же время должен ликвидировать позицию при развороте.

Близкий стоп даже при правильном входе будет раз за разом выбивать позицию из рынка, раз за разом принося пусть небольшой, но убыток вместо той прибыли, которая могла бы быть получена при удержании трендовой позиции.
Дальний стоп реализуется реже, но в случае ошибочного входа ущерб от него больше.

Как же выбрать оптимальный стоп, который не душит позицию?

( Читать дальше )

Добрый день, друзья!
Я всегда вас рад видеть)))

Выходные прошли отлично, но надо дальше работать!=)))


Почитайте пост: Честно о трейдинге или СОТ (ОИ) на Аэрофлот — потенциальный кратковременный разворот. от 21 мая 2019г.


Разворот произошёл не краткосрочный, а полноценный, т.е. среднесрочный.
В данное время акция находится конкретно в «Бычьей» зоне.


Классический ТА — дневной ТФ крупным планом.



Аэрофлот находится выше экспоненциальной средней период 200.
Ближайшие уровни на безопасную покупку: 108,2 и 106,2 руб.
Покупки будут осуществляться по тренду на уровне «Ценности», т.е. в районе долгосрочной средней.
Есть цена, а есть ценность. Ценность — это некий справедливый консенсус в зависимости от периода его действия.
В данном случае долгосрочный консенсус на данный момент равен 105,5 руб. за акцию.


Я традиционно для Смартлаба использую 2-а индикатора: MACD 12,26,9 + доп. 5 сигнальная линия. (Линейный в виде гистограммы), CCI 34 (Медленный, период кратко-среднесрочный, предназначен для определения (Разворота) ключевых точек).
ТС многофакторная, выкладываю только базу.


Месячный график.



( Читать дальше )