Теханализ

Иногда ковыряю цену со скуки.
При пробитии хайлоу желтых баров частенько получаются однонаправленные движения.
Угадайте наиболее полно условия их возникновения. Плюс заслужит тот, кто оказался ближе всех к истине. Там всего 2 условия.

Подобно Ларсу Фон Триеру завершаю мою трилогию про зарывание деньги в «кирпичи».

В предыдущих сериях:

https://zen.me/mzYA6xx1

https://zen.me/6vUgPxx1

Ой, Дзен выложил. Да и фиг с ним…

Вечерело. Стояла жара как в аду. Был июль 2010 года. Смог и пепел был по всюду, даже в метро. Торфяники горели. После работы я спешил на курсы в офис Финама на чистых прудах. Думал за 3500 руб. (110 долларов) меня обучат, какие кнопки нажимать, чтобы купить акции BP, которая провалилась на 30% из-за аварии в Карибском море.

К слову сказать, Кевин Костнер потом очистил Мексиканский залив, заработав ярд баксов и кинув Стивена Болдуина, а Марк Уолберг в 2016 году заработал гонорар несколько лямов снявшись в ленте «Глубоководный горизонт» о данной трагедии (кстати, неплохой фильм). В общем на этой аварии заработали все, кому не лень, кроме 600 морских черепах, 100 дельфинов, более 6000 птиц и вашего покорного слуги…

Но вернемся в испепеляющий июль 2010 года. Спускаюсь в метро. Запах гари пробивался даже туда, в вагонах летал дым. Лужков лечил ногу в Альпах, а я, зажимая нос от дыма, бежал по Мясницкой улице, опаздывая на курсы по трейдингу и в уме считая заработанные в будущем миллионы.

Ниже хочу показать пример одного графика, который мне попался в твиттере. На нем человек пытается нам показать, что определенная комбинация из индикаторов дает на золоте четкий сигнал вверх. В качестве доказательства приводится небольшая история, где показана отработка данной комбинации зелеными кружочками. 2 из 2!!! Вот это отработка — надо брать.

Но если взглянуть на этот график, то можно найти еще 1.75 примера (один не до конца совпадает), где эта же комбинация привела лишь к небольшому отскоку цен, вместо большого разворота. Эти моменты я пометил красными кружками. 

Теперь же хочу расширить ваш кругозор на эту проблему, и рассказать, почему любые “хитрые” и “авторские” комбинации индикаторов — не работают в длинную. Существуют инвестиционные стратегии, задачей которых является постоянный перебор комбинаций всевозможных индикаторов. Делается это, очевидно, не в ручную, а алгоритмами и нейросетками. На дистанции все эти комбинации дают 50\50, но на определенных промежутках времени, комбинация может работать. Главная сложность этого процесса — вовремя понять, когда комбинация перестает работать и стратегию, основанную на ней, нужно выключать.