ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

 

                                                  Рис.1. Паника
 
THIS IS SPARTA M@THERFUCKERS OLD SCHOOL ALGO.
 
Что нужно знать, для того чтобы быть успешным трейдером и алготрейдером?
 
А ТЫ!? Хочешь на пьедестал ЛЧИ!?
 
Мат. часть inside.
 
 АТТЕНШН! Эта статья более чем на половину о дисциплинах входящих в Old School Algo, и более чем полностью является логичным продолжением моего предыдущего поста. Поэтому внимательно ознакомьтесь с классификацией ( smart-lab.ru/blog/155908.php )  алготрейдеров и комментариями к ней, прежде чем писать сюда!
 
 OLD SCHOOL ALGO SKILL TREE
 


( Читать дальше )

«Как я заработал $500K на машинном обучении и высокочастотном трейдинге — Часть 1» (Автор: Jesse Spaulding)
habrahabr.ru/post/208500/

Итак, сбился уже со счета, которую ночь сижу в TSLab, по-моему 4-ю.
Оттестировал уже три трендовых системы вдоль и поперек на фьючерсе РТС.
Все тесты говорят одно и то же:

2013 год был намного лучше в плане трендовости, чем 2012-й.
Все 2-е полугодие на фьючерсе РТС был адский запил. 

Третья система уже более менее. Сделал ее на основе выводов, которые сделал, пока тестировал первые две системы. В целом понимаю конечно, почему там Фишманы, Панды, Аспиранты ничего не пишут про алготрейдинг... 

Я так завел себе документики специальные, типа логов тестирования и доработки системы, где описываю всякие трудности с которыми сталкиваюсь в процессе тестирования и как их потом преодолеваю. Так конечно материал такой до крайней степени интимный. Мы ж вами все-таки мечтаем быть зарабатывающими трейдерами, а не журналистами-публицистами и т.п. 

Сегодня я хотел бы поговорить о внутренних параметрах fRTS, а именно о его склонности к трендовым и флетовым дням.


 Скачать минутки frts: https://drive.google.com/file/d/0B9zer9va_1aoQkR2SEktLWx0QU0/edit?usp=sharing
Скачать исходный код: https://drive.google.com/file/d/0B9zer9va_1aoWkFUV191S3BBUFk/edit?usp=sharing

Итак на текущий момент мы выяснили что 20% самых трендовых дней на фРТС закрываются с рейнджем от 3164п.

Продолжение следует.

p.s. спасибо 

( Читать дальше )

Целеустремленно и неотвратимо продолжаем кодировать компоненты для простейшего бэктестера. Тема сегодняшнего видео — обработчик, который фиксирует прибыль, генерируя сигнал на закрытие позиции, когда цена достигает границы, определенной нами в настройках. Как мы и договаривались обработчик щелкает каждый раз, когда в контекст торговых данных падает новая свечка (Bar).

Итак, я уже три ночки посидел в ТСЛабе тестируя различные идеи. Протестировал пока две трендовые идеи на бестрендовом рынке 2012 года и получается у меня, что лучшее, чего можно добиться, — это не терять деньги.

1 идея: покупать на уровне поддержки во время тренда. Тейк>стоп
2 идея: покупать откат от хая через фиксированную величину пунктов во время растущего тренда. Тейк<Стоп.

Даже не вдаваясь ни в какие детали, основной вывод можно сделать сразу:
главная проблема — отличить тренд от нетренда и отфильтровать нетренд.

Отсюда у меня возник вопрос, — а можно ли научить трендовую систему зарабатывать и в отсутствии тренда? Интуитивно напрашивается ответ что нет, но интересно попробовать.

И вообще мне интересно у роботорговцев РИ узнать — сколько приличная система на часовике за год зарабатывает пунктов РТС на 1 контракт?

В прошлом посте я писал о том, что для поиска торговых идеи часто бывает полезным задаваться вопросами. Сегодня я решил продолжить этот пост и провести более интересное исследование. Задача исследования, статистическим путем выяснить в какие часы дня проходят наибольшие объемы для фьючерса на индекс РТС (далее фРТС).

Для этого мы опять будем использовать язык R.
 
код: http://pastebin.com/38FNtub6

Полученная табличка:

( Читать дальше )

TSLab конечно супер-бизнес! Прям круто что они сделали это. 
Сидишь в этой программе и думаешь — вот это чуваки реально дело сделали!
Еще бы им пожелать проникнуть на международный рынок с этим софтом, ибо штука-то вообще отличная и уникальная!

По поводу моих тестов, расскажу пару впечатлений.

• Это не ново, но снова почувствовал: самую простую вещь, кажущуюся нереально простой в ручном трейдинге может быть вообще невозможно жестко запрограммить.
• Пока сидишь ботаешь — время летит быстрее чем во время компьютерных игр=)))
• Пока тестируешь самую тупую идею, в голову приходит множество других идей.
• В авто-режиме поражает легкость того, как можно просмотреть эффективность любого параметра через оптимизатор. С феноменом переоптимизации все понятно, я не об том, а о легкости и скорости, с которой можно проверить — работает или нет.
• Результаты тестирования быстро дают понять — есть ли под идеей вообще какое-то стат. преимущество. Потому что если результат неочевиден, то добавить к сделкам комиссию и проскальзывания — и система моментально уходит в минуса. 
• Очень прикольно наблюдать за сделками системы, смотреть на прогон на графике и удалять ошибки, добавляя фильтр за фильтром. 
• Прикольно смотреть работоспособность одних и тех же вещей на разных инструментах — быстрее понимаешь их свойства и особенности
• Да и в целом — такая деятельность заставляет тебя думать и что-то исследовать. Потому что когда я просто смотрю на график и пытаюсь на нем что-то найти, мне быстро становится скучно, потому что все и так кажется очевидным.  

p.s. позавчера был на крокодиловой ферме в Хомстеде))
 

Продолжаем двигаться по пути строительства коммунизма простейшего собственного бэктестера.

Поскольку оказалось что инструмент для загрузки свечей (Bar) из текстовых файлов уже существует в проекте ru.sazan.trader, то в этом видео мы смотрим как реализовать пробойный обработчик на открытие позиции, который как мы и договаривались реагирует на добавление новых свечей в контекст торговых данных.

                Сегодня подвел итог работ портфеля стратегий всего 2013г.
 

                В общем 2013 год по сравнению с предыдущими годами был хуже по количеству прибыльных месяцев, но итоговая доходность на достойном уровне.

В этом году работали 9 систем, каждая из которых содержит от 1 до 4 алгоритмов (подсистемы объединены по схожим идеям). Некоторые имеют интервал чистой рыночной торговли с 2012 года, некоторые с начала 2013, в 2014 году ввели 3 стратегии (были найдены несколько рыночных неэффективностей).

В начале 2014 года планируем провести тщательный анализ каждой стратегии на возможное повышение эффективности. Так же осваиваем американскую площадку СME. Цель – разработать портфель алгоритмических стратегий с низкой корреляцией, диверсифицироватья по инструментам. Т.к на нашем рынке список инструментов для системной торговли очень ограничен.

Мне часто пишут трейдера с просьбой оценить тот или иной алгоритм, дать свой комментарий по его работе в будущем. Сразу скажу несколько правил, которые нужно соблюдать по моему мнению и опыту:

1. Основа системы – идея. Она должна быть фундаментально обоснована, т.е должно быть четкое понимание за счет чего зарабатывает алгоритм. Например – статистически рынок наиболее часто растет с 18.00 до конца сессии, т.е если он вырастает в текущую торговую сессию, то именно в это время. Если строится система на этой основе, то должно быть понимание почему это происходит.
2. Система должна содержать минимум параметров на вход и выход.
3. При изменении одного из параметров на +-30%, при фиксации других, эквити так же стабильно должна расти вверх. Так проверяется отсутствие переоптимизиции и курфитинга.
4. Если система создавалась и тестировалась  на 13г, период IN SAMPLE (наиболее достоверный интервал) необходимо при неизменных параметрах накладывать
   на 12, 11, 10г. Это период Out of Sample, эквити так же должна стабильно расти и не уходить в просадку больше ожидаемой.
   В реальной торговле раз в квартал необходимо сверять насколько реальные результаты укладываются в тестовые, это период чистой рыночной торговли без изменения параметров.

( Читать дальше )