Data Mining fRTS: препарируем объемы

В прошлом посте я писал о том, что для поиска торговых идеи часто бывает полезным задаваться вопросами. Сегодня я решил продолжить этот пост и провести более интересное исследование. Задача исследования, статистическим путем выяснить в какие часы дня проходят наибольшие объемы для фьючерса на индекс РТС (далее фРТС).

Для этого мы опять будем использовать язык R.
 
код: http://pastebin.com/38FNtub6

Полученная табличка:



График распределения крупных объемов:


Исходя из данных можно сделать вывод о том что для фРТС самыми активными часами являются часы:
10 — открытие нашего рынка
11 — открытие европы
12 — евростата?
16 — статистика США
17 — открытие США
18 — ?

После чего можно сделать вывод о том, что эти же часы и являются самыми важными для игроков нашего рынка. А следовательно конкретно эти часы нужно изучить тщательней и возможно вы найдете какую-то интересную закономерность.

скачать минутки фртс: https://drive.google.com/file/d/0B9zer9va_1aoQkR2SEktLWx0QU0/edit?usp=sharing

Если данные посты вам интересны френдитесь и ставьте плюсы :)