линия тренда

Линия тренда, тренд, тенденция  — состояние рынка, при котором цена акции (или другого актива) преимущественно растет (растущий тренд) или падает (понижательный тренд).

Тренд (тенденция) — основной и самый сильный источник статистического преимущества трейдера, а торговля по тренду — один из немногих способов заработать при помощи биржевых спекуляций.


В общем случае, рынок может пребывать в трех состояниях:
  • растущий тренд
  • нисходящий тренд
  • отсутствие направления (боковик)
Тренд может быть:
  • быстрым 
  • медленным
Заработать легко и просто ни на том ни на другом тренде, у масс не получится. «Быстрый» тренд на рынке скорее всего будет склонен к сильным и неожиданным разворотам, а «медленный» — к постоянным, изматывающим психологически и материально, откатам. Это соответствует гипотезе, что бесплатных денег не бывает [4]. 
Как определить тренд (тенденцию)?
Определение направления тренда — основная задача технического анализа

При восходящей тенденции, каждый новый пик выше предыдущего, как и каждый новый минимум выше предыдущего. При нисходящей тенденции каждый минимум ниже предыдущего.

Александр Элдер [3] предлагает несколько способов определения тренда:

  1. Самый простой способ определить рыночный тренд — соединить прямой линией соседние минимумы или максимумы цен на графике. Наклон линии определеяет тенденцию.
  2. Можно построить 13-периодную экспоненциальную скользящую среднюю. Направление наклона скользящей укажет тенденцию.
  3. При помощи индикатора схождения-расхождения скользящих средних (MACD) и системы направленного движения. Последняя особенно хорошо определеяет тенденцию на ранних этапах.
  4. Лебо и Лукас[2] советуют использовать комбинацию из двух или трех скользящих средних.  Если 3-дневная СС находится выше 12-дневной СС, то рынок находится в восходящем тренде. Три скользящих могут помогать отслеживать боковой тренд: возьмем 4,9,18 дневные скользящие средние — если 9 выше 18, но 4 ниже 9, то рынок в боковом тренде.   

Посмотреть на дневной график за последние полгода. Если цены визуально идут вниз, значит рынок падающий. Если кажется, что поднимаются, значит рынок растущий. Пресекайте потребность левого полушария выяснить состояние рынка досконально[1].

Тренд должен определяться относительно временного периода. Мы ищем тренды, которые должны продолжаться 3-4 месяца или дольше, чтобы основные используемые нами технические исследования могли базироваться на дневных, недельных или даже месячных данных [2]

Индикаторы тренда
скользящие средние
графики крестиков-ноликов
линейные регрессии
линии трендов
индикатор ADX
полосы Боллинджера
параболик

Три тренда.
1 тренд — прододжительный, минимум несколько месяцев. Используется для определения общего направления рынка.
2 тренд — тренд средней продолжительности (последние несколько дней).
3 тренд — самое краткосрочное движение, используемое для точного входа в позицию.


Статистическое преимущество трендового рынка отражается в следующем графике распределения изменения ценовых приращений. 
Статистическое преимущество тренда
Тренд от случайных блужданий отличается наличием более толстых хвостов распределения. Часть крупных изменений цены вполне могут быть случайными (непредсказуемыми), поскольку вполне вписывается в модель нормального распределения и случайного блуждания. Но часть из них, «лишняя» с точки зрения нормального распределения – представляет из себя тренды, создаваемые спекулятивным спросом и предложением.

Стоит также понимать, что толстые хвосты не всегда гарантируют наличие тренда, они всего лишь говорят о том, что распределение не нормально.


см. также:
уровень поддержки
уровень сопротивления

ссылки:
торговля по тренду

Рыбная ловля при помощи линий тренда

быстрый и медленный тренд [4]

трендов не существует (spydell)

Железобетонное правило тренда! Или как на 90% быть уверенным что перед тобой тренд или не тренд) (+67.42к) 

Источники:
[1]. Куртис Фейс, «Трейдинг основанный на интуиции»
[2]. 
Чарльз Лебо, Дэвид Лукас. Компьютерный анализ фьючерсных рынков. 
[3] Александр Элдер, «Как играть и выигрывать на бирже». 
 

Линия тренда



Интересные ссылки:
ловим тренд за толстый хвост, а также ловушка на ловца трендов (29.05.2013)
логика трендовой и противотрендовой спекуляции (09.11.2013)
мат. исследование трендовости фьючерса РТС (26.01.2012)
статистические модели трендов. Смещение среднего. (02.2012)
Николай Лазарев: про уровни (07.07.2013)  
Как определить изменение тренда внутри дня 
Как определить окончание тренда с точки зрения математики? (01.30.2013) 
рыбная ловля при помощи линий тренда (02.01.2012) 
торговля по тренду (08.06.2011) 
Палю граали. Как определить тренд? (6.2.2015) 
Плюсануть 0 Править статью +Добавить статью Как выбрать брокера?
  1. Аватар Антон Ромашов Aromath
    Как определить продолжение и окончание тренда?

    Определение продолжения и окончания тренда на фондовом рынке — это важное и главное.
    Несколько методов и индикаторов, которые могут помочь:

    1. Технический анализ
    — Линии тренда: выявляем реакцию цены на линии поддержки и сопротивлений. Пробой с тестом/ретестом может сигнализировать о конце тренда.
    — Уровни коррекции: Используем уровни Фибоначчи для определения потенциальных уровней, на которых может произойти разворот.

    2. Индикаторы
    — Скользящие средние: Пересечение короткой и долгосрочной скользящих средних может указывать на смену тренда. Я использую EMA9 и EMA55 — они основные, EMA27 лишь вспомогательная в моменты неопределенности. Пересечение вверх — сигнал к продолжению восходящего тренда, вниз — к окончанию.
    — Индикатор RSI (индекс относительной силы): ищем и правильно используем настоящие дивергенции, соотносим с волновой разметкой, рассматриваем все в комплексе.
    — MACD: Пересечения линии MACD и сигнальной линии могут сигнализировать о начале нового тренда. Всегда внимательно используем пересечение нулевой зоны, ищем и правильно используем настоящие и подтвержденные дивергенции.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Аватар INVEST_KITCHEN
    Насколько важна линия тренда для понимания дальнейшего направления рынка?
    Насколько важна линия тренда для понимания дальнейшего направления рынка?


    Линия тренда на бирже
    — это линия, которая соединяет как минимум две ценовые точки, указывая общее направление движения рынка.

    Когда цена пробивает линию тренда, это сигнализирует об изменении тренда. В этот момент нужно понимание, что делать дальше и как это предвидеть.

    Чтобы нарисовать линию тренда, выполните следующие шаги:

    • Найдите на графике две точки, которые обозначают начало и конец тренда.
    • Соедините эти точки линией.
    • Продлите эту линию в будущее.
    • Существует три типа трендов:

    Восходящий (бычий) — цена актива постепенно растет. То есть, каждая следующая точка минимума или максимума на графике оказывается выше предыдущей.


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. Аватар Хомяк с биржи
    👨‍🎓Тренд.Тенденция.

    👨‍🎓Тренд.Тенденция.
    🐹В курсе Хомяковедения я уделял данному понятию время, но решил ещё чутка добавить!
    🥜Многие путают понятие тренда и тенденции! Тренд, это направление! В данном случае тут тренд боковой! А вот тенденция, это сформировавшееся повторяющееся движение/закономерность на графике!
    🥜Тренд может быть глобальным/старшим и состоять из локальных/младших. Это же касается и тенденций, разница лишь в том, что тренд на графике будет в любом случае, а вот тенденции может и не быть! Ясно, да? Направление будет, а закономерностей/повторяемости может и не сформироваться!
    🐹Так же тренды, это достаточно простое и понятное явление и их 3 вида: восходящий, низходящий и боковой и каждый из них может разниться по масштабу — глобальный — локальный, старший — младший и т.д. А вот многообразие тенденций возможно не имеет границ и упирается лишь во внимательность, наблюдательность и воображение! При чём воображение не стоит путать с фантазией! Если копать, то можно найти закономерности по времени активности, закономерности по изменению объёма, закономерности на поддержках и сопротивлениях, закономерности зон активизации покупателя и продавца, кучу закономерностей в движении цены на графике и многое многое другое! А что нужно для успеха в этом направлении? Пытливый ум и интерес!

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  4. Аватар Сергей Валериевич Цаплин
    Инструмент технического анализа "Линия тренда"

    Линия тренда — простой, универсальный и надежный инструмент тех. анализа, который обязательно должен быть в арсенале трейдера👌! Если думаете, что всё знаете про неё, то ответьте себе на вопрос: что такое «тройное крыло» 😊

    Для начинающих рекомендую статью traderblog, а для более опытных — вот эту статью (как раз тут про крыло).

    На что обратить внимание:

    🔹Линия восходящего тренда строится по минимумам; для нисходящего — по максимумам.

    🔹Линия тренда считается активной (надежной) при наличии минимум 3 касаний цены этой линии. И чем больше касаний (или дольше линия), тем она надёжней.

    🔹Линия тренда считается пробитой, если свеча закрывает своё тело❗️ (а не тень) за пределами линии.

    🔹Если линия тренда становится более плоской, значит актив переходит в состояние консолидации. Если линия тренда становится более крутой, значит тренд усиливается (или уже началось ускорение).

    🔹Линии тренда одного актива на разных временных интервалах (в рамках одного фрейма) часто бывают параллельны.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  5. Аватар Альфа-Инвестиции
    Разворот тренда: каким он бывает и как его найти

    Один из самых интересных моментов на рынке — смена тренда на противоположный. Умение вовремя это заметить может принести хорошую прибыль. Разберём базовую теорию на примерах.

    Каким бывает разворот тренда

    В широком понимании разворот тренда — это ситуация, когда младший по сроку тренд, например на часовом графике, начинает противоречить старшему, например на недельных интервалах.

    Самый простой вариант разворота на графике — V-образное движение цены. Но также могут встречаться W-образные или более сложные комбинации — условные VW-образные. Формирование таких разворотных формаций занимает больше времени.

    Разворот тренда: каким он бывает и как его найти

    Трейдер, предсказывая разворот, по факту торгует против основного тренда, и это несёт повышенные риски. Поэтому торговля на развороте рынка требует обязательного выставления защитных ордеров (стоп-приказов).

    Индикаторы и сигналы разворота

    Чтобы находить разворотные формации, нужно использовать сразу несколько инструментов, которые дополняют друг друга. В базовом наборе их должно быть как минимум три:



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  6. Аватар Сергей Лазаренко
    Трейдинг - Основы. Восходящий и Нисходящий тренд. Рендж - тренда нет.
     
    Цена движется волнообразно. Максимум достигнутый Импульсом — называется Пиком. Минимум достигнутый Импульсом — Впадиной. Восходящий тренд — каждая последующая Вершина и Впадина — выше предыдущей. Нисходящий тренд — каждая последующая Впадина и Вершина — ниже предыдущей. Если не выполняется условие для Восходящего или Нисходящего тренда, то Тренда нет, рынок находиться в состоянии Рэнджа, Флэта…

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  7. Аватар Global Invest Fund
    ⁉️КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ТРЕНД

    ⁉️КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ТРЕНД


    ⁉️КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ТРЕНД

    ☝️Trend is your friend — золотое правило, известное каждому участнику рынка.

    👉Один из самых популярных способов определить тренд — скользящие средние. На их основе построено большинство известных индикаторов!

    Скользящая средняя — это фактически среднеарифметическое значение за выбранный период времени.

    Чтобы посчитать самую популярную 200-дневную скользящую среднюю, нужно просуммировать цены за 200 дней и разделить на 200.

    📈 Как использовать скользящую среднюю?

    Например, на графике видно, что цена расположена над направленной вверх скользящей средней (красная кривая линия) — подтверждает движение тренда вверх.

    Если цена не может закрепиться выше скользящей средней — это может стать предвестником будущей коррекции.

    Так же средняя цена за определенный период может выступать хорошей поддержкой, которую можно использовать как точку для входа в позицию.

    📊 Самый простой способ использования скользящей средней — при настройке графика включить индикатор Simple Moving Average (SMA).



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  8. Аватар Finbigru
    Какому тренду следовать? 🤷‍♂️
    Тренд – это превосходный инструмент для оценки рынка, он сообщает вам в какую сторону открываться более перспективно.

    Но вопрос в том, что на одном и том же инструменте существует множество трендов одновременно. Они все расположены на разных масштабах и направлены в разные стороны 🤨

    Что делать в этой ситуации и какому тренду верить?
    Самое простое решение, выбрать один масштаб и тренд и не обращать внимания на остальные. Но оно, чаще всего будет неправильным.

    Лучший, но более сложный вариант, рассматривать сразу несколько трендов на разных масштабах.

    К примеру, большой тренд на H4 идет вверх, более мелкий на М15 вниз и еще микротренд на М5 так же вниз.

    Хорошим вариантом будет дождаться, когда цена опустится к нижней границе большого тренда и от нее начнется уже новый, восходящий тренд на М15. Когда оба масштаба совпадут в направлении, это и будет идеальным временем для открытия сделки 

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  9. Аватар Альфа-Инвестиции
    Как торговать по тренду на практике

    Для практической торговли необходима модель, учитывающая дополнительные факторы, позволяющие провести квалификацию тренда и провалидировать его.

    По сути, вся классическая модель построена на цене, плюс в некотором роде учтено время, однако диапазон принятия решений остается слишком широким. В предыдущей статье мы рассматривали картинку с динамикой акций Google, в которой принятие решения на основе только ценовой динамики были ошибочным. Можно ли было поставить под сомнение такое решение, применив объем и время?

    Как торговать по тренду на практике

    Обратим внимание на следующий факт: новый минимум, сформировавший последовательность из снижающихся экстремумов, сформирован на более низких объемах, чем предыдущий. Это означает, что:

    • Участники рынка, агрессивно продающие по более низким ценам, продали меньше, чем на предыдущем минимуме

    • Если начинается паника или существуют объективные причины для изменения восприятия компании участниками рынка, объемы должны расти

    Таким образом, потенциальный тренд – ненадежный.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  10. Аватар Влад Гильдебрандт
    Сила и прибыльность трендовой линии.
    Сегодня хочу поделиться, как я применяю трендовые линии в ТА рынка!

    Данный метод очень точно позволит увидеть разворот рынка, найти оптимальную точку для входа в сделку, четко контролировать РМ

    1. находим ярко выраженный тренд (восходящий или нисходящий) по импульсам и коррекциям)
    2. начинаем строить линию поддержки (для восходящего тренда) и линию сопротивления (для восходящего движения)
    3. важно иметь дополнительный фильтр — это не менее 5 вершин, для восходящего и 5 лоу для нисходящего движения. Если менее, то считаем это ложным пробитием
    4. постепенно строим линии, так, чтобы вершины или лоу не перекисали линию тренда
    5. после отработки 5 точки и пробитии тренда начинаем потенциально отслеживать нижнюю контрольную точку (НКТ) или верхнюю контрольную точку (ВКТ)
    6. ждем подтверждение, для ТФ 4Н — не менее 2-х баров, если за это время НКТ или ВКТ не пробита, то эта точка имеет право на выставление ордера
    7. как правило, после пробития трендовой, цена возвращается обратно на ее тест и после продолжает движение в нужном нам направлении, но иногда, особенно, при сильных движениях тестирование может быть двойным не в полной мере.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  11. Аватар ezomm
    Тренд
    Я в комментариях уже писал что такое тренд.Это чисто мое мнение и мои выводы за 25 лет торговли.Напишу пост в блог .
    Тренд -это отсутствие перекрытий  экстремумов нечетных фракталов.И что это значит? Начнем с нуля.Фрактал -это паттерн из свечей  ограниченный по времени(количество свечей ), повторяющий форму в любых масштабах времени.Самый простой фрактал -это свеча те 1 .  ...3 свечи  2-1 или 1-2 … и тд… Фрактал Вильямса из 3 х...5 свечей или 7 или 9.Фрактал Эллиота в идеале тоже из 5 свечей, но у Эла важна форма свечей, а у Вильямса не важна. Правильный тренд из нечетного количества свечей(фракталов), делающих новый экстремум.Это то, что в свечном 8-10 новых перемен.Свечной анализ вывел догму, что тренд не больше 10 новых перемен(фракталов).Это почти правда.Формула тренда вверх в идеале  L>=ref(H,-2). Минимум свечи больше позапрошлого максимума.Цимус в словах -больше или равен.Это и есть отсутствие перекрытия.Если вы хотите обобщить этот мой тезис, то просто поставьте вместо L и  H   фрактал или ЦЗ цену закрытия свечи.Тело свечи — это зона большого объема.Получите тренд для большого объема.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: