Правила создания торговых роботов. Портфель стратегий. Итог 2013г

                Сегодня подвел итог работ портфеля стратегий всего 2013г.
 

                В общем 2013 год по сравнению с предыдущими годами был хуже по количеству прибыльных месяцев, но итоговая доходность на достойном уровне.

В этом году работали 9 систем, каждая из которых содержит от 1 до 4 алгоритмов (подсистемы объединены по схожим идеям). Некоторые имеют интервал чистой рыночной торговли с 2012 года, некоторые с начала 2013, в 2014 году ввели 3 стратегии (были найдены несколько рыночных неэффективностей).

В начале 2014 года планируем провести тщательный анализ каждой стратегии на возможное повышение эффективности. Так же осваиваем американскую площадку СME. Цель – разработать портфель алгоритмических стратегий с низкой корреляцией, диверсифицироватья по инструментам. Т.к на нашем рынке список инструментов для системной торговли очень ограничен.

Мне часто пишут трейдера с просьбой оценить тот или иной алгоритм, дать свой комментарий по его работе в будущем. Сразу скажу несколько правил, которые нужно соблюдать по моему мнению и опыту:

1. Основа системы – идея. Она должна быть фундаментально обоснована, т.е должно быть четкое понимание за счет чего зарабатывает алгоритм. Например – статистически рынок наиболее часто растет с 18.00 до конца сессии, т.е если он вырастает в текущую торговую сессию, то именно в это время. Если строится система на этой основе, то должно быть понимание почему это происходит.
2. Система должна содержать минимум параметров на вход и выход.
3. При изменении одного из параметров на +-30%, при фиксации других, эквити так же стабильно должна расти вверх. Так проверяется отсутствие переоптимизиции и курфитинга.
4. Если система создавалась и тестировалась  на 13г, период IN SAMPLE (наиболее достоверный интервал) необходимо при неизменных параметрах накладывать
   на 12, 11, 10г. Это период Out of Sample, эквити так же должна стабильно расти и не уходить в просадку больше ожидаемой.
   В реальной торговле раз в квартал необходимо сверять насколько реальные результаты укладываются в тестовые, это период чистой рыночной торговли без изменения параметров.

Мы в работу принимаем стратегию у которой соотношение доходность/макс просадка не меньше 8/1 на тестовом интервале. В реале получаем 6/1-3/1 — это нормально.
И очень важно в арсенале иметь не меньше 3-4 стратегий построенных по разному принципу, основанных на разных идеях. Для получения диверсификации и некого синергетического эффекта. Т.е в не благоприятный период одной стратегии ее

просадка  компенсируется прибылью другой стратегии, а в благоприятный стратегии усиливают друг друга. И как результат — более устойчивые параметры на всех временных интервалах.

Ниже скрин, с кабинета Финам, реального счета на котором работает портфель стратегий.
 

Некоторые стратегии представлены на нашем сайте http://rusalgo.com/robots/arenda-robotov.html

Актуально предложение http://smart-lab.ru/blog/121267.php

Буду рад ответить на вопросы.