ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Каждую неделю мы разбираем десятки, а иногда и сотни научных статей и препринтов по алготрейдингу и количественным финансам. Вот что интересно за последние 7 дней.

Прогнозирование цен и волатильности
Основной тренд — улучшение точности прогнозов. Метод временной иерархической прогнозировки (THieF) даёт плюс 13% к точности предсказания цен на электроэнергию на день вперёд. Суть в согласовании прогнозов по часам и блокам контрактов. Подробности в статье Stealing Accuracy: Predicting Day-ahead Electricity Prices with Temporal Hierarchy Forecasting (THieF) (http://arxiv.org/abs/2508.11372v1).

Для крипторынков полезны модели стохастической волатильности с динамической асимметрией. Они лучше учитывают резкие скачки цен. Детали — в работе Dynamic Skewness in Stochastic Volatility Models: A Penalized Prior Approach (http://arxiv.org/abs/2508.10778v1).

Оптимизация портфелей
Классические методы уступают подходу DFL (обучение, ориентированное на решение). В статье Estimating Covariance for Global Minimum Variance Portfolio: A Decision-Focused Learning Approach (http://arxiv.org/abs/2508.10776v1) показано, что DFL даёт меньший разброс доходности портфеля.

Продолжаем выкладывать инструкции для модуля копитрейдинга в OsEngine. Сегодня настраиваем трансляцию нетто позиции по портфелю роботов. Это нужно для тех, у кого на одном инструменте торгуют множество роботов одновременно, входя в разнонаправленные позиции. Трансляция Нетто позиции позволит снизить комиссии.

VK Видео:


RuTube:

              Не знаю, может, я такой бестолковый или возраст наложил свою замшелую лапу на мозг, но какое-то время назад (что-то около 2018 года) пропало желание экспериментировать с коллбэками (типа, OnTransReply, OnOrders  и прочие) в QUIK’е. Наверное, это — полезные инструменты, но у меня как-то не сложились отношения с ними. То не приходят, то задваиваются, то приходят не вовремя и пачками за все пропущенные периоды. Как-то ненадежно, в общем.

              Периодически отслеживаю на форуме ARQA, но время идет, а проблема, похоже не решается, т.к. много вопросов задаются пользователями, а действенных советов не прибавляется.

              В общем, в том далеком уже году бросил я это занятие и решил заменить терминальные коллбэки своими собственными суррогатами. Время показало, что эти «суррогаты» неплохо себя зарекомендовали, а бот нормально их переваривает.

     Задам странный вопрос: что общего у пассивных инвесторов и алготрейдеров? Давайте даже задам его в намеренно провокативной форме: в каком смысле метод пассивного инвестора тот же самый, что у хорошего алготрейдера, только куда более рискованный и отчаянный? Из серии «ставлю все на карту»?

     Сначала давайте напомню, как работает алгошник, например, при создании трендовой торговой системы. Он поднимает статистику цен. Он прогоняет на ней какой-то алгоритм. По возможности очищенный от переподгона. Он видит на нем, скажем, 30% годовых. Крутит и так, и эдак, пробует опровергнуть, убить его на стресс-тестах. Обычно это удается. Но вот попадается какая-то крепкая штучка, ломай ее так и эдак — не ломается. И вроде бы за ней еще есть физическое объяснение, что происходит в рынке и почему.

     Наш герой видит, что система работала, например, 10 лет в прошлом. Далее делает вывод, что мир, наверное, имеет какие-то привычки и инерцию.

🔹 Суть проекта

🔹 Основные особенности

• Учет комиссий, проскальзывания и риск-менеджмента

• Отбор торговых сессий по критериям волатильности (импульсы ≥5% за 10 минут)

• Дискретное пространство действий: LONG, SHORT, CLOSE, HOLD

• Reward shaping для контроля поведения

• Полные логи бэктеста и визуализации

• Публикация сигналов в реальном времени (Telegram)

📊 Результаты бэктеста (март-июнь 2025)

• Доходность: +144.23%

• Sharpe: 1.85, Sortino: 2.05

• Прибыльных дней: 78.57%

• Сделок: 112 (~2 в день), включая SL/TP

• Среднесуточная доходность: +1.61%

Продолжаем выкладывать инструкции для модуля копитрейдинга в OsEngine. Сегодня настраиваем дублирование сделок между разными аккаунтами у разных брокеров. Видео, в котором мы настроим копирование сделок роботов из АЛОР к Т-Инвест. Это нужно для тех, кто хочет дублировать сделки своих роботов на множество счетов.

VK Видео:


RuTube: