Коллбэки своими руками. Личный опыт.

              Не знаю, может, я такой бестолковый или возраст наложил свою замшелую лапу на мозг, но какое-то время назад (что-то около 2018 года) пропало желание экспериментировать с коллбэками (типа, OnTransReply, OnOrders  и прочие) в QUIK’е. Наверное, это — полезные инструменты, но у меня как-то не сложились отношения с ними. То не приходят, то задваиваются, то приходят не вовремя и пачками за все пропущенные периоды. Как-то ненадежно, в общем.

              Периодически отслеживаю на форуме ARQA, но время идет, а проблема, похоже не решается, т.к. много вопросов задаются пользователями, а действенных советов не прибавляется.

              В общем, в том далеком уже году бросил я это занятие и решил заменить терминальные коллбэки своими собственными суррогатами. Время показало, что эти «суррогаты» неплохо себя зарекомендовали, а бот нормально их переваривает.

              В конце поста приложу логическую блок-схему «суррогата», которая может показаться излишне сложной для неподготовленного ума, но, прошу поверить, что дело того стоит:

• Нет задваивания заявок,
• Абсолютно стало «побоку» на действия брокера, когда у вас внезапно, «в самый интересный и ответственный момент», отваливается терминал («удаленный хост разорвал соединение…» или «вы уже работаете в системе…»), а бот продолжает генерить команды по работе с ордерами (выдача новых или перемещение неисполненных),
• Даже в случае продолжительного дисконнекта и фактической потери ботом части рынка, после восстановления коннекта бот сразу встает в нужную позицию. Да, потери и убытки возможны, но зато не теряется смысл стратегии.
• Исключение ситуаций, когда «вы не можете снять заявку…» или «вы не можете выставить заявку…».

Идея такова:

1. Разбить «жизнь» заявки на этапы,
2. Ввести процедуры верификации каждого этапа (собственно, это и есть «суррогаты» коллбэков»),
3. Задать критерии начала и окончания каждого этапа с передачей заявки или состояния бота последовательно от начала её «жизни» до логического завершения (реализации), а также возврат бота в состояние готовности «0», т.е. на отработку самой стратегии.
4. Завести регистры учета параметров и состояний ордеров, однозначно позволяющие управлять (регистрировать, разрешать реализацию этапа, блокировать этап или активность бота в части выдачи новых заявок).
5. Создание механизма СИНХРОНИЗАЦИИ действий бота с информационным потоком терминала, построенный по принципу «ПО СОБЫТИЯМ», т.е. бот выполняет каждое последующее действие ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОЧЕРЕДНОЙ ЗАКОНОМЕРНОЙ порции информации.

Для целей реализации создан инструмент ТРИГГЕРОВ, переключающих последовательно СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ ордеров. Таких этапов – 4:

ОСНОВНОЙ РЕЖИМ – генерация системных ордеров по стратегии (выдача заявки, проверка её состояния с помощью test.bit-операции), 

РЕЖИМ ЗАВИСШИХ ОРДЕРОВ – реализация перемещаемых ордеров в случае, если заявка не реализована и «висит» в стакане дольше, чем время реакции ТС, назначенное параметром Sleep (по умолчанию, 10 секунд).

РЕЖИМ ОТЛОЖЕННЫХ ОРДЕРОВ – реализация заявок, не прошедших контроль терминала (ошибки, сбои и т.д.) в первый раз.

РЕЖИМ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОЗИЦИЙ – процедура выравнивания позиции в терминале с РАСЧЕТНОЙ ПОЗИЦИЕЙ, хранящейся в системе Управленческого Учета бота в соответствии со стратегией.

Алгоритм (кратко):

В начале цикла расчетов бота, а также на каждой стадии «жизни» заявки, проверяются состояния триггеров, записанные в реестрах. Так определяется этап «жизни» заявки, её параметры и наличие блокировок по ней.

Эти состояния сверяются с параметрами из соответствующих QUIK-таблиц: Таблица лимитов, Таблица Заявок, Таблица Сделок. Эти сверки производятся с помощью bit.test-функции (ссылка на google-диске: простенький калькулятор bit-значений в виде excel-файла приложен).

Когда состояние заявки соответствует целевому, регистр триггера разблокируется.

Блок-схема «суррогата» (в коде занимает около 200 строк):

 
(ссылка на ЯДиск, если не читается)
Может, это избыточная доработка, но я другого выхода из ситуаций, вытекающих из нечеткостей работы QUIK’а и из произвола брокера, не нашел.

Возможны другие варианты? Пишите, обменивайтесь решениями. Полагаю, будет всем полезно.

На вопросы по теме отвечаю. Попытки потроллить пресекаю.