Стратегия

📚 Суть стратегии Талеба

Нассим Талеб— известный трейдер, математик и автор книг «Черный лебедь» и «Антихрупкость». Его торговая философия строится на одной простой идее:

«Большинство времени ничего не происходит, но когда происходит — происходит очень много»

🎲 Основные принципы стратегии:

1. Стратегия-Штанга (Barbell Strategy)

• 80-90% капитала — в сверхбезопасные активы

• 10-20% капитала — в высокорисковые спекуляции

2. Защита от «черных лебедей»

• Готовность к редким, но катастрофическим событиям

• Асимметричная доходность: ограниченные потери, безграничная прибыль

3. Антихрупкость

• Выигрыш от волатильности и хаоса

• Чем больше неопределенность, тем больше возможностей

Адаптация стратегии Талеба к нашему рынку (пример)

📊 АКЦИИ: Штанга-подход

Консервативная часть (80-85%):

• Дивидендные аристократы:Сбербанк (SBER), Лукойл (LKOH), Татнефть (TATN)

• ETF:TMOS, VTBM, SBGB

• Акциис относительно низкой волатильностью:МТС (MTSS), Ленэнерго пр. (LSNGP)

( Читать дальше )

По следам поста smart-lab.ru/blog/1201682.php якобы трейдера Laukar , где он рассказывает о том, что успешная торговля зависит от рыночного цикла и стратегии… и расписывает все возможные периоды и критикует тех, кто по его мнению не вписывается в указанные периоды

Я написал ему коммент… и попал сразу в ЧС и коммент был удален

«Как вы оцениваете свою стратегию и к какому поколению относитесь и находитесь ли вы в числе звезд с нулевой доходностью в несколько лет?»

( Читать дальше )

💭 Разберем, что скрывается за цифрами и какие перспективы открываются перед инвесторами...

💰 Финансовая часть (1п 2025)

📊 Компания продемонстрировала значительный рост финансовых показателей. Чистая прибыль составила 26,48 млрд рублей, увеличившись на 34,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Выручка предприятия достигла 136,7 млрд рублей, что на 13,2% больше прошлогоднего показателя. Наиболее заметный прирост зафиксирован в сегменте эластомеров (+29%), доходившем до 40,9 млрд рублей, а также полуфабрикатов и прочей продукции нефтехимии (+17,4%, до 24,2 млрд рублей). Продажи полиолефинов выросли на 6,9% (до 18,2 млрд рублей).

↘️ Однако некоторые направления показали снижение: объем реализации пластиков и продуктов органического синтеза сократился на 6,1% (до 31,7 млрд рублей); реализация метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) и топливных компонентов уменьшилась на 12,4% (до 7,5 млрд рублей); объемы сбыта сжиженного углеводородного газа упали на 0,8% (до 2,3 млрд рублей).

🔀 Операционная прибыль увеличилась на 16,4% (до 19,7 млрд рублей), доходы от курсовых разниц выросли почти втрое (до 15,4 млрд рублей), что способствовало росту прибыли до налогообложения на 48,6% (до 35,7 млрд рублей).

( Читать дальше )

Как мы с вами можем инвестировать (или инвертировать) сейчас, когда геополитика вносит дополнительный хаос в без того трудноуправляемый процесс кризиса глобальной экономики?

В любой точке кризиса мы определим те стратегии, которые являются «смертельными». И оставим только те, которые позволят пережить этот шторм. Не слиться. А а возможно, и увеличить капитал.

Я жестко стою на пути долгосрочного инвестора, ничто меня с него не свернет. Но помню совет Голдмана Сакса: 90% времени мы соблюдаем самую строгую дисциплину. Но есть моменты в жизни инвестора, когда ты обязан рисковать! Кризис – как раз такой момент. Это период, когда даже человек без крупного стартового капитала может относительно быстро заработать свой первый миллион.

Конечно, мы не забываем о правилах. Скажем, вы можете выделить 50 тысяч для торговли. Вас такая сумма не напрягает. Изучаете матчасть и заходите в рынок на эти 50 тысяч.

Обычно в кризис бывают такие сильные движения, что их проще увидеть и торговать. Если все сделаете правильно + повезет – сделаете 500 тысяч или миллион. Эти деньги станут основой для вашего следующего шага как инвестора. Если вы начинаете с большей суммы и ее потеря для вас ощутима – то тогда, однозначно, ищите наставника, минимизируйте риски.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Первая сделка была совершена 19.05.2025 года. За это время портфель продемонстрировал отличный рост. Прямое подтверждение тому, что мы выбрали подходящий тайминг для формирования облигационной стратегии.

Динамика значений по сравнению с Индексом МосБиржи:

• За последний месяц: +0,23%
• За все время: +8,05%

Изначально инвестиционный портфель пополнялся облигациями взятыми с первичного рынка, так как по ним можно было зафиксировать более высокую доходность. Сейчас же после перехода к циклу снижения КС такой возможности нет.

Инвестиционный портфель диверсифицирован под разные события на фондовом рынке. Помимо корпоративных выпусков, имеются валютные инструменты в качестве хеджа (фактор геополитики), длинные ОФЗ (отыграть рост тела облигации на моменте перехода к циклу смягчения ДКП) и фонды (на крупные компании, которые являются флагманами индекса МосБиржи).

Сейчас в портфеле 17 бумаг:

• Полипласт П02-БО-05 $RU000A10BPN7 (А-) Купон: 25,50%. Текущая купонная доходность: 22,78% на 1 год 8 месяцев, ежемесячно

( Читать дальше )

Как нейросети меняют подход к инвестициям

Фондовый рынок всегда был гонкой скоростей: кто быстрее нашёл информацию, тот и заработал. Сегодня на помощь инвестору приходят нейросети — инструменты, которые анализируют данные в десятки раз быстрее человека.

Они уже применяются:

• в крупных инвестиционных фондах,

• частными аналитиками,

• трейдерами, которым важно оперативно реагировать на новости.

Что умеют нейросети для трейдера и инвестора

1. Анализировать отчёты и новости.
   ИИ способен обработать десятки страниц корпоративных документов и выделить ключевые драйверы и риски.

2. Оценивать настроение рынка.
   Нейросети отслеживают тональность в СМИ, социальных сетях и на форумах, фиксируя рост паники или оптимизма.

3. Находить скрытые взаимосвязи.
   Алгоритмы выявляют корреляции между акциями, товарами и валютами, которые сложно заметить вручную.

4. Экономить время.
   Вместо рутинного “копания в данных” инвестор получает готовые инсайты и концентрируется на стратегии.

( Читать дальше )

Доброго дня, дорогие товарищи.
Сегодня состоится встреча Путин-Трамп.
Первая личная встреча Путина с президентом США за 4 года, первая с момента начала СВО.
Тема важная, но мало предсказуемая.
Что мы ждём, что делаем?


( Читать дальше )