АЛЬФА-СКАКУНЫ. Отдельной стратегии быть!

3 июля я писал, что переосмыслил свой подход и провёл очередные тесты по АЛЬФА-СКАКУНАМИ, в которых у меня получились очень интересные результаты, существенно лучше предыдущих. Сейчас я сделал ещё несколько вариаций дабы оптимизированные портфели имели хотя бы пять эмитентов, потому как иногда получалось их совсем мало.




На графике представлены результаты тестирования, а на диаграммах два портфеля, если бы они были сформированы июне 2024:

✅ PORT_EQ — портфель, который составляется из всех текущих АЛЬФА-СКАКУНОВ и каждый эмитент имеет одинаковый вес
✅ PORT_OPT (он же на графике ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ) — портфель, который получен из оптимизации, но также только из АЛЬФА-СКАКУНОВ.

В таблице представлены параметры и коэффициенты портфелей в сравнении с индексом MCFTR (IMOEX + дивиденды). В качестве безрисковой ставки взяты долгосрочные темпы инфляции. Все данные рассчитаны на основе логарифмических процентов на горизонте 2013 — 2024 годов.

Стратегия будет доступна только действующим клиентам и подписчикам моего закрытого канала ABTRUSTOPSEC.