Стратегия

В предыдущем посте (https://smart-lab.ru/blog/715270.php) мы рассмотрели простую стратегию на нефтяных фьючерсах. Суть стратегии заключается в том, чтобы открывать длинные позиции, если ожидается рост экономики. Ожидания по экономическому росту были аппроксимированы опережающим индикатором от Организации экономического содружества и развития. Стратегия показала хорошие результаты, позволив значительно увеличить размер депозита при том, что за рассматриваемый период цена нефти возросла незначительно. Сегодня мы посмотрим, что будет, если скомбинировать стратегию и вложения в акции.

При составлении инвестиционного портфеля необходимо использовать все возможности для получения максимальной доходности при минимально возможном риске. Как правило, такой результат достигается путем диверсификации. Сегодня мы покажем, как ранее представленная стратегия на нефти повысит эффективность сделанных инвестиций, на примере вложения в индекс S&P 500.

̶С̶т̶у̶п̶и̶л̶и̶  Купили и держим индекс американских компаний. Если стратегия на нефти дает сигнал на покупку, то разбавляем наш непатриотичный портфель нефтью в соотношении 50/50 (то есть, одна половина портфеля составляет S&P500, а другая – нефть). Когда стратегия на нефти дает сигнал выйти из длинной позиции, то наш портфель становится индексом S&P 500 на все 100%.

Я же вам говорил, не послушали

Уже давно собираюсь начать разработку новой стратегии с новыми элементам анализа, но, в общем, пока не к спеху. Где-то через неделю-две попробую начать. В общем, я уже ни шатко-ни валко начал подготовительные работы. Получится из этого что нибудь или нет, пока не знаю. Увижу, что не получается, брошу.
Стратегия будет разрабатываться, моделироваться и тестироваться на Python. При удачном исходе будет перенесена в DLL C++. Ну, а нет, так нет — их много было неудачных.
Возникла идея публиковать по ходу пьесы тесты графика доходности на СЛ. Всякие ваши эквити, шарпы и прочие критерии мне без разницы — я этим не пользуюсь — считайте сами, если захотите.
Что вы увидите — только графики доходности в ходе развития модели, от первых, и если повезёт, до последних, возможно, чего-то реально стоящих. Займет это, я полагаю, около 2-3-х месяцев
Но, и, оч возможно, стратегия будет брошена, если выяснится, что гипотезы не оправдались, или она не даёт преимущества перед предыдущими стратегиями.
Саму стратегию, вы, разумеется, в любом случае не увидите. И,, хотя многие ее элементы были описаны в моих топиках, сами по себе они мало что значат.
Интересно вам посмотреть эволюцию графика доходности по ходу разработки стратегии?
Интересно — ставьте плюсы, пишите комменты. Неинтересно — проходите мимо. А я по результатам решу, стоит тратить время и этим заниматься, или ну его.

Стратегия. Война, революция, бизнес.Фридман Лоуренс Дж.

J.M. Smucker (SJM) (читается как Джей Эм Смакер) — американский производитель джема, арахисовой пасты, кормов для животных и многих других потребительских товаров.

В начале июля компания повысила квартальный дивиденд на 10% до $0,99 на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 3,1%. Что интересного представляет профиль компании и подходит ли она для стратегий Bastion?

Аргументы за покупку

• J.M. Smucker — стабильный и нециклический бизнес. Продажи таких брендов как джем Smucker's слабо зависят от колебаний экономического цикла, что делает компанию защитной к кризисам. Показательно, что во время обвала рынка более чем на 30% в 2008 году, акции J.M. Smucker оказались одними из немногих с положительной доходностью.

• Компания имеет диверсифицированный портфель из +40 брендов. Самые крупные из них — Smucker's (джем и арахисовая паста), Nature's Recipe (корм для собак), Dunkin' Donuts (кофе и пончики), 1850 coffee (кофе).