СпбМТСБ

КОММОД. Начало.
Прошел ровно год, как я начал заниматься этим проектом. Невероятный опыт по созданию, а теперь уже и выводу этого продукта на рынок.
Если коротко, то это блумберг или рейтерс для рынка нефтепродуктов РФ, но пока на самом раннем этапе. Другими словами, это место, где можно можно найти всю информацию по внутреннем рынку топлива от крупного до мелкого опта со всей сопутствующей аналитикой, историческими данными и online торгами.
Планов еще гораздо больше сделанного, но это и радует. Впереди еще много работы, но пока рад представить всем заинтересованным данный продукт. 
Знакомьтесь: КОММОД — аналитический терминал для российского рынка нефтепродуктов.

 

 



( Читать дальше )

2014 год на СпбМТСБ выдался наверное как и предыдущие — трендовым, что не может не радовать спекулянтов, так как, что может быть проще, чем купить и держать и иногда роллировать купленные фючи на товар.
Обо всем понемногу.
Наиболее интересным товаром конечно были высокооктановые бензины: аи-92 и аи-95, в силу того, что количество данного товара в России производится немного, буквально в сезон хватает на обеспечение собственных сетей ВИНКов и немного перепадает независимым АЗС, а в не сезон могут даже немного и экспортировать при хорошей экспортной альтернативе, тем самым цена на этот товар ежегодно рисует «ракету» ближе к августу-сентябрю. А в этом году 16 июня еще и авария на Ачинском НПЗ, что «забрало» с рынка Сибири около 100 000 тонн «высокого октана». Ну и можете представить себе, что произошло с ценами:
Отсутствие товара на Ачинском заводе начало невелироваться покупкой товара с ближайших заводов, а это Ангарский и Омский завод, что создало локальный дефицит, который начал восполнятся также с ближайших заводов (Уфа, Самара) и так далее все докатилось и до европейской части России. А там еще и ежегодные ремонты заводов, которые также приходятся на период август — октябрь. За два дня цена на товар улетела почти на 10% и в течение всего лета подогревалась диким спросом со стороны независимых АЗС. В большей части регионов АИ-92 на завпрвках торговалася «в минус» практически со всех заправок. Так происходит каждый год. Учатсники рынка называбют это «бензиновый кризис»: Лидер страны не позволяет поднимать цены на заправках, а ВИНКи на бирже продают совсем малое количества топлива, так как самим не хвататет на обспечение собственных сетей. Доходило до того, что ВИНКи друг у друга в регионах покупали товар через биржу. И такое сумасшествие длилось до момента ввода аварийного завода в полноценную эксплуатацию, что еще совпало с сезонным снижением спроса на товар и выходом многих заводов с ремонтов. Что привело просто к крушению цены на 92 и 95. В какой-то момент АИ-95 стоил дешевле АИ-92 на бирже.

( Читать дальше )

Шанс - 
Он не получка, не аванс, 
Он выпадает только раз, 
Фортуна в дверь стучит, а вас дома нет. 
Шанс - 
Его так просто упустить, 
Но легче локоть укусить, 
Чем новый шанс заполучить. © «Остров Сокровищ»

Добрый день Дамы и Господа! Чуть более года назад я написал свое мнение (и не только) о целесообразности покупки на СПбМТСБ расчетных фьючерсов на керосин (ТС-1) в связи с сезонным ростом спроса на него http://smart-lab.ru/blog/133638.php Экспирация фьючерсов прошла на отметке 33150, что превзошло мои самые смелые ожидания и позволило заработать более 120% от вложенных денежных средств менее чем за 2,5 месяца. Но увы, в текущем году маркетмэйкеры перестали котировать ТС-1 и я решил посмотреть другие варианты с не меньшей доходность и  в короткие сроки… Кто ищет, то найдет) Давайте посмотрим на фьючерс бензина АИ92  (FSIREGVLI94) со сроком экспирации 30 сентября 2014г. Что мы видим? Цена предложения  39250-39100 http://spimex.com/markets/derivatives/trades/ Т.к. сезонный спрос на бензины подходит к концу и учитывая временной лаг корреляции стоимости нефти и нефтепродуктов в 2-3 недели, а так же нетбэк (экспортная альтернатива) на уровне 33000 руб/тн, я полагаю, что мы можем без особого риска продавать без покрытия указанные фьючерсы с предполагаемой ценой экспирации в 36-35000 руб, что позволит заработать не менее 100-150% (ГО — 2800 руб на 1 контракт) от вложенных денежных средств за 1,5 месяца. Риск в данной сделке — резкий обвал курса рубля, но даже при таком варианте, скорее всего нетбэк просто подтянется к споту, который останется на месте.
 
P.S. И что бы не быть голословным, сегодня мною были проданы 200 контрактов по средней стоимости 39200.

День добрый, господа спекулянты.
В продолжении темы рынка нефтепродуктов, как и говорил, попробуем зацепить тему товарных индексов и производных на них.
Итак, товарные индексы в России дело не простое, так как  страна большая и найти общую точку, на которой можно сформировать общую цену на товар дело творческое.
Решение вопроса оказалось не сложным и логичным:
г. Владимир является логистически равноудаленной точкой между 5 основными заводами, тем самым его решили сделать центром формирования цены для товарных индексов европейской части России. Поэтому эти индексы носят гордое название «Владимирские».
На рисунке ниже хорошо видно территориальное расположение города.
Индексы формируются на основные виды нефтепродуктов: Регуляр — 92, Премиум — 95, Дизельное топливо летнее, межсезонное, зимнее, керосин, мазут.

Индекс формируется из сделок, которые проходят на базисах, входящих базу расчета индекса. База расчета состоит из

( Читать дальше )

Большинству участников фондового рынка знакомы лишь инструменты, доступные для торгов на Московской бирже. В этом материале я рассмотрю пока что экзотический вариант для спекуляций — фьючерс на индекс бензина «Регуляр-92», который торгуется на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, а также расскажу, как на нем можно заработать.


Любая восходящая тенденция на рынке, как правило, завершается ажиотажным спросом на актив, всплеском котировок и увеличением объемов торгов вблизи пиковых значений цены. Похожие явления повторяются на бирже из года в год, но участники рынка по-прежнему верят в идею бесконечного роста и готовы покупать то, что завтра будет стоить намного дешевле. 
 
Когда рынок бензина демонстрировал непрерывный рост в течение всей зимы, маркетмейкеры биржи СПбМТСБ настолько сильно уверовали в силу «бычей» тенденции, что котировали мартовские фьючерсные контракты с премией как минимум в 1% к текущей спотовой цене. Такая ситуация продолжалась вплоть до середины марта, даже не смотря на все признаки бензиновой агонии и явной перекупленности рынка.


( Читать дальше )

В продолжении уже начатой темы, попробую описать как торговля спотовым товаром выглядит сейчас.
Помимо СпбМТСБ, существует еще 2 биржи: ЗАО «Биржа Санкт-Петербург» и ММТБ (Московская Международная Товарно-энергетическая биржа). Сейчас это площадки с очень низким оборотом и количеством участников, хотя до появления СпбМТСБ, основной ликвидной площадкой по нефтепродуктам была ММТБ. Но как и почему СпбМТСБ набрала обороты и сосредоточила всех ВИНКов у себя описывать не буду, думаю, что здесь все прозрачно и логично.

На текущий момент времени можно назвать 5 основных ликвидных групп торгуемых на бирже товаров:

• Регуляр-92
• Дизельное топливо
• Топливо самолетное/Ракетное топливо (керосин)
• Мазут
• И тд (Масло, газовый конденсат, нефтехимия)

У каждого топлива кучу параметров, о них можно отдельно. Только дизельное топливо может быть 

( Читать дальше )

Читаю утром ведомости и натыкаюсь на статью http://www.vedomosti.ru/finance/news/17429781/birzha-bez-alternativy

Краткая суть:
— «биржа собирается продать свой пакет в потенциальном конкуренте — 9,67% Санкт-Петербургской биржи (СПБ)»
— «Мы приняли решение, что не будем предоставлять другим биржам услуги сведения сделок»


Из плюсов статьи — значит все таки конкурентами считают, раз такие «палки в колеса».

Из минусов:
- удивительно, что ни Горюнов, ни Гавриленко о таком решении Биржи не знают
— как СПБ будет поддерживать фьючерсы пока не понятно. Самим сводить сделки — дорого + долго разрабатывать. Альтернатив кроме Биржи на рынке банально нет :(

а вы что думаете?
мое личное мнение — если ранее у нас была конкуренция между ММВБ и РТС, которая приводила к развитию и к дополнительным плюсам для частного трейдера, то теперь идет «убийство» этой конкуренции и монополизация услуг на фондовом рынке. Печально ( 

На СПбМТСБ стартовали торги фьючерсами на нефтепродукты

19 октября на срочном рынке Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи (ЗАО «СПбМТСБ») начались торги новыми инструментами российского рынка нефтепродуктов. В  дополнение к поставочному контракту на летнее дизельное топливо, в обращение выпущены расчетные фьючерсные контракты на индексы биржевых цен на бензин, мазут, летнее дизельное топливо и авиатопливо.


В основе новых расчетных фьючерсных контрактов лежат индексы спот-рынка нефте­продуктов СПбМТСБ, на котором биржа является абсолютным лидером в России. Индексы рассчитываются с 2009 года и уже стали признанным индикатором и ценовым ориентиром для российского рынка нефтепродуктов.
Биржа по согласованию с участниками рынка ввела две серии каждого фьючерсного контракта: с исполнением в декабре 2012 года и в марте 2013 года. Исполнение фьючерсов будет происходить в последний рабочий день соответствующего месяца. Ценой исполнения фьючерса станет усредненное за 5 последних рабочих дней значение ценового индекса соответствующего топлива, формируемого на основе биржевых сделок с реальным товаром.


( Читать дальше )