Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikСлучайность
Как вы з..ли с этой монеткой (дарю Грааль)
- 19 июля 2020, 23:28
- |
Итак, берём исторические данные SPY с 1996 года (24 года).
Шаг первый. Гипотеза — покупать на закрытии любой черной свечи и держать до следующего закрытия. Зелёная линия — прибыльные сделки, красная убыточные:
Получаем 56% прибыльных сделок.
А что если ассиметрия убирается, тем что в убыточных сделках мы будем терять больше пунктов? Считаем прибыль в пунктах:
1329 против -1228. Хм. Действительно, не густо. Общая прибыль в пунктах всего на 8% выше убытка в пунктах. Сожрёт комиссия как пить дать. Думаем дальше.
( Читать дальше )
- комментировать
- ★23
- Комментарии ( 93 )
Алхимия и биржевые спекуляции
- 10 марта 2020, 07:01
- |
Фрэнсис Бэкон писал об алхимиках: «Алхимик вечно питает надежду, и, когда дело не удается, он это относит к своим собственным ошибкам. Он обвиняет себя, что недостаточно понял слова науки или писателей, и поэтому обращается к преданиям и нашептываниям. Или он думает, что ошибка в каких-то мелких подробностях его работы, и поэтому до бесконечности повторяет опыт. Когда же в течение своих опытов он случайно приходит к чему-либо новому по внешности или заслуживающему внимания по своей пользе, он питает душу доказательствами этого рода и всячески превозносит и прославляет их, а в остальном хранит надежду».
Не правда ли, вместо «алхимика» в это описание вполне можно подставить «биржевой спекулянт»? Что роднит биржевую торговлю с алхимией? Спекулянт, как и алхимик, ищет философский камень, то есть некоторый метод, который приведет его к успеху, и точно так же не может найти, потому что философского камня не существует.
Результат торговли – исключительно дело случая (о манипуляциях рынком и инсайте мы не говорим). Доказать со всей достоверностью это, пожалуй, невозможно, как и доказать существование или несуществование Бога, но весьма серьезные косвенные свидетельства тому имеются.
( Читать дальше )
★Пятница! Курьёзы трейдинга! НЕ повторять!
- 21 февраля 2020, 16:03
- |
- Рекордсменом по убыткам на валютной и фондовой бирже считается Джулиан Робертсон, фонд которого за 20 лет потерял 17 млрд дол. США и обанкротился в 2000 году. Но если причиной этому были профессиональные ошибки, то следующие истории иначе как курьез не назовешь:
- В 1998 году трейдер компании Solomon Brothers случайно облокотился на клавиатуру, продав государственные облигации на сумму 850 млн фунтов стерлингов.
- В 2001 году один из трейдеров Lehman Brothers случайно добавил в заявке лишний ноль, принеся банку убыток около 30 млн дол. США.
- В 2005 году вместо продажи 1 акции по цене 610 тыс. иен трейдер компании Mizuho продал 610 тыс. акций по цене 1 иена, что считается самым большим промахом в истории трейдинга.
- Один из «столпов» Форекса, брокер Альпари, в январе 2015 года потерпел сокрушительное фиаско. Британская дочерняя структура Alpari (UK) Limited объявила о банкротстве, потеряв все деньги за несколько дней. Причиной стал швейцарский франк, ушедший в свободное плавание по решению ЦБ.
Почему нельзя заработать на трейдинге или в чем секрет успеха
- 11 января 2020, 11:46
- |
Поэтому первый вопрос — а золото тоже случайно растет уже не первый год? Или как отличить "случайную прибыль" от "ну здесь настоящая закономерность"? Сколько нужно ждать роста/падения золота/криптовалюты/акций, чтобы это было не «случайно», а была «закономерность»? Как отличить «мне кажется» от «здесь есть тенденция»?
Второй момент: в отличии от монетки, на реальном рынке любую продолжительную тенденцию заметят игроки и начнут ее использовать, что и приводит в итоге к "отсутствию продолжительных тенденций", рынок же эффективный. Если взять генератор случайных котировок, то он может выдать сколь угодно длинный тренд, на котором правда не получится заработать в долгосроке. На реальном рынке такое едва ли возможно, потому что любой рост будет использован трейдерами и они его убьют, если он конечно не обусловлен каким-то сильным влиянием из вне, как в случае золота. Грубо говоря, в реальности рынок это «монетка, чья многократно повторяющийся сторона становится легче». Но это не значит, что прогнозировать рынок легко или возможно.
( Читать дальше )
фальсификация случайности
- 12 декабря 2019, 10:14
- |
исследуя возможность фальсификации случайных
за час были созданы программы qbasic qb64
и таблица использующая формулы
=СЛУЧМЕЖДУ(0;1)
=ЕСЛИ(B3=B2;C2+1;0)
=СЧЁТЕСЛИ(C$3:C$55000;D2)
=СУММ(E2:E10)
=E2/E3
идея: фальсифицировать вероятность 50%
результаты:
исследование E зелёным чисто excel:
случайные распределились закономерно
исследование 0 жёлтым qb 0:
случайные распределились закономерно
исследование 1 красным qb 1:
явная подделка равное число подряд
исследование 2 лиловым qb 2:
умная подделка но не запрограммированы все возможные
и виден перекос из-за алгоритма
вывод: определить фальшивые случайные реально
' 0.bas OPEN "0.txt" FOR OUTPUT AS #1 FOR s = 1 TO 50000: PRINT #1, (INT(RND * 1000) MOD 2): NEXT CLOSE
' 1.bas OPEN "1.txt" FOR OUTPUT AS #1 FOR d = 1 TO 5: FOR s = 1 TO 100 FOR i = 1 TO s: PRINT #1, 1: NEXT FOR i = 1 TO s: PRINT #1, 0: NEXT NEXT: NEXT: CLOSE
' 2.bas OPEN "2.txt" FOR OUTPUT AS #1 FOR k = 1 TO 100: FOR s = 1 TO 7 FOR d = 1 TO 2 ^ (7 - s) FOR i = 1 TO s: PRINT #1, 1: NEXT FOR i = 1 TO s: PRINT #1, 0: NEXT NEXT: NEXT: NEXT: CLOSE
вывод: определить фальшивые случайные реально
Случайная не случайность или... как подготовиться к ЛЧИ
- 20 августа 2019, 19:06
- |
- Sarmatae
Здравствуйте, коллеги!
Сегодня наш коллега выложил по ссылке интересную вещь, цитирую его:
«Есть такая гипотеза, что чтобы научиться торговать, нужно регулярно смотреть, как движутся графики.
Графики реальных инструментов движутся довольно медленно, но мы-то здесь все знаем, что для обучения можно использовать графики, сгенерированные любым псевдохаотическим генератором.
Для целей обучения мной была написано простейшее веб приложение, которое работает в браузере.
Сейчас оно лежит по адресу »
( Читать дальше )
Одураченные ТАЛЕБОМ.
- 13 августа 2019, 23:24
- |
Просто удивляюсь, с какой частотой тут восторгаются Талебом. Ребята, Талеб вас одурачил только потому, что у вас не хватает ума понять всю глупость, которую он несёт с умным видом.
Особый шедевр, часто цитируемый трейдерами:
И, в любой момент времени, самые богатые трейдеры — часто худшие трейдеры. [..] Мы имеем склонность думать, что они делают деньги, потому что они хороши. Возможно, мы перевернули причинную связь с ног на голову: мы считаем их хорошими только потому, что они делают деньги. На финансовых рынках можно делать деньги полностью случайно.»
Нассим Талеб. «Одураченные случайностью»
Для тех, кто дальше Талеба не пошёл довожу до сведения, что последнее достижение в области познания СЛУЧАЙНОГО и НЕОБХОДИМОГО гласит: всё в мире происходит являясь одновременно и случайным и необходимым.
И, в любой момент времени, Роналдо — часто худший футболист. Мы имеем склонность думать, что он забивает голы, потому что он хороший футболист. Возможно, мы перевернули причинную связь с ног на голову: мы считаем его хорошим футболистом, только потому, что он забивает голы. На футбольном поле можно забивать голы полностью случайно.
( Читать дальше )
Как становятся успешными трейдерами.
- 10 августа 2019, 07:45
- |
Здравствуйте, дамы и господа!
Если котировка любого финансового инструмента – непредсказуемая случайная величина, то откуда берутся «аналитики», прогнозы которых сбываются с вероятностью, значительно большей 50%, и «успешные трейдеры», которым удаются продолжительные прибыльные серии сделок на самых разных инструментах и рисунках волатильности?
Вслед за профессором Малкилом, проведем мысленный эксперимент, построив график воображаемого финансового инструмента, динамика котировки которого абсолютно случайна. Чтобы ее график был более реалистичным, монетку подбрасывать не будем, а воспользуемся бесконечной непериодической дробью, например, пусть это будет квадратный корень из 22-х:
4,6904157598234295545656301135
Начальную цену примем также 22 денежные единицы. Первая значимая цифра дроби 4 (четная), значит, отобразим на графике цены за первый месяц торгов снижение котировки на 4 единицы. Следующая цифра 6 (тоже четная) – цена падает за второй месяц еще на 6 единиц. Затем 9 (
( Читать дальше )
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс