SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikСлучайность
Еще раз про риск по мотивам бесед о его природе
- 26 октября 2021, 21:54
- |
Иметь приемлемый уровень риска сложно всем.
Задумайтесь, насколько важно соблюдать лимиты по рискам, если в инвесткомпаниях людей, которые вовлечены в риск-менеджмент больше, чем торговцев. Как здесь выживать новичку?
Во-первых, и это мое любимое, мы выживаем и в долгую начинаем зарабатывать благодаря случайности.
Поведение, в том числе изменчивость цены за период возможно спрогнозировать исходя из того, что мы знаем и ожидаем. Случайное наступление чего-то неблагоприятного для нас непредсказуемо по определению. Жизненно, не правда ли? Понятием риск мы как будто набрасываем лассо на случайность. И часто довольно успешно.
Именно поэтому мы пытаемся управлять случайностью исключительно лимитом, в пределах которого она может быть разрушительна. Ceteris paribus мы разрешим больше риска менее изменчивому в цене инструменту. Этот способ работы со случайностью механически создает тренд и завершает тренд не правда ли?
Задумайтесь, насколько важно соблюдать лимиты по рискам, если в инвесткомпаниях людей, которые вовлечены в риск-менеджмент больше, чем торговцев. Как здесь выживать новичку?
Во-первых, и это мое любимое, мы выживаем и в долгую начинаем зарабатывать благодаря случайности.
Поведение, в том числе изменчивость цены за период возможно спрогнозировать исходя из того, что мы знаем и ожидаем. Случайное наступление чего-то неблагоприятного для нас непредсказуемо по определению. Жизненно, не правда ли? Понятием риск мы как будто набрасываем лассо на случайность. И часто довольно успешно.
Именно поэтому мы пытаемся управлять случайностью исключительно лимитом, в пределах которого она может быть разрушительна. Ceteris paribus мы разрешим больше риска менее изменчивому в цене инструменту. Этот способ работы со случайностью механически создает тренд и завершает тренд не правда ли?
- комментировать
- 227
- Комментарии ( 0 )
Леонард Млодинов: (Не)совершенная случайность. Как случай управляет нашей жизнью
- 03 августа 2020, 15:21
- |
Добрый день!
Случайно увидел на канале наука 2.0 документальный фильм про случайности. «Несовершенная случайность.» Этот фильм снят по книге Леонард Млодинов: (Не)совершенная случайность. Как случай управляет нашей жизнью .
Теперь хочу прочитать эту книгу. Когда прочитаю, напишу отзыв.
Можете посмотреть фильм.
-эффект Монти-Холла
-когнитивные искажения и др.
Несовершенная случайность.
( Читать дальше )
Случайно увидел на канале наука 2.0 документальный фильм про случайности. «Несовершенная случайность.» Этот фильм снят по книге Леонард Млодинов: (Не)совершенная случайность. Как случай управляет нашей жизнью .
Теперь хочу прочитать эту книгу. Когда прочитаю, напишу отзыв.
Можете посмотреть фильм.
-эффект Монти-Холла
-когнитивные искажения и др.
Несовершенная случайность.
( Читать дальше )
Как вы з..ли с этой монеткой (дарю Грааль)
- 19 июля 2020, 23:28
- |
Чессно слово уже поддостало читать про пресловутую монетку. Если люди не понимают очевидной разницы между подбрасыванием монетки и аукционом, то делать им на рынке просто нечего. При всем сходстве линий, отличий колоссальное количество. Монетка это бинарная штука. к примеру вы можете купить «на закрытии убыточного броска» монетки? Нет. А купить закрытие чёрной свечи — запросто. Вот прям щас, за пять минут на коленке слепил прибыльную систему и далее вы увидите скрины ей тестов.
Итак, берём исторические данные SPY с 1996 года (24 года).
Шаг первый. Гипотеза — покупать на закрытии любой черной свечи и держать до следующего закрытия. Зелёная линия — прибыльные сделки, красная убыточные:
Получаем 56% прибыльных сделок.
А что если ассиметрия убирается, тем что в убыточных сделках мы будем терять больше пунктов? Считаем прибыль в пунктах:
1329 против -1228. Хм. Действительно, не густо. Общая прибыль в пунктах всего на 8% выше убытка в пунктах. Сожрёт комиссия как пить дать. Думаем дальше.
( Читать дальше )
Итак, берём исторические данные SPY с 1996 года (24 года).
Шаг первый. Гипотеза — покупать на закрытии любой черной свечи и держать до следующего закрытия. Зелёная линия — прибыльные сделки, красная убыточные:
Получаем 56% прибыльных сделок.
А что если ассиметрия убирается, тем что в убыточных сделках мы будем терять больше пунктов? Считаем прибыль в пунктах:
1329 против -1228. Хм. Действительно, не густо. Общая прибыль в пунктах всего на 8% выше убытка в пунктах. Сожрёт комиссия как пить дать. Думаем дальше.
( Читать дальше )
Алхимия и биржевые спекуляции
- 10 марта 2020, 07:01
- |
Фрэнсис Бэкон писал об алхимиках: «Алхимик вечно питает надежду, и, когда дело не удается, он это относит к своим собственным ошибкам. Он обвиняет себя, что недостаточно понял слова науки или писателей, и поэтому обращается к преданиям и нашептываниям. Или он думает, что ошибка в каких-то мелких подробностях его работы, и поэтому до бесконечности повторяет опыт. Когда же в течение своих опытов он случайно приходит к чему-либо новому по внешности или заслуживающему внимания по своей пользе, он питает душу доказательствами этого рода и всячески превозносит и прославляет их, а в остальном хранит надежду».
Не правда ли, вместо «алхимика» в это описание вполне можно подставить «биржевой спекулянт»? Что роднит биржевую торговлю с алхимией? Спекулянт, как и алхимик, ищет философский камень, то есть некоторый метод, который приведет его к успеху, и точно так же не может найти, потому что философского камня не существует.
Результат торговли – исключительно дело случая (о манипуляциях рынком и инсайте мы не говорим). Доказать со всей достоверностью это, пожалуй, невозможно, как и доказать существование или несуществование Бога, но весьма серьезные косвенные свидетельства тому имеются.
( Читать дальше )
★Пятница! Курьёзы трейдинга! НЕ повторять!
- 21 февраля 2020, 16:03
- |
- Рекордсменом по убыткам на валютной и фондовой бирже считается Джулиан Робертсон, фонд которого за 20 лет потерял 17 млрд дол. США и обанкротился в 2000 году. Но если причиной этому были профессиональные ошибки, то следующие истории иначе как курьез не назовешь:
- В 1998 году трейдер компании Solomon Brothers случайно облокотился на клавиатуру, продав государственные облигации на сумму 850 млн фунтов стерлингов.
- В 2001 году один из трейдеров Lehman Brothers случайно добавил в заявке лишний ноль, принеся банку убыток около 30 млн дол. США.
- В 2005 году вместо продажи 1 акции по цене 610 тыс. иен трейдер компании Mizuho продал 610 тыс. акций по цене 1 иена, что считается самым большим промахом в истории трейдинга.
- Один из «столпов» Форекса, брокер Альпари, в январе 2015 года потерпел сокрушительное фиаско. Британская дочерняя структура Alpari (UK) Limited объявила о банкротстве, потеряв все деньги за несколько дней. Причиной стал швейцарский франк, ушедший в свободное плавание по решению ЦБ.
Почему нельзя заработать на трейдинге или в чем секрет успеха
- 11 января 2020, 11:46
- |
Часто можно услышать, что на форексе, опционах и т.д. не заработать, так как это все равно что пытаться заработать на подкидывании монетки или в казино. В качестве аргумента часто говорят, что монетка может и 10 000 раз подряд выпасть одной стороной, чем и объясняется «успех» некоторых трейдеров.
Поэтому первый вопрос — а золото тоже случайно растет уже не первый год? Или как отличить "случайную прибыль" от "ну здесь настоящая закономерность"? Сколько нужно ждать роста/падения золота/криптовалюты/акций, чтобы это было не «случайно», а была «закономерность»? Как отличить «мне кажется» от «здесь есть тенденция»?
Второй момент: в отличии от монетки, на реальном рынке любую продолжительную тенденцию заметят игроки и начнут ее использовать, что и приводит в итоге к "отсутствию продолжительных тенденций", рынок же эффективный. Если взять генератор случайных котировок, то он может выдать сколь угодно длинный тренд, на котором правда не получится заработать в долгосроке. На реальном рынке такое едва ли возможно, потому что любой рост будет использован трейдерами и они его убьют, если он конечно не обусловлен каким-то сильным влиянием из вне, как в случае золота. Грубо говоря, в реальности рынок это «монетка, чья многократно повторяющийся сторона становится легче». Но это не значит, что прогнозировать рынок легко или возможно.
( Читать дальше )
Поэтому первый вопрос — а золото тоже случайно растет уже не первый год? Или как отличить "случайную прибыль" от "ну здесь настоящая закономерность"? Сколько нужно ждать роста/падения золота/криптовалюты/акций, чтобы это было не «случайно», а была «закономерность»? Как отличить «мне кажется» от «здесь есть тенденция»?
Второй момент: в отличии от монетки, на реальном рынке любую продолжительную тенденцию заметят игроки и начнут ее использовать, что и приводит в итоге к "отсутствию продолжительных тенденций", рынок же эффективный. Если взять генератор случайных котировок, то он может выдать сколь угодно длинный тренд, на котором правда не получится заработать в долгосроке. На реальном рынке такое едва ли возможно, потому что любой рост будет использован трейдерами и они его убьют, если он конечно не обусловлен каким-то сильным влиянием из вне, как в случае золота. Грубо говоря, в реальности рынок это «монетка, чья многократно повторяющийся сторона становится легче». Но это не значит, что прогнозировать рынок легко или возможно.
( Читать дальше )
фальсификация случайности
- 12 декабря 2019, 10:14
- |
фальсификация случайности
исследуя возможность фальсификации случайных
за час были созданы программы qbasic qb64
и таблица использующая формулы
=СЛУЧМЕЖДУ(0;1)
=ЕСЛИ(B3=B2;C2+1;0)
=СЧЁТЕСЛИ(C$3:C$55000;D2)
=СУММ(E2:E10)
=E2/E3
идея: фальсифицировать вероятность 50%
результаты:
исследование E зелёным чисто excel:
случайные распределились закономерно
исследование 0 жёлтым qb 0:
случайные распределились закономерно
исследование 1 красным qb 1:
явная подделка равное число подряд
исследование 2 лиловым qb 2:
умная подделка но не запрограммированы все возможные
и виден перекос из-за алгоритма
вывод: определить фальшивые случайные реально
вывод: определить фальшивые случайные реально
исследуя возможность фальсификации случайных
за час были созданы программы qbasic qb64
и таблица использующая формулы
=СЛУЧМЕЖДУ(0;1)
=ЕСЛИ(B3=B2;C2+1;0)
=СЧЁТЕСЛИ(C$3:C$55000;D2)
=СУММ(E2:E10)
=E2/E3
идея: фальсифицировать вероятность 50%
результаты:
исследование E зелёным чисто excel:
случайные распределились закономерно
исследование 0 жёлтым qb 0:
случайные распределились закономерно
исследование 1 красным qb 1:
явная подделка равное число подряд
исследование 2 лиловым qb 2:
умная подделка но не запрограммированы все возможные
и виден перекос из-за алгоритма
вывод: определить фальшивые случайные реально
' 0.bas OPEN "0.txt" FOR OUTPUT AS #1 FOR s = 1 TO 50000: PRINT #1, (INT(RND * 1000) MOD 2): NEXT CLOSE
' 1.bas OPEN "1.txt" FOR OUTPUT AS #1 FOR d = 1 TO 5: FOR s = 1 TO 100 FOR i = 1 TO s: PRINT #1, 1: NEXT FOR i = 1 TO s: PRINT #1, 0: NEXT NEXT: NEXT: CLOSE
' 2.bas OPEN "2.txt" FOR OUTPUT AS #1 FOR k = 1 TO 100: FOR s = 1 TO 7 FOR d = 1 TO 2 ^ (7 - s) FOR i = 1 TO s: PRINT #1, 1: NEXT FOR i = 1 TO s: PRINT #1, 0: NEXT NEXT: NEXT: NEXT: CLOSE
вывод: определить фальшивые случайные реально
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновая разметка
- волновой анализ
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- дональд трамп
- евро
- золото
- инвестиции
- инвестиции в недвижимость
- индекс мб
- инфляция
- китай
- ключевая ставка цб рф
- кризис
- криптовалюта
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- натуральный газ
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- путин
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трамп
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс