SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
теги блога ICWiener
- API
- big short
- gtl
- S&P500
- Si
- SPY
- акции
- алготрейдинг
- армагеддон
- АФК Система
- беттинг
- бизнес
- биржевой индикатор
- биржевые сказки
- биткоин
- биток
- боты
- брент
- брокеры
- булл
- бухло
- бэквордация
- веселье
- вопрос
- выборы
- Газпром
- грааль
- д.б
- дебилы б
- деньги
- доброе утро
- Доллар рубль
- запасы в США
- зож
- золото
- инфоцыгане
- книги
- комикс
- конференция смартлаба
- коронавирус
- криптовалюта
- криптовалюты
- лонг
- Лукойл
- ЛЧИ
- майнинг
- манименеджмент
- медведев
- мобильный пост
- налоги
- НДС
- нефть
- ниочем
- нищетрейдинг
- новогоднее настроение
- ОАК
- Обама
- облигации
- один хороший трейд
- околорынок
- Олейник
- опрос
- опционы
- оффтоп
- печаль
- Путин
- путь к успеху
- пятничное ниочем
- ракета
- Роснефть
- РТС
- рубль
- рынок
- самолеты
- санкции
- сбер
- Сбер лонг
- сбербанк
- СВО
- сечин
- смартлаб
- Снп 500
- спасибо
- ставка
- тестирование
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговый терминал
- трейдинг
- умор
- финам
- финансовая пирамида
- форекс
- ФРС
- фьючерс ртс
- Шадрин
- шорт
- экономия
- я люблю нефть
- 2020
Ваша же идея, что маркетос крутится сам, равносильна анекдоту про полицию: «Что еще и зарплату дают? Я думал выдали пистолет и крутись сам, как хочешь».
Ваши теории заговора обсуждать нет желания — не серьезно.
Все выигрыши по какой-либо системе, как и проигрыши, по ходу случайны и при продолжении результат будет возвращаться к нулю.
А времени потратить на поиски таких «систем» можно уйму. И всё зря.
---
И напомню, о СБ идёт речь, а не о реальном рынке.
А то Вы 7 лет на изучение СБ потратили что ли.
Как Вы зарабатываете — загадка. Если даже Вами же заданную тему поддержать не можете. В какой момент о чём Вы пишете, о чём мыслите — определитесь.
Я бы сказал так — не случаен, но настолько сложен, что кажется случайным.
Могли мы предсказать такое событие? Нет — это случайность.
Могли мы каким-то образом по графику цены понять, что это событие произойдет? Нет — это случайность.
Единственное, что мы могли находясь в прибыли в этот день — это среагировать на событие и закрыть сделку.
Есть вероятности много чего, но, тем не менее, можно же работать, а не дрожать как мышка, образно говоря.
Вопрос только в том, почему именно она оказывается всегда на стороне «темных сил»?
Выиграть на дистанции — невозможно. Хотя теоретически можно бросив одну монету получить 20. Но на дистанции казино всегда в плюсе.
У нашей системы нет 100 с возвратом 70. У нас это гораздо круче: 100 закинул 25 получил и это если сильно напряг мозг.
перенаправлено с «Игра с нулевой суммой»
не благодарите
лучше бы появилась на сайте справа вкладка Наука
о чём повторяю впустую дюжину раз
2. Сишка тем более никак не может двигаться случайно — это всё же валюта немаленькой страны, на основании этой валюты стоИт и планируется бюджет и весь бизнес. Да ещё и регулятор есть, вполне эффективно работающий в последние годы.
Что и позволяет стабильно прибыльно в ней работать, если анализировать закономерности на большом ТФ и не жадничать с размером позы.
2. И что делал регулятор, когда доллар рос с 30 до 75? Он конечно, бросал в топку, но разве это помогало?
Регулятор лишь может попытаться действовать в каких-то рамках, но полноценно держать курс на цепи не в состоянии. Опять таки — это удары по банке сверху и снизу, да именно они могут быть предметом отдельного отслеживания.
Притом заслуженные — экономика год к году в жопе, а для поддержания бюджета нужно печатать бабло — отсюда и стабильная инфляция и удешевление денег.
Им для глобального планирования бюджета и распилов неважны выносы на сакциях на 80 на неделю-две, там работает средний квартальный курс, им этого достаточно.
Если думать и считать, как они это делают — то уже график совсем не случаен на большом ТФ, и на нём вполне безопасно хорошо зарабатывать.
Рынок же развивается по закону «прерывистого равновесия». В период относительного равновесия, так называемого «проторговывания уровня», наверное, он очень похож на броуновское движение, но, думаю, это только визуально. Ведь в этот период спектральные характеристики начинают приближаться к «розовому шуму», или по-другому фликер-шуму. Эта точка, называемая обычно как точка бифуркации, характеризуется сильными нелинейностями и долговременной памятью. И это уже не броуновское движение, а те самые «хвосты» в распределении. Так что, это не «погрешность», а основной механизм движения рынка.
ru.wikipedia.org/wiki/Цвета_шума
Надо понимать, что все линейные и квадратичные аппроксимации спектра имеют физический (экономический, да какой угодно) смысл только в некоторой ограниченной полосе частот.
Вот интересно, в какой полосе частот Вы видите розовый спектр у ценовых движений. Ну, или для тех кто мыслит во временнОй терминологии — пределы таймфреймов, верхний и нижний.
Просто хотел сказать, что модель «банки» — немного тупиковый...
Сейчас удар снизу это печатный станок и дешёвые кредиты.
Возможно, не «докопали» немного, или не сделали упрощение задачи вовремя. В лоб эта тема не решается. У меня работает, правда почти год ушел на решение. Конечно, не на 100% все, и новости не предскажешь. И еще — при торговле по прогнозу нужна определенная философия, когда веришь расчетам, но понимаешь их не детерминированно, а как более вероятный сценарий, не исключающий иные.
Направление цены правильно — примерно 70% в зависимости от актива, а точность H L — примерно 1/5 от торгового диапазона в среднем.
Есть еще не решенные до конца проблемы (тяжелые хвосты, их несимметричность), но подход уже позволяет брать прибыль, пока отложил их решение… В августе будет год, как я торгую жестко по такой системе и, честно говоря, неплохой результат, напишу об этом в сентябре.
Сам по себе этот факт особо нам ничем помочь не может, но уже заставляет задуматься.
Переход от «классического» взгляда на рынок (свечной график с фиксированным таймфреймом) к чему-то более вменяемому и отражающему суть происходящего немедленно подсветит еще и сильнейшую автокорреляцию процесса
Я согласен, что торговать надо без привязки к свечам-таймфреймам, но так и ничего не реализовал что-то работоспособное. Поэтому, пока на свечах все работает.
Если на свечах все работает, то и хорошо :). Классический свечной график, на мой взгляд, плох тем, что он
а) крадет информацию
б) ту, что осталась, представляет в крайне неудобном виде
Но если и оттуда что-то удалось выжать — это же классно :)
Согласен с проблематикой свечей, но:
1. Я не высокочастотник, мне дотиковая точность не нужна.
2. Со свечной логикой можно проверять ШТАТНЫМИ способами работу на разных таймфреймах.
3. Потиковый учет цены считается очень долго в тестах.
Дело не в точности, а именно в потере (безвозвратной) информации. Может быть того, что осталось, достаточно для анализа. Просто я не люблю сложных путей :)
Насчет ресурсоемкости в тестах — я это обошел построением всех необходимых срезов заранее