Постов с тегом "Система": 1053

Система


Поделюсь торговой стратегией.

    Стратегия работала на реальном счету  с 2015 года, заработала +470%, просадки не более 20%. Используемые инструменты, фьючерсы Si, BR, RTS, GOLD. По стратегии торгуется один и тот же момент  на рынке, поэтому она легко торгуется руками, можно  роботом. Правила торговли и управления капиталом полностью прописаны. Ниже  эквити теста с 2008 г. Пишите на почту bel.and88f@gmail.com по цене договоримся.
P.S. Стратегию отдаю потому что сейчас перешел на другую, более доходную.
Поделюсь торговой стратегией.


Дивиденднй гэп

Дивидендная отсечка. Режим «Т+2». Дата «Т-2». Дивидендный гэп. Закрытие гэпа...
Кто вчера не ждал сегодняшнего гэпа по «Системе»?) Это же было так очевидно!..
Слишком очевидно. Поэтому Сечин решил сделать гэп настоящим — на 25%"! И сделал. Вкатил очередной беспрецедентный иск. Акция упала, как падают люди, ошибаясь последней ступенькой;( Когда теперь ждать закрытия гэпа?) Когда из больнички выпишут.
Но! кто-то же в прибыли! Кто в прибыли?! Кто молодец?! Конечно, он… Мастер гэпа и шорта!
Где ЦБ?

Неуместность. Пара слов о конфликте интересов "пары соратников".

Вопрос, можно сказать – риторический.

Итак, буквально на днях нашему уважаемому и безальтернативному, для того, что бы нейтрализовать крайне негативный информационный фон, вызванный отлучением Сборной РФ от олимпиады (и, попутно, лишения РФ победы на олимпиаде в Сочи), пришлось объявить о своем выдвижении в Президенты.
Отступление: лично я считаю, что по плану это планировалось сделать при иных условиях. Не «на ходу».
А в это время один из его соратников, даже считающийся (или считавшийся?) чуть ли не самым ближайшим, неустанно генерит те «информационные поводы», которые принято считать отрицательными. Я бы даже сказал – неуместными. Ибо вряд ли «Системе Власти» («Кремлю») в заслугу можно поставить «Процесс над Улюкаевым». Безотносительно – виновен бывший министр или нет, процесс этот пахнет очень дурно. Как минимум подвергая сомнению и «единство команды» и «чистоту нравов» в ней.
А сегодня тот же товарищ взял да и обрушил местный фондовый рынок. С не самым безупречным поводом. И, если подбирать характеристику разумности, комплиментарности действиям Шефа, борющегося за «Единство Страны», то она будет на грани определения «идиотской».  Хотя бы потому, что можно было и подождать месяца четыре. Но этого сделано не было.
Итак вопрос (на засыпку, можно даже не отвечать) – «почему, блин?» (какого хрена, et cet).



( Читать дальше )

Сургут префы и ЭнелРос : фавориты алгоритма.

    В текущей ситуации нервных движений на бирже, алгоритм выдал две бумаги, как кандидатов для включения в портфель:
одной у меня никогда не было- это ЭнелРос,
а вторая была когда стоила ещё 2000 — это Сургутнефтегаз префы.

   С момента сегодняшнего топика про Систему, где были упомянуты Сургут префы, прошло часа 2, я ещё и не присмотрелся толком к акции, а она потеряла более 1 %, что меня устраивает: люблю купить дешевле, а продать дороже), но в отличии от просадок Сбера с Лукойлом (где на мой взгляд есть фактор разборок Роснефти с Системой) или Мосбиржи (где и без Роснефти есть фактор для коррекции), падение Сургут префа стало хоть приятной, но неожиданностью.

  Похоже алгоритм вывел эти две фишки в фавориты в том числе из-за их политического нейтралитета,  в купе с их экономическими показателями и тем, что их бенефециары получают кэш через дивиденды, не балуясь офшорами — картинка выглядит приемлимо.

  Хорошо, что у меня в системе всегда заложен параметр, связанный с политэкономией, и спасибо Родине за то, что я ещё застал Гуриева в РЭШ, и Кипермана в Плешке — эти экономисты всегда обращали внимание на фондовый рынок.

Система - полет нормальный.

Падение акций Системы — явление вполне закономерное.
Об этом я говорил в своем видео ровно неделю назад.


( Читать дальше )

Портфель: Система, МТС, М.Видео, Акрон.

Держал на 4.5% акции Системы в портфеле. Брал по 11.5. Держал как дивитикер.

Сегодня после иска Башнефти продал — компания явно не может обеспечить себе судебную защиту.

Вместо Системы докупил на ту же сумму провалившиеся акции МТС — вероятно, Система будет доить дочек, благо финансовая устойчивость МТС (пока) позволяет. Держу на отскок, а может, и вовсе надолго: ДД после вычета налогов составляет около 8.5-9%.

Кроме того, присматриваюсь к М.Видео: относительно других ритейлеров стоит дешево, САФМАР из капитала вышел (!), фри-флоат акций может вырасти. Плюс из-за невыплаты дивидендов в 2016 в компании наверняка осталась нераспределенка, которую могут добавить к дивидендам за 2017.

В спекулятивную часть портфеля взял Акрон — бенефициар ослабления рубля, плюс держу под собрание акционеров в январе, на котором будет решаться вопрос о распределении нераспределенной прибыли. Рассуждения простые: если бы Акрон мог вложить нераспределенку в высокорентабельный проект, то наверняка бы вложил. Часть денег уже раздали акционерам, часть потратили на консолидацию Дорогобужа. Литием компания пока не интересуется, хотя могла бы. А жаль.

Алготорговля 27.11-1.12 и итоги ноября

Всем привет!
 Неделька закрылась плюсом по всем роботам. Доходность осталась на уровне закрытия среды, когда и был сделан основной недельный профит. В остальные дни подпиливало около 0.
Алготорговля 27.11-1.12 и итоги ноября
Результаты по РТС роботам не сильно различаются.

По Си долгожданный плюс за неделю, хотя смотря на график, видно, что движения опять были неудобные.
Алготорговля 27.11-1.12 и итоги ноября

( Читать дальше )

мысли по Системе

    • 01 декабря 2017, 19:15
    • |
    • Kyani
  • Еще
Вчера произошла ребалансировка индекса MSCI (https://app2.msci.com/eqb/custom_indexes/russia_performance.html) из которого исключили акции Системы (AFKS).
Что происходит когда исключают какую-то акцию? Пассивные фонды(ETF) которые следуют за бенчмарком MSCI должны эту акцию продать.
Когда? На закрытии торгов в последний день месяца.
Кто должен эту акцию купить? Маркетмейкер.
Когда маркет мейкер узнаёт о ребалансировке MSCI? Заранее.

Чувствуете к чему клоню? :) Маркетмейкеру невыгодно выкупать акцию дорого, выгоднее чуть-чуть опустить цену и откупить подешевле.
Далее, вот набрал маркетмейкер бумаги, не потому что хотел а потому что пришлось.
Будет ли продавать себе в убыток маркетмейкер бумаги? Нет.
Почему? потому что бизнес у него такой, делать деньги на бирже, живёт он с этого.

Итого: знаем что, знаем когда, знаем по чём и примерный вектор направления движения бумаги. Учтём 6% дивов 6го декабря. Покупка по 11, цель 12.6 либо закрытие див гэпа.

Риски: 1) ММ распродаст свой объём раньше цели. 2) очередное судебное заседание 4го декабря (тут может в любую сторону пойти)

Disclosure: держу long по AFKS

мысли по Системе


Алготорговля. Промежуточные результаты недели.

Добрый вечер!

Неделя пока удачная. Все роботы хорошо идут.
РТС роботы прибавляют в среднем по 1500пп. Примерно так:
Алготорговля. Промежуточные результаты недели.
Сегодня, в среду, хороший день получился. Прибыльный шорт пока удерживается.

По Си так же плюс. Пока около 300пп (30 копеек)
Алготорговля. Промежуточные результаты недели.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн