Сентимент

В предыдущей статье рассматривались возможности оценки сентимента в терминале QUIK. В терминале Метатрейдер 5 (МТ5) пока нет встроенной Таблицы сделок и графического отображения стакана. Робот-помощник MonitorSentimenta позволяет заполнить этот пробел.

Доступные данные для анализа сентимента в МТ5.

Встроенные функции терминала: SymbolInfoDouble и SymbolInfoInteger, позволяют получить следующие данные:

• Количество ордеров на покупку.
• Количество ордеров на продажу.
• Обьем ордеров на покупку.
• Обьем ордеров на продажу.
• Открытый интерес.

Через функцию CopyTicks доступна история сделок

Робот-помощник MonitorSentiment.

MonitorSentiment предназначен для вывода на экран графиков:

• Отношение количества ордеров на покупку продажу.
• Отношения обьема ордеров на покупку продажу.
• Отношения текущего открытого интереса к открытому интересу на начало дня.
• Отношения количества сделок на покупку продажу.
• Отношения обьема сделок на покупку продажу.
• Обьема максимальной сделки на закрытом баре.

В предыдущей статье рассматривались возможности оценки сентимента в терминале QUIK. Попробуем разобраться, как их можно использовать в своей торговле.

Таблица сделок.

Таблица сделок позволяет определить текущую маркет-дельту. Возможные варианты использования:

• Подтверждение направления входа. Если сделок на покупку больше, то приоритетное направление открытия позиции – лонг, если больше продавцов – шорт.
• Основание для принятия решения о переносе позиции через ночь. Если маркет-дельта положительная, возможно есть смысл перенести открытый лонг, в случае отрицательной дельты – открытый шорт.

Для проверки переноса через ночь, протестируем следующую торговую систему:

• Анализируем маркет-дельту на последней минуте торгов.
• Если она положительная, открываем лонг по рынку, если отрицательная – шорт.
• Закрываем открытую позицию на 2-ой свече следующего дня.

EURJPY закрыла, исходя из волатильности на день (максимальная вчера 62п), поэтому мне достаточно (=58 пунктов) .

Итак, по паре восходящее движение подтвердилось открытыми лимитными ордерами  участников рынка, при этом открытые текущие шорты трейдеров были  в убытке. А также соотношением длинных и коротких позиций в пропорции 40 шортов к 60 лонгов.Поставщики ликвидности также были настроены на покупки против потребителей ликвидности.

Мой вывод: это статистические  данные, их знание  лишним не будет, даже при наличии рабочей торговой системы, хорошее дополнение к ней, вспомогательное дополнение.Я буду использовать в качестве  подтверждающего фактора позиции.  Все мои скрины анализа и отработок  по ссылке forum.gerchikco.com/index.php?/topic/386-konkurs-natalya/&page=12

А хорошо получилось, не правда ли!

05.04.2017 - https://www.1prime.ru/state_regulation/20170405/827329860.html