СТРАТЕГИЯ

Недавно был конкурс на написание лучшей статьи по торговле фьючерсом US500 на МОЕХ, грех было не посмотреть, есть ли здравое зерно хотя бы в одной из систем. Для первого теста была выбрана система Валентина Елисеева, собравшая 114 лайков и 41 раз добавленная в Избранное. 

Дабы не мучиться, накидал робота для бэктеста и прогнал за последние 4 года. 

Итак, кратенько процитируем правила для входов из темы:
Шорт от верхней границы болинджера при формировании поглощения и закрытие на касании противоположной стороны
Лонг от нижней границы болинджера при формировании поглощения и закрытие на касании противоположной стороны
Альтернативное закрытие — на окончании торговой сессии.

С 3 сентября 2014 года система показала такую кривую доходности:



По статистическим показателям результат следующий:



( Читать дальше )

Фьючерсы на доллар/рубль (Si) и евро/рубль (Eu) — срочный рынок ФОРТС; USD/RUB TOM, EUR/RUB TOM — валютная секция Московской биржи. Краткий обзор и торговый план.

В пятницу фьючерсы на доллар/рубль (Si) и евро/рубль (Eu), а также валютные пары USD/RUB_TOM и EUR/RUB_TOM продолжили торговаться выше ключевых уровней поддержки среднесрочного восходящего тренда.
На 19 ноября 2018 года продолжаю удержание длинных позиций. Увеличение объема позиции и фиксация прибыли по отложенным заявкам согласно торговому плану.

Торговый план на 19 ноября 2018 года.

Фьючерс на доллар/рубль (Si-12.18)
Тренд: восходящий
Ключевой уровень поддержки: 65367

( Читать дальше )

Текущая див.доходность S&P500 = 1,91%.
Историческое среднее значение = 4.3%.
Исторический минимум (август 2000 = 1,11%.

http://www.multpl.com/s-p-500-dividend-yield/

Доходность 2 летних облигаций США = 2,81% и растет.
Это может означать, что смысл инвестировать в S&P500 есть только в том случае, если вы ждете, что корп прибыли будут расти быстрее чем ставка, либо, что те компании, которые не платят дивиденды, начнут их платить.

Правда ситуации когда краткосрочные ставки выше дивдоходности рынка в прошлом не редкость:

https://www.yardeni.com/pub/stmktbriefrevearndiv.pdf

Текущий P/E=24.7
Исторический P/E=15.7

Из 6 крупнейших по капе американских компаний только 2 платят дивиденды:

Apple (AAPL) – 1.4%
Amazon (AMZN) – нет
Google (GOOG) – нет
Microsoft (MSFT) – 1.5%
Berkshire Hathaway (BRK.B) – нет
Facebook (FB) – нет


( Читать дальше )

❤
Ремарка: БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ ЗА ПЛЮСЫ !
Пусть они вернутся Вам Удачей, Успехом и Благополучием !!!
.
Благополучного дня! 
ТС в шортах  по 66,55; стоп на куплю  на  67,10 
.
Стопосъёмная пила, утренние гэпы…
А человеческая психика верит в продолжение банкета...
.
А это Эквити в шагах (пунктах, центах) с начала ноября:
(По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС,
по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас 6,58 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита в случае Вашей торговли по ТС с начала ноября. 
.
Предыдущий день торговли нефтью с FullCup

( Читать дальше )

Доброе утро. С высокой вероятностью я купил Газпрома на все депо на лоях (добрал 800 лотов от 152 до 148), теперь мы похоже развернемся и пойдем в рост. Первую цель 152 мы вчера взяли, сегодня думаю можем на 155 сходить. Учитывая что до этого я раздал спекулятивную часть лонгов по 158-159 все получается сейчас прямо замечательно :-))) В этом видео я еще раз для всех новичков расскажу свою стратегию торговли на фондовом рынке, напомню свои правила и покажу как я их соблюдаю на практике :-)))

❤
Ремарка: БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ ЗА ПЛЮСЫ !
Пусть они вернутся Вам Удачей, Успехом и Благополучием !!!
.
Благополучного дня! 
ТС в шортах  по 66,91; стоп на куплю  на  66,25
.
Передышка-отскок, кажется… А там нешуточная битва продавцов и покупателей!
.
А это Эквити в шагах (пунктах, центах) с начала ноября:
(По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС,
по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас 6,68 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита в случае Вашей торговли по ТС с начала ноября. 
.
Предыдущий день торговли нефтью с FullCup

( Читать дальше )

             Ну что, напоследок поторговал я последние шесть торговых  дня с FullCup нефтью по сигналам его ТС. И так вышло, что видел работу его Торговой Системы (ТС) и как она берет движения нефти, которые FullCup называет «вишенками».

Вишенка №38      +128 шагов (пунктов, центов) профита 

Вишенка № 39     +112 шагов (пунктов, центов) профита

Вишенка № 40     +162 шагов (пунктов, центов) профита 

Вишенка № 41     +203 шагов (пунктов, центов) профита 

Вишенка № 42     +149 шагов (пунктов, центов) профита 

 

Все «скрины» сделок Вы можете посмотреть по этим ссылкам, подтверждаю, так действительно и было! Сам бы сомневался, если бы не увидел его ТС в реальной торговле нефтью.

( Читать дальше )

Предисловие: Если нравится читать про сливы, а успехи раздражают — занесите меня в ЧС. Но во вторник ОПЯТЬ случилась  вишенка… ДВЕ!

❤ БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ ЗА ПЛЮСЫ!
Пусть они вернутся Вам Удачей, Успехом и Благополучием !!!
.
Моя Торговая Система (ТС) – это «интрадейная» реверсивная система алгоритмической торговли на МБ фьючерсом нефти Brent.
ТС – это не Грааль, но позволяет избегать больших убытков («лосей») и брать большие прибыли, т.к. ТС хорошо держит растущий профит от взятого «движняка».

Но особенно приятно, когда ТС удается взять большой профит внутри дня более 100 шагов (пунктов, центов).

И поэтому вишенкой №41 и 42 ( ДВЕ ЗА ДЕНЬ!!!  ) на торт нефтяного профита ТС будет демонстрация графика со сделками за среду, когда 

( Читать дальше )

❤
Ремарка: БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ ЗА ПЛЮСЫ !
Пусть они вернутся Вам Удачей, Успехом и Благополучием !!!
.
Благополучного дня! 
ТС в шортах  по 65,73; стоп на куплю  на  65,24 
.
шутка юмора: вчера было 13-ое число… ))) Апофения....
 .
А это Эквити в шагах (пунктах, центах) с начала ноября:
(По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС,
по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас 6,77 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита в случае Вашей торговли по ТС с начала ноября. 
.
Предыдущий день торговли нефтью с FullCup

( Читать дальше )

Повезло — сбылось. 
17 сентября я писал о смене парадигмы на рынке. 

Еще думаю можно подумать о шорте рублебочки. Сегодня давали в районе 5400 продать, если брать через декабрьский контракт Si. Запомните как говорится этот твит. Думаю 10% такой трейд до конца года даст. 

На данный момент спустились вниз на 13,5%:

График: ru.tradingview.com/chart/JGrlzs4y

Почему я ничего не заработал на этом?
Дело в том, что рублебочка сильно подвержена геополитике и уязвима к сильным движениям по цене нефти. По сути, все падение рублебочки обеспечило падение цен на нефть, предсказывать которое я не в состоянии. Мои опасения оказались не напрасными, — с 17 сентября бочка в рублях сходила на 5700 (+6%), прежде чем упасть.
Фактор ухода Минфина с рынка конечно помог связке упасть посильнее, без этого рубль бы уже улетел процентов на 5 вверх (если не больше), поэтому шорт по si*Brent работал бы не так эффективно. 

Кстати еще одна гипотеза:

2. на эти рубли можно купить много рублевых компаний, которые все в хлам попадали с начала этого года.

не сильно сработала. Да, вроде как наши «рублевые компании» примерно показали дно, но особого роста так и не случилось.
народ сидит на очке, драйверов особых не видит, а див доходности рублевых компаний 5-10% нерезам нах не интересны если валютный риск составляет 10-20%.