Блог им. Antishort

Пи..ометр ON. Измеряем линейкой мартовскую доходность...(раз пошла такая пьянка)

Раз тут начали пи… ами меряться у кого эквити длинней, штош:
Март был, в общем, неплохой (хотя могло быть и получше, если бы не пара досадных обрывов связи алго-машины и сервера брокера))
Как обычно, немного фотошопа:

Пи..ометр ON. Измеряем линейкой мартовскую доходность...(раз пошла такая пьянка)
ЗЫ: Уникам, которые первым же комментам попросят показать доходность в валюте: это доходность одновременно и в рублях и в валюте )) Прикиньте,  а так можно, если иметь мультивалютный счёт, да ещё хеджированный золотом и торговать на американском рынке, и при этом грамотно ребалансировать корзину валют, то кросс-курсы валют будут иметь влияние на результат, близкое к нулю. Так что, доходность и в рублях и долларах практически одинаковая )


20 комментариев
Хейтеры — фас
avatar
Antishort, Нидаждёсся! 
 Поздравляю с радующим результатом! 
avatar
О'Грин, Благодарствую, коллега!
avatar
Семён Семёныч, самое главное-то забыл: сделки только в лонг (без плеча) + неустанная ребалансировка валют и золота. Валютные пары на валютном рынке Мосбиржи, торгуемые активы — акции из SP100 + американские-же ETF
avatar
Пользуясь случаем, хочу отработать несколько серебряных монет, полученных мной от брокера за рекламу

Брокеров у меня несколько, но по итогам многих лет работы имею заявить следующее: лучший из российских (по личному оценочному суждению) это Финам. А связка Финам-Transaq вообще огонь. Transaq вообще, как мне кажется, один из лучших (если не лучший) биржевой терминал в мире (скорость загрузки, стабильность работы, требуемые ресурсы). Если бы он не был кэптивным для Финама, то, ИМХО, стал бы номером 1 в России, вместо Квика. А если бы ещё ATF не бросили на полдороге, то это вообще бомба…
avatar
Если доходность одинаковая в разных валютах независимо от кросскурса, то можно подавать заявку в Нобелевский комитет
avatar
wrmngr, Да ладно? Это ж тупая ребалансировка в зависимости от того, что выросло, а что упало. Какая нах нобелевка? Основы алгебры в средней школе
avatar
Antishort, в моей школе такого не проходили. Это что-то из области квантовых эффектов микромира
avatar
wrmngr, Основная часть прибыли с американского рынка). То есть в долларах. Пару-тройку раз в неделю производится ребалансировка единого счета в зависимости от полученной прибыли или убытка в долларах. Поскольку торгую на американских площадках, а живу в России, то я хочу зарабатывать и в долларах (как представляющейся более надежной во времена кризиса валюте), так и в рублях (поскольку траты основные в рублях). Валюты, правда, не одна обычно в портфеле, плюс часть всегда в золоте (на случай гипера во всех валютах разом, по отношению к золоту)
avatar
ЗЫ: Уникам, которые первым же комментам попросят показать доходность в валюте: это доходность одновременно и в рублях и в валюте )) Прикиньте,  а так можно, если иметь мультивалютный счёт, да ещё хеджированный золотом и торговать на американском рынке, и при этом грамотно ребалансировать корзину валют, то кросс-курсы валют будут иметь влияние на результат, близкое к нулю. Так что, доходность и в рублях и долларах практически одинаковая )

Че-то это вы какой-то уник. Выше график активов в рублях, вы утверждаете, что в долларах он будет точно такой же? Если сможете это доказать — можете номинироваться на Нобелевскую премию по экономике.
avatar
MadQuant, Торговля ведётся валютными активами, прибыль-то в долларах в основномЧто вы тут странного увидели? Если бы не было ребалансировки доходность в рублях была бы ещё выше. Но я соблюдаю паритет валют. Задачка для семиклассника. Какая нах нобелевка?
avatar
MadQuant, На конкретных участках самая кривая может отличаться (кстати, в долларах за истекший период эквити более гладкая), но в результате ребалансировок в конце месяца, как правило, кривые сходятся в одной точке (с какой-то несущественной погрешностью, естественно)
avatar
Antishort, я не понимаю, о чем вы. В рублях за месяц вижу, что +5.6%, доллар за тот же период прибавил +1.26%, итого в долларах доходность +4.28%. Если у вас какая-то альтернативная финансовая математика — потрудитесь написать об этом отдельный пятничный пост, поржем
avatar
MadQuant, Ну поржите, смех жизнь продлевает. Я пожалуй помолчу уже. А то на эффект Даннинга-Крюгера похоже. То что мне кажется простым, видимо не всем доступно. Будет апрельская ребалансировка и кривые опять сойдутся. В каждой конкретной точке эквити бывает расхождение и больше 1%, но на длительном периоде это расхождение в рамках статистической погрешности, а сейчас пока сказывается резкий рост доллара после перехода в новый контракт.
В принципе, желания обсуждать больше технику выравнивания эквити в разных валютах (а для этого есть такой ох… еный инструмент, как единая денежная позиция) мне более не интересно. А учить кого-то этому — тем более.
avatar
Eugene Logunov, это как? на конкретном взятом участке?
avatar
пирометр?
avatar
Eugene Logunov, странно все это… как конвертация из валюты в валюту может выравнивать конечные доходности? Это ж прямой арбитраж с валютными свопами
avatar
Как обычно, немного фотошопа 
avatar

теги блога Antishort

....все тэги



UPDONW