Пи..ометр ON. Измеряем линейкой мартовскую доходность...(раз пошла такая пьянка)

О'Грин, Благодарствую, коллега!

wrmngr, Да ладно? Это ж тупая ребалансировка в зависимости от того, что выросло, а что упало. Какая нах нобелевка? Основы алгебры в средней школе

wrmngr, Основная часть прибыли с американского рынка). То есть в долларах. Пару-тройку раз в неделю производится ребалансировка единого счета в зависимости от полученной прибыли или убытка в долларах. Поскольку торгую на американских площадках, а живу в России, то я хочу зарабатывать и в долларах (как представляющейся более надежной во времена кризиса валюте), так и в рублях (поскольку траты основные в рублях). Валюты, правда, не одна обычно в портфеле, плюс часть всегда в золоте (на случай гипера во всех валютах разом, по отношению к золоту)

MadQuant, Торговля ведётся валютными активами, прибыль-то в долларах в основномЧто вы тут странного увидели? Если бы не было ребалансировки доходность в рублях была бы ещё выше. Но я соблюдаю паритет валют. Задачка для семиклассника. Какая нах нобелевка?

MadQuant, На конкретных участках самая кривая может отличаться (кстати, в долларах за истекший период эквити более гладкая), но в результате ребалансировок в конце месяца, как правило, кривые сходятся в одной точке (с какой-то несущественной погрешностью, естественно)

MadQuant, Ну поржите, смех жизнь продлевает. Я пожалуй помолчу уже. А то на эффект Даннинга-Крюгера похоже. То что мне кажется простым, видимо не всем доступно. Будет апрельская ребалансировка и кривые опять сойдутся. В каждой конкретной точке эквити бывает расхождение и больше 1%, но на длительном периоде это расхождение в рамках статистической погрешности, а сейчас пока сказывается резкий рост доллара после перехода в новый контракт.
В принципе, желания обсуждать больше технику выравнивания эквити в разных валютах (а для этого есть такой ох… еный инструмент, как единая денежная позиция) мне более не интересно. А учить кого-то этому — тем более.