Риск менеджмент

Стоп-лосс (англ. stop loss — «остановить потери») — биржевая заявка, выставленная в торговом терминале трейдером или инвестором с целью ограничить свои убытки при достижении ценой заранее определённого уровня.

Многие трейдеры и инвесторы игнорируют правила соблюдения риска и из-за этого теряют свой депозит или значительную его часть.
Давайте рассмотрим: почему не соблюдается правило Риск-менеджмент и какие последствия могут быть от его несоблюдения.

Итак, почему начинающие трейдеры не соблюдают Риск-менеджмент:
1) Не знают кто такой Маркетмейкер
2) Нет понимания баланса на рынке
3) Не умеют определять правильные уровни, на которые нужно ставить.
4) Не знают как рассчитать объем лота для сделки, который не нарушает Риск-менеджмент.
5) Чрезмерная уверенность в своем анализе

Последствия от несоблюдения Риск-менеджмента и отсутствия Стоп-лосса:
1) Конечно же — слив депозита
2) Жажда постоянно смотреть мониторить график
3) Непонимание что делать, когда крупная просадка
4) Страх потери всего депозита
5) Портятся нервы и отсутствие здорового сна.

Всем добра!

Решил я задокументировать свою систему управлениями рисками при внутридневной торговле фьючерсами (на примере контракта MIX). Побудило меня на это несколько причин:

1. При написании текстом я еще раз глубоко проанализирую те правила РМ, которые сам себе придумал, а значит – смогу выявить какие-то недочеты.
2. Хотелось бы услышать конструктивную критику от старших коллег.
3. Думаю, будет полезным поделиться моим подходом с молодыми трейдерами, так как несмотря ни на что, я считаю собственные правила РМ вполне подходящими под стиль торговли «внутридневной на фьючерсах».
4. Хотелось бы сохранить в доступном месте то, что сейчас находится лишь в моей голове.

Всем добра!

Неделя была интересная на события и продуктивная. Удалось компенсировать просадку прошлой недели, что не может не радовать. Фин.рез на сегодня такой:

За счет превышения фактической прибыли от плановой полностью компенсирую довзнос прошлой недели и даже чуть-чуть остается в страховой кубышке (я очень удивился такому результату, но трижды пересчитал всё и все цифры сошлись). План на следующую неделю — 6 556,36 руб. Продолжаю.

Из интересного:
На прошедшей неделе у меня была просадка по одной позиции на -1,56% депо при установленном параметре риска в 4%. Что я хочу сказать – это был кошмар на яву продолжительностью в два торговых дня и две ночи! У меня абсолютно не было в планах фиксировать такую просадку, особенно с учетом того, что я был абсолютно уверен в росте MIX (на фоне рекордных ростов на всех площадках, падении доллара, роста нефти). Да, в конце второго торгового дня я зафиксировал прибыль по этой сделке, но осадочек остался…

         Это считается, может быть, самым интересным вопросом в трейдинге – «а какой у тебя процент доходности?».  Он не всегда приличен, если адресован не публичному управляющему, но считается, несет в себе Главную Правду. Как бы самая честная пиписька, которой и надо меряться. «Ты нам тут теорию не заливай, ты стейтмент тащи!».

         И вот один говорит 15% годовых, второй 30%, а третий 100%. Публике все понятно, первый лох, третий полубог, второй где-то между.

         Но вообще-то, без дополнительной информации, процент доходности не говорит почти ни о чем.

ххх

         Если бы у меня стояла задача оценить силу игрока и был выбор между посмотреть его эквити за пару лет и послушать, как он «заливает теорию», я бы выбрал второе. Честное слово, намного информативнее. Иногда пары минут хватает, даже манера речи многое говорит о человеке, а касательно доходности… Что надо учитывать, чтобы из бессмысленной ерунды показатель превратился хоть в какую-то полезность?

Хочу полностью «связать» свободное ГО на счёте, как будто я вообще вывел эти деньги.

Сначала хотел для этих целей использовать FXMM, но потом понял, что он относится к фондовой секции, которая у меня на счёте отключена ради увеличения плеча на срочке. 

Поэтому интересует «неподвижный» фьючерс или «неподвижное» сооружение из фьючерсов. Существуют ли такие? Кто-нибудь видел или знает?