Часть 1.
Антихрупкий инвестор, риск-менеджер, доктор философии, повелитель чёрных лебедей,
ставочник собственных шкур на кон, одураченный случайностью эмпирический скептик.
Талеб: Я изучаю вопросы концентрации.
Есть события невероятные....Читать далее

Основная цель, чтобы при срабатывании 5 стопов за день, риск менеджер блокировал открытие новых сделок.
Пока нашел только это 
но она блокирует сделки через привод, а через квик я также могу совершать сделки (со слов поддержки, сам не проверял)...Читать далее

Не успела осесть пыль после грандиозного обвала крипты, на котором мой робот сделал рекордную прибыль за 1 сделку (3500$, или 36% от счета), как последовало откатное движение, которое не выглядело впечатляющим лишь на фоне предыдущего, но в показателях абсолютной волатильности было весьма серьезным....Читать далее

В предыдущей части я рассказал о теоретических основах моего подхода к управлению капиталом в алготрейдинге. Пришло время посмотреть, что из этого вышло на практике.
Пилотный период торговли роботом начался на фьючерсах Эфириума в конце октября на мелком депо и продлился 2....Читать далее

     Наш ум плохо приспособлен к работе с риск-менеджментом. У нашего мозга есть одна главная цель: защитить нас от боли — как реальной, так и воспринимаемой. Когда сделка уходит в минус, ваше подсознание приказывает вашему сознанию не закрывать убыток....Читать далее

Нравится смотреть вбросы с сигналами и идеями, ообенно когда никакой информации о рисках. А это основное
И даже имея четкий рискменеджмент, можно без какой-либо техники торговать ну минимум в ноль.
Риск менеджмент.
Общее утверждение — 2% на сделку от депо....Читать далее

Главный враг всех алготрейдеров, как известно, просадка. Чего они только не делают, чтобы ее избежать!
— диверсифицируют свою стратегию по 30 инструментам на 10 таймфреймах с 15 наборами параметров
— мучают оптимизатор миллиардами прогонов до тех пор, пока все убыточные сделки не исчезнут...Читать далее

После предыдущего обновления максимума доходности в мае по роботу пришла ожидаемая просадка, на которой начал постепенно увеличивать риски. Первое увеличение было на уровне 1/3 maxDD, второе на 2/3. Попутно провел небольшой рисерч и разработал намного более точную, чем оценка относительного размера просадки, методику определения точки входа в стратегию....Читать далее

Финита ля комедия. Впрочем, логичнее было бы написать: Финита ля трагедия.
🔚История Полиметалла на Мосбирже закономерно подошла к своему печальному концу. Недавно компания переименовалась из Polymetal в Solidcore Resources, а вчера подала заявку на делистинг с Мосбиржи....Читать далее

Дочитала книгу Говарда Маркса «О самом важном. Нетривиальные решения для думающего инвестора». Впечатления неоднозначные. С одной стороны, известный управляющий портфелем бондов, за 22 года активы под управлением фонда выросли до 100 млрд. долл и продемонстрировали чистую среднегодовую доходность 19%, опередив результаты конкурентов на 7%....Читать далее