Мысли о риск-менеджменте

Всем доброго времени суток.
Возникли мысли проработать для себя этот вопрос — два месяца ежедневно торгую, когда то прибыльно, когда то нет и кажется (что логично) что ограничивая убытки определенной величиной, можно прибыльными сделками дойти до положительного результата.
Уточню, что речь идет о торговле внутри дня на минутных графиках. Никакая иная торговля, какая бы она не была — к этой статье отношения не имеет.
Вопрос — насколько ограничивать убытки, чтобы по итогу оставаться в плюсе? Далее — картинки для определения ограничения убытка на сделку и на день. Буду рад критике — может я что то не учёл.

Возьмем выборку за торговлю с начала ноября (торгуется только нефть) — для каждого дня рассчитаны количество положительных сделок и WinRate:

Средний WR по дням: 64%.
Средний WR по сделкам: 64%.
Среднее число сделок в день: 8.
Целевая дневная прибыль: 0,5% от депо.

Некоторые расчеты и получаем за период в два месяца (44 рабочих дня) следующие результаты:


Выводы:

• Раньше где то прочитал, что можно быть в прибыли и при WR 30%, ограничивая убыточные сделки и давая прибыльным «течь». Вероятно это действует только при средне-долгосрочных сделках.
• Риск на сделку наверно не нужно принимать в расчет, а оперировать только дневным риском. Понятно что показатели по прибыли в каждой сделке это «средняя температура по больнице», но нужно было на что то ориентироваться. Но случай стоп=тейк=0,06% кажется малоосуществимым. 
• Если я ничего не напутал с расчётами, при WR 64% дневной убыток не должен превышать целевой дневной прибыли. Этим и надо ограничивать дневные убытки. В случае повышения WR это соотношение может быть другим.
• К чему стремиться — к повышению WR. Конечно хотелось увидеть какую то магию, что я могу быть прав далеко не во всех случаях (но при WR >50%) и при этом получать прибыль. Не получилось:)
• Еще вариант, который казался мне правильным — уменьшение количества сделок. Но для меня это не означает повышение WR. Большее число входов позволяет участвовать и в прибыльных и в убыточных сделках, тогда как меньшее количество входов может попасть на череду убыточных сделок.

К слову, при WR = 75% результаты выглядят следующим образом:


P.S. Ежедневные результаты торговли тут

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.