Продолжение серии статей о стратегии «Gilean».
1. «Gilean Bull» и «Gilean Bear».
2. «Gilean Alt Bull» и «Gilean Alt Bear».
3. Итоги реальной торговли вышеуказанными стратегиями за 2023 год.
4. Подробности отправки информации о торговле в таблицу.
5. Подробности трансляции информации о торговле в телеграм канал.

Итоги торговли стратегиями за 2023 год.
Результаты торговли формируются в Google Таблицах по информации, поступаемой из терминала. Картинки и таблицы, отображенные ниже не учитывают комиссии за сделки. Только цену входа и выхода по каждому инструменту.

Результаты по двум счетам — Bull и Bear:

( Читать дальше )

Продолжение серии статей о стратегии «Gilean».
1. «Gilean Bull» и «Gilean Bear».
2. «Gilean Alt Bull» и «Gilean Alt Bear» — экспериментальная торговля слаболиквидными фьючерсами символами по разным параметрам. «Alt Bear» дополняет сделки по счёту «Alt Bull».
3. Итоги реальной торговли вышеуказанными стратегиями за 2023 год.
4. Подробности отправки информации о торговле в таблицу.
5. Подробности трансляции информации о торговле в телеграм канал.

Стратегия «Gilean Alt Bull» и «Gilean Alt Bear»
Стратегия была создана для торговли дополнительных фьючерсов с экспериментальной целью — понять работает ли что то на неликвидных символах, каким количеством фьючерсов возможна торговля. Стратегия была создана в ноябре 2023 года в результате анализа и подбора параметров в исторический период. С ноября 2023 года стратегия «Gilean Alt Bull» торгуется на реальном счёте.
Потому как стратегия планируется к закрытию, опубликую только часть своих изысканий.

( Читать дальше )

Введение

Серия статей планируется о стратегии «Gilean», которая предполагает торговлю на двух-четырёх счетах. Статьи планируются на следующие темы.
1. «Gilean Bull» и «Gilean Bear» — торговля основными фьючерсами по разным параметрам. Основной торговый счёт и вспомогательный дополняющий и компенсирующий сделки по основному счёту.
2. «Gilean Alt Bull» и «Gilean Alt Bear» — экспериментальная торговля слаболиквидными фьючерсами символами по разным параметрам. «Alt Bear» дополняет сделки по счёту «Alt Bull».
3. Итоги реальной торговли вышеуказанными стратегиями за 2023 год.
4. Подробности отправки информации о торговле в таблицу.
5. Подробности трансляции информации о торговле в телеграм канал.

Стратегия «Gilean Bull» и «Gilean Bear»

Стратегии были созданы в результате анализа и подбора рабочих параметров в исторический период прошлых лет. С февраля 2023 года стратегии показывают прибыльность при работе на реальных счётах.
Стратегии торгуют следующие инструменты срочного рынка Московской Биржи: BR, CR, ED, Eu, GD, GZ, LK, MM, RI, RM, RN, Si, SP, SR, SV, VB.

( Читать дальше )

Итак, когда то торговал, когда то обещал подвести итоги. Выполняю. 
Напомню, ноябрь торговал по среднесрочным сигналам, использовал VWAP от хая, лоя, и на основании этого входил в сделку.
Общая статистика такова:
                                           
Статистика по символам:
                                           

( Читать дальше )

Добрый день.
Попробую завести такое ответвление в своем блоге, на тему алготорговли и создания роботов. Положительные примеры итогов года некоторых алготорговцев мотивируют сделать хоть какую нибудь системку — как диверсификацию ручной торговли. Требований больших пока нет, будет забирать пол процента к депо в день и хорошо. 
Но пока что столкнулся с такой дилеммой в МТ5 — различие в получаемых результатах при различных видах тестирования.
Тестирование на OHLC выдает такие результаты:



( Читать дальше )

Всем доброго времени суток.
Возникли мысли проработать для себя этот вопрос — два месяца ежедневно торгую, когда то прибыльно, когда то нет и кажется (что логично) что ограничивая убытки определенной величиной, можно прибыльными сделками дойти до положительного результата.
Уточню, что речь идет о торговле внутри дня на минутных графиках. Никакая иная торговля, какая бы она не была — к этой статье отношения не имеет.
Вопрос — насколько ограничивать убытки, чтобы по итогу оставаться в плюсе? Далее — картинки для определения ограничения убытка на сделку и на день. Буду рад критике — может я что то не учёл.

Возьмем выборку за торговлю с начала ноября (торгуется только нефть) — для каждого дня рассчитаны количество положительных сделок и WinRate:

Средний WR по дням: 64%.
Средний WR по сделкам: 64%.
Среднее число сделок в день: 8.
Целевая дневная прибыль: 0,5% от депо.

( Читать дальше )

Доброго всем дня.
Ежедневно торгую нефть (на минутках), но не на весь депо, не на все плечи — сколько то ГО остается. На остаток ГО думаю входить в среднесрочные позиции на срочном рынке на ТФ 1 час. Знаю что в большинстве случаев проблема с ликвидностью и рынок акций был бы предпочтительнее, но у меня раздельные торговые счета и средства для кратко-среднесрочной торговли лежат на FORTS. Так что будем по чуть чуть повышать ликвидность:). 

Торговля производится относительно линий VWAP. На графиках иерархия VWAP — отображение поддержек и сопротивлений (собственной разработки) и индикатор неотстающей волатильности (от StockGamblers).
Не знаю, хороша ли идея входить таким образом, но с помощью блога попробую собрать статистику.
Предыдущие примеры сделок:
$MGNT — общая картина:

Как видно индикатор отрабатывает — можно было добавляться несколько раз по тренду. Ну что ж — будем искать возможности входить в подобные движения.

( Читать дальше )

Тут много пишут как торговать — вероятно все знают. Ну или скрывают Граали. Уровни: отскоки, пробои, поддержки, сопротивления. Волны-коррекции, Фибоначчи, скользящие средние, инвестиции vs трейдинг.

Но хочу поговорить о торговле не со стороны там купить тут продать, а со стороны управления капиталом, количеством достаточной прибыли, долгосрочных целях при краткосрочной торговле.
Далее — некие собственные выкладки о размере торгового депозита, о прибыли в день, о сложном проценте в трейдинге. Буду рад замечаниям или найденным неточностям.

Итак, представим следующий пример:

• депозит 400 тыс. руб.;
• торговля фьючерсом Si, ГО ~5000 руб.

Посчитаем возможные прибыли при таком депозите:


Возьмём для примера 0,25% в день.
Как то неоднозначно получается. 1000 рублей в день на жизнь не хватит, но получить их на внутридневных сделках кажется относительно реальным делом. То-ли дело низ таблицы — вот где прибыли, вот где жизнь с рынка.

( Читать дальше )

Всем привет. 
Ну это пост скорее про «поболтать», может и услышу какие то советы по текущей деятельности.
От ручной торговли ушел — полностью выделять время не получается, а торговать на крупных ТФ как то не хочется — психологически приятнее забирать пусть и не большую, но прибыль в течении дня.
Занимался построением робота в Metatrader: использовал исходник в библиотеке, накидывал туда индикатор, с которого хочу брать торговые моменты, тестировал разные фильтры-условия для входа и получил вот что.

Эквити при депозите 100к и торговлей одним контрактом Si:


Как работает:

• основа — перекупленность, перепроданность и фильтрация по различным условиям;
• для каждой сделки ставится тейк и стоп. И перевод в безубыток при движении цены в положительную сторону;
• никакого накопления и усреднения. Вход и выход полностью, согласно условиям.

Параметры после тестирования — не все параметры я понимаю, но тем не менее:

( Читать дальше )

Всем привет. 
По торговле в апреле результаты не очень. Опять я допустил крупного лося а потом боялся входить в рынок. 

Попробовал торговать нефть. Впечатление хорошее.


( Читать дальше )