Блог им. qadexys

Тестирование стратегии

    • 01 февраля 2022, 13:20
    • |
    • Quntag
  • Еще
Добрый день.
Попробую завести такое ответвление в своем блоге, на тему алготорговли и создания роботов. Положительные примеры итогов года некоторых алготорговцев мотивируют сделать хоть какую нибудь системку — как диверсификацию ручной торговли. Требований больших пока нет, будет забирать пол процента к депо в день и хорошо. 
Но пока что столкнулся с такой дилеммой в МТ5 — различие в получаемых результатах при различных видах тестирования.
Тестирование на OHLC выдает такие результаты:
Тестирование стратегии
Тестирование стратегии

Тестирование по реальным тикам:
Тестирование стратегии
Тестирование стратегии

Промежуток был взят за полгода — там моя стратегия испытывает периоды просадки, а затем роста. Думал над подбором параметров путем оптимизации. 
Вероятно правильнее всего оптимизировать на реальных тиках, но даже тест без оптимизации занимает около часа. Но тест по OHLC не выдерживает никакой критики — качество истории никакое, эквити и параметры теста значительно отличаются. 

Вопрос тем кто тоже этим занимается — кроме тестировании на реальных тиках вариантов нет? 






11 комментариев
кроме тестировании на реальных тиках вариантов нет? 

нет
да и зачем вам иллюзия доходности на истории?
реал сразу покажет несовершенство любого робота
avatar
Pringles, Роботы, по Вашему, только сливают? Раз любой — несовершеннен.
avatar
qadexys, какие-то промежутки времени могут работать в плюс
но потом все равно сольют ВСЕ
avatar
Зависит от кода советника и качества подготовки данных. На сайте MQL5 есть статьи на эту тему. В любом случае результату тестирования, а тем более оптимизации доверять мужно очень осторожно.
avatar
Dmitriy, Само собой. Но хочу попробовать и уже решить для себя, какие параметры выпускать в боевую работу. 
avatar
Тестирование на 1м может быть вполне адекватным без привлечения к этому процессу тиков.
Я тики не использовал никогда. Правда, никогда не использовал и МТ4-5.
avatar
Redline, Форма более менее похожа, но на реальных тиках она прибыльна (хоть и не подходит для запуска). 
Вход в сделку по рынку происходит, но в остальных способах тестирования напрягает качество истории ~50%.
avatar
Можно на бою отторговать, тут период небольшой относительно — сделок много, зарядил в бой а потом накладываешь боевую эквити на бумажные и делаешь выводы. Я в mt5 недавно, народ говорит реалистичней на реальных тиках, умозрительно как будто бы для некоторых манипуляций без разницы какой способ моделирования, для каких-то будет критичным. Пока не разобрался. 
avatar
Replikant_mih, Спасибо, подумаю. На полгода такую систему ставить пока не хочется. Уж очень она не ровная)
avatar
qadexys, Такую да, я в целом.
avatar

теги блога Quntag

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн