Добрый день.
Попробую завести такое ответвление в своем блоге, на тему алготорговли и создания роботов. Положительные примеры итогов года некоторых алготорговцев мотивируют сделать хоть какую нибудь системку — как диверсификацию ручной торговли. Требований больших пока нет, будет забирать пол процента к депо в день и хорошо.
Но пока что столкнулся с такой дилеммой в МТ5 — различие в получаемых результатах при различных видах тестирования.
Тестирование на OHLC выдает такие результаты:
Тестирование по реальным тикам:
Промежуток был взят за полгода — там моя стратегия испытывает периоды просадки, а затем роста. Думал над подбором параметров путем оптимизации.
Вероятно правильнее всего оптимизировать на реальных тиках, но даже тест без оптимизации занимает около часа. Но тест по OHLC не выдерживает никакой критики — качество истории никакое, эквити и параметры теста значительно отличаются.
Вопрос тем кто тоже этим занимается — кроме тестировании на реальных тиках вариантов нет?
нет
да и зачем вам иллюзия доходности на истории?
реал сразу покажет несовершенство любого робота
но потом все равно сольют ВСЕ
Я тики не использовал никогда. Правда, никогда не использовал и МТ4-5.
Вход в сделку по рынку происходит, но в остальных способах тестирования напрягает качество истории ~50%.