Риск менеджмент

Ну что же… получил сегодня ответ от Финама на свою претензию, кому интересно среди моих последних топиков есть про мою ситуацию, касающуюся сбоя риск-менеджмента 10.04.18. Финам компенсировал ущерб в полном объеме моих требований. Я со своей стороны пытался рассчитать этот ущерб так, чтобы не быть хапугой и не претендовать на лишнее. Менеджер позвонила, сказала, что все решили в мою пользу, претензию рассмотрели в стандартные сроки… Я на самом деле по жизни отвык уже от таких позитивных нежданчиков. Реально рад. Я клиент Финама с народного IPO ВТБ, и очень рад, что не придется менять брокера, т.к. если бы Финам не удовлетворил мои требования, то оставаться их клиентом было бы не правильно с моей стороны. Я очень рад, что компания реально ценит своих клиентов, даже с таким как у меня небольшим депозитом, все вопросы были решены максимально конструктивно и в разумные, стандартные сроки. Надеюсь подобные решения будут приняты и по разумным требованиям других пострадавших. Именно по таким ситуациям есть смысл оценивать брокера, друзья познаются в беде. В общем учитывая свой длительный опыт сотрудничества с Финам и конструктивное и быстрое решение данной непростой ситуации, я могу сказать Финам хороший брокер, рекомендую. Спасибо также А.Г. который принял участие в той ситуации, как сотрудник брокера и как, неравнодушный к чужим проблемам, человек. Всем удачи :)

Сегодня, как я смотрю,
народ с ума сходит от политиканства и ракетно бомбовых ударов по Сирии. А я вот, в пику — напишу доклад, граального типа. Хотя, особо просветленные об этом знают давно, и не пона_слышке. Однако, остальным будет интересно и даже полезно. С арифметическими примерами.

Большие риски для малых денег. Которые требуют защиты.



Когда-то, очень давно, активно скальпировал на всем, что движется. Угорал на бирже в прямом и переносном смысле. Еще не понимал, что професс. трейдеру необходимо подобрать индивидуальный набор любимых инструментов, которые когда-нибудь ответят взаимностью. ;;) И научиться считать, считать и считать, что непривычно для гуманитариев, к которым себя отношу.

Прошли годы, но не столетия. Ум окреп, нервы еще не сдали, опыт колоссальный, а денег все еще мало.

А после задумался… А зачем много?

( Читать дальше )

Всем привет. Так уж получилось что вчера я как раз снимал видео о важности риск-менеджмента и судя по форумам, по постам о маржин-коллах, многие действительно вошли в этот день с плечами и не пофиксились утром когда новости уже вышли. Понятно что «поздно пить Боржоми», когда все случилось, но история не закончилась. Совбез ООН очень жестко проходит и похоже худшие сценарии могут быть реализованы. И главное сейчас это сохранить максимально на сколько возможно депозит, чтобы когда пойдет восстановительный рост было что восстанавливать. Так что видео может быть кому-нибудь интересно, я его долго готовил, собирал истории различных известных трейдеров со Смарт-лаба и МФД, даже вспомнил о романе Финансист и знаменитом шорте Каупервуда, на котором он сделал свое состояние. Сегодняшняя паника очень напоминает ту что была описана в романе.



( Читать дальше )

Вы уже знаете, что мани-меджмент (ММ), это святое, и ради него управляющий просто обязан резать позу в убыток, при этом отчетливо понимая, что поза в потенциале прибыльная. Но правила есть правила.

Доктор сказал "резать, значит резать".



Вот и вчера, перебрав с акциями Микрона по ММ, не закрывшись по нему вовремя… приметил, что висит еще одна отрицательная сделка… XOP (нефтянка), аж на 100 баксов. Просадка по этой позе уже 50 %, не стал ее увеличивать — как сказал, так и отрезал. Партнеры мне пишут — «ну ты, ну ваще, а как же прогноз роста нефти на чт, сегодня?» А я им — ПРАВИЛА ММ гласят… обрезай убытки, приводи ММ в норму. Несмотря на прогноз.

Что было дальше, знаете — астропрогноз сработал правильно. XOP c нефтью выросла отлично. На экспирации, но без нас RR = 1/3. Вроде бы, зачем резал лося? Оставил бы, под удачный прогноз. Ан-нет.

Звезды звёздами, а трейдинг — вещь серьезная и ответственная.

( Читать дальше )

Управление рисками в трейдинге или риск-менеджмент. Данное видео рассказывает о рисках внутри-дневного трейдинга, для тех кто торгует интрадей. Какие риски на мой взгляд наиболее допустимы чтобы не слить свой депозит в долгосрочной перспективе. А именно этот риск на торговый день = -1,5% от депозита, который мы достигаем сделав 3-4 сделки. 

Каким процентом от депозита вы рискуете в сделке?

Увлекательная история-расследование, о том как компании разводят инвесторов. С помощью пиар манипуляций и игрой числами

Предыдущее расследование тут https://smart-lab.ru/blog/454841.php

ЧАСТЬ 1

Сегодня у нас в гостях еще один представитель модного биомедицинского направления BSD Medical Corporation (BSDM). Разрабатывает и продает приборы для лечения различных онкологических заболеваний, основанные на эффектах целенаправленного термического и микроволнового воздействия на опухоль. Мое внимание она привлекла 9-го октября, когда после открытия взлетела почти на сотню процентов. Глянув на новостную ленту, я обнаружил причину столь резкого взлета.

Свежий пиар от компании. А в нем просто супер-пупер цифры. Фирма объявила о 391% росте продаж своей продуктовой линейки MicroThermX в сентябре этого года, по сравнению с сентябрем прошлого года. В том числе увеличение реализации расходных материалов, а именно одноразовых антенн SynchroWave, которые составляли значительную часть этих продаж, и рост арендной платы от клиник за использование оборудования. Дальше бла-бла-бла про то, что этот рост продолжится в четвертом квартале этого года.

( Читать дальше )

Биржа это бизнес акул, одни имеют других, после прочтения вы удивитесь))

Вот интересная ситуация которую мы обсуждали у нас в группе https://vk.com/pennystockru прям перед накачкой LIVE, когда он еще стоил 6$

 

Небольшая история. Такие реальные письма приходят людям в почтовый ящик, кто живет в США))

( Читать дальше )

За падением рынка в США скрывается проблема краха фондов которые продавали волатильность.
Детерминации ( уходу с рынка ) подлежит фонд XIV.
Здесь описана история трейдера который поднял 50000 долларов до 4 000 000 ( 1 500 000 — это деньги инвесторов ) на игре в лонг в фонде XIV.



ссылка -> https://www.marketwatch.com/story/xiv-trader-ive-lost-4-million-3-years-of-work-and-other-peoples-money-2018-02-06
здесь более подробный разбор -> https://smart-lab.ru/blog/450664.php 
Он проиграл — слил счет.
В чем его проблема?
1. Психология и нарушение риск-менеджмента. На самом деле это жесткий рынок. И если vix был на минимумах, это не значит что там не было рынка и нельзя было заработать. Наоборот за всю историю наблюдений 3 случая резкого роста VIX из 10 как раз приходятся на последний год!  Сам XIV вырос почти на 200%!
То есть надо было иногда с рынка уходить. Или ставить стоп-лосс.

( Читать дальше )

Наткнулся на отличный калькулятор для расчета VaR, удобно использовать и симпатично выглядит)

Возможность расчета для ТФ меньше дня и куча тикеров

Контролируйте свои риски и будьте готовы к непредвиденным последствиям)

https://www.oanda.com/forex-trading/analysis/historical-value-at-risk-calculator