Блог им. Gildebrandt

Стопы, усреднения, пирамидинг, эквити, прогрессия и т.д.

Стопы — неотъемливая часть торговли. Убыток, работа с просадкой — часть системы. Эквити строится из сальдо прибыли и расходов. Иначе невозможна прогрессия в принципе. Усреднение — работает. Тут на днях писали, усреднение — это вообще чит:)) красиво сказано.

Дальше. Почему вы ставите стоп на 2 % а усредняетесь на весь депозит? Попробуйте торгануть со стопом на весь депозит — результат будет тот же. В любой финансовой деятельности важна работа с рисками, ошибка большинства что они думают что за счет усреднения затащат любое движение — потому начинают вести беспорядочную торговлю. У всех бывали серии убыточных сделок, то же самое с усреднением, вы так же можете схлопатать убыток по всем ордерам, если вместо того что бы думать, будете тыкать по клавишам.

Дальше. На длинной дистанции по моему мнению усреднение менее затратно чем отдавать на откуп стопам. Опять же не забываем что нельзя брать большую нагрузку на депозит одним активом и вляпываться на все одним движением. Достаточно 5-10% на актив, причем этот процент высчитывается заранее на размер сделки с возможностью движения против себя до начала следующей волны.

Дальше. Рынок не линеен. Поэтому часть стопов съедаются в скорейшем времени после открытия. Меж тем как цена может на месяц поставить палатку. По тем же причинам убыточно БУ. Лучше сокращать позицию, дабы высвободить запас маржи, если есть опасения в правильности выбранного движения.

Дальше. Берется 50 % волны, и нет особого значения торгуете вы контертренд, или тренд. Проблема многих, в том что они стремятся бить по пикам. Ну даа, у меня тоже бывают удачные сделки, которые приходятся на самые максимумы цены, но у вас не получится проворачивать это вновь пункт в пункт. Я за вероятность.

Дальше, мы не знаем на перед, будет ли наша сделка прибыльной или убыточной. Зачастую бывает так, что мы встаем в правильном направлением, но попадаем под вынос, и цена начинает двигаться в нашу сторону только спустя время. В такой момент стопы с**ут,  это очередные расходники стоповой системы. Я считаю, сделку всегда следует закрывать руками ориентируясь на изменение ситуации..

Дальше, умение работать с позицией, а в особенности с убыточной позицией — ключ прибыльной системы. Известный факт, что пирамидинг по движению — самые прибыльный момент финансовых операций. Другое дело что он не превышает 10-20% от всех операций и требователен к безоткатному движению. Во всех остальных случаях вместо жирного профита — получите 0 в лучшем случае, т.к. средняя по движению смещается не в вашу пользу. Нужно уметь работать с объемом, увеличением/уменьшением позиции как по движению, так и против. Это рычаг — это объем ваших прибылей за минус убыток.

Дальше. Считайте все расходники, комиссии брокера, свопы, овернайт, платежки за шортовые позиции и т.д. и т.п. бухучет никто не отменял.

По возможности избегайте сильных позиций на среднесрочной дистанции с отрицательными свопами — это так же жирный минус вашему эквити… наоборот используйте эту неэффективность себе на пользу, эксплуатируя тренды в сторону положительного свопа. Ищите и используйте такие движения.

Дальше. Важность прогрессии. Если вы не умеете копить — в трейдинге вам нечего делать. Вся суть торгов в том, что вы раз за разом проворачиваете типичные финансовые операции подразумевая финансовой смысл. Если активы не будут стабильно расти — ваши усилия тщетны.

Дальше. Умейте работать с сериями сделок, по примеру, эту неделю я работаю от шорта, этот месяц в лонг. Ситуация на рынке не меняется в одночасье, она не скоротечна, норма воллатильности например по валютам 3-4 фигуры в неделю. Нет смысла переобуваться каждый час то за быков то за медведей. Так вы избавитесь от хаотичных сделок. Опять считайте все убыточные операции, проводите разбор собственных ошибок — профитная система это прогрессия за минус убыток. Сокращайте действия приносящие в большей степени минуса, чем прибыль и несущие в себе значительный риск.

Дальше. Оттачивайте качество торгуемых сигналов. Чувство где рынок пошел в тренд, а где встал в боковик приходит с опытом и регулярной практикой. Рынок может устроить проторговку на месяц, другой, и если будете херачить по кнопкам, вместо того чтобы ждать изменения ситуации — схлопните депозит. Имейте терпение. Есть вариант выкупа всей проторговки в целом и выход в плюс по средней, но сейчас не об этом.

Не торгуйте на нервяке, хорошая торговля эта торговля в зоне комфорта. Ваша жизнь превратится в кошмар если вы будете на протяжении 5-10 лет седеть от происходящего на рынке. Нужно невозмутимо реагировать на изменение воллатильности на рынках, а ключ к этому размер вашей позы в одну сторону относительно депозита. Торгуйте так, чтобы ваши нервы были спокойны, а прогрессия сделает свое дело.

Торгуйте на разных таймфреймах и используйте несколько неколерирующих активов дабы купировать просадку эквити. Избегайте сильного наращивание позы внутри дня, шпильки на 3-4 фигуры как раз созданы для выносов котлетчиков, в среднем одно движение проходит за 2-3 дня, а может затянутся на недели или даже месяцы..

Пока это все чем я хотел с вами поделиться. Удачных торгов:))

P.S. Я рассчитываю на ваше мнение, даже если оно расходится с моим и надеюсь на живое обсуждение в комментариях.


★52
29 комментариев
Во всем мире с 90-х годов торгуют роботы, а вы все пытаетесь руками.
Даже и добавить нечего.  Все выше написанное в топку…
avatar
panikbull, А кто пишет роботов? И чьи алгоритмы они реализуют? Или кругом уже ИИ?
павел петрович попов, да кто угодно) любая домохозяйка
avatar
panikbull, хуеботы блиадь
avatar
panikbull, давно торгуешь роботами? И как успехи?)) То-то и оно, все эти роботы херня…
avatar
Нет конкретики.
avatar
Браво! Все азы трейдинга изучены. Самое время начать изучать русский язык и правописание).
avatar
for_ex_ample, отстань))) я с мобильника писал) так надо) сейчас с компа отредактировал как надо)
Влад Гильдебрандт, Хорошо вы изложили основы для создания стратегий. 
Но не раскрыта «тема» про перевороты, без использования стопов. 
avatar
advocat, согласен. Перевороты это отдельная тема. Торговля встречным потоком ордеров, замки, переворот удвоенной позицией, все это имеет место быть.

Деталей и тонкостей работы подобной практикой хватит на отдельный пост. Напишу как нибудь.
Влад Гильдебрандт, Кстати еще есть малообсуждаемый элемент стратегии, как работа с двух счетов в обе стороны. Для сишки одно время пытался такое приспособить, но до реализации не довел(отложил на полку до поры до времени).
Успехов вам!
avatar
advocat, есть такое. Обычно это связано с единой неттинговой позицией. Когда нет возможности корректировать каждый ордер по отдельности, а лишь лепиться единый лот с увеличенной или сокращенной позицией с общим стопом и усредненной ценой входа.

Есть еще такое понятие как реверсивный мартингейл. По простому, это когда на каждую открытую сделку открывается две в противоход. Например лот бай при просадке два Лота сэлл.

Взаимно) И вам удачных торгов)
Секрет успешной торговли кроется не в удачных входах и выходах. Секрет успешной торговли — в мани менеджменте!!! Лари Вильямс.
Диванный аналитик-практик, а в чем суть то этого активного мани менеджмента от Ларри?

А то ведь Ларри больше про луну и понедельники писдит, а про управление баблом молчок.
avatar
чтобы не быть пустословным скиньте наиболее свежие сделки из терминала в коменты
avatar
много букв
avatar
Хорошая статья! От души. Прямо читал с захлебом. Мысли последовательны… Красота у вас в голове.
avatar
Отлично. На мой взгляд, правильная позиция в отношении риск-менеджмента. 
avatar
Системы у всех разные, ибо стартовые условия разные и путь разный, как отпечаток пальца.

Мой «манифест» подобного формата тут. Морально готов написать вторую часть, но полагаю, что мой прогресс мало зависит от подобной писанины — это для меня скорее поощрение эго. Вот заставить себя редактировать правила — это посложнее, надо мозг напрягать, работать.
avatar

Вопрос — а зачем нужно усреднение? Вы пишите что это выгоднее стопов на длинной дистанции — спорное утверждение, чем выгоднее, меньше комиссии? На мой взгляд добавление к убыточной позиции, а по другому кормление лося это минус, и где тогда стоп? А если это просто постепенный набор позиции до требуемого размера из-за неуверенности в правильности входа — то тогда на кой входить? Лучше подождать уверенности...

БУ лучше чем убыток, разве нет? По мне так серия убыточных сделок и пара прибыльных из-за сложного процента хуже, чем серия БУ + пара убыточных сделок и одна упущенная прибыльная к примеру....

«нельзя брать большую нагрузку на депозит одним активом и вляпываться на все одним движением.» — кто так сказал?)) Если вероятность и потенциал хорошие то почему и не «вляпаться», просто ограничив потерю стопом?

Вопрос — какая ваша максимально допустимая просадка по вашей системе, чтобы признать ее неработающей?

avatar
Zaorish, на кой БУ если можно закрыться руками? На кой стопы если можно закрыться руками? На кой усредняться если поза бесперспективняк? На кой торговать стабильно в минус на длинной дистанции если можно не торговать вовсе? 

Усреднение используют на выкуп коррекционного движения по тренду. Это практичнее чем входить в одной точке, ибо где начнется движение и где закончится вопрос неопределенный, а наличие волн — закономерность.
Хорошая статья, чувствуется многолетний опыт торговли.
avatar
++++
avatar
Усреднение форева! Мартин рулит! Занесу еще!
:)
avatar
Плюсую, отлично! 
avatar
Кто не умеет, тот учит пишет
avatar

теги блога Влад Гильдебрандт

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн