Открытый интерес

Учитывая, что сегодня великий праздник и биржа не работала. У многих трейдеров будут завтра проблемы с открытием прибыльный сделок. И так начнем с того, что же сегодня произошло.

 



( Читать дальше )

Сегодняшняя торговая сессия открылась ниже «зоны стоимости» понедельника, а это сигнализировало о нисходящем настроении и покупки совершать против базы не стояло.
Снижение котировки с небольшими коррекциями, только подчеркивает давление на индекс.
Открытый интерес рос всю торговую сессию, а это плохой знак для быков. Это нужно учесть для завтрашней торговой сессии.Учитывая, что объемы торговой сессии понедельника распределись до отметки 165000. Уровень 167400 можно отметить, как поддержка для продавцов.
На слайд №3 отмечена » зона стоимости » текущей торговой сессии. Очень низкое закрытие дневных торгов подчеркивает, что спрос не велик или полностью отсутствует. Учитывая это – в зависимости от того, по какой цене откроется торговая сессия среды, можно предположить, что ожидается нисходящая тенденция в случае если котировка не сможет преодолеть » зону стоимости «.


( Читать дальше )

Торговая сессия понедельника фактически простояла в «боковике». Если посмотреть на открытый интерес, то обратим внимание, что у нас похожая ситуация с торговой сессией 15 числа, когда рынок так же стоял в узком диапазоне, а открытый интерес стремительно рос, на следующий день мы наблюдали снижение индекса.

Учитывая тот факт, что игроки закрылись достаточно высоко относительно открытия торговой сессии, можно предположить, что спрос на рынке присутствует и это не стоит упускать. В случае если торговая сессия откроется выше «Зоны стоимости» текущей торговой сессии, то мы сможем наблюдать продолжение восходящей динамики некоторое время.

Но если сравнить движение нашего индекса и котировку FESX, то обратим внимание на то, что индекс DJ EURO STOXX 50 уже показал небольшое снижение, в то время как РТС еще продолжал стоять в своем диапазоне. В случае если европейские индексы продолжат снижение, то торговая сессия во вторник может показать снижение.


Слайд №3 указывает важные уровни на которых произошли сегодня крупные сделки.
167900 — 4000 контрактов за одну минуту.
167400 — 5500 контрактов за одну минуту.
167000 — 5500 контрактов за одну минуту.
Рейтинговая цена по сегодняшней торговой сессии — 167400



( Читать дальше )

Публикация протоколов FOMC, вчера вызвало сомнения у инвесторов и котировка фьючерса на индекс РТС резко начала снижаться.  Стоит отметить, что котировки таких индексов S&P 500 mini и FESX, начали снижаться на много раньше.  Если наложить на график индекс РТС котировку  FESX, то отчетливо видно  как наш индекс запаздывал с реакцией на события среды.  Точно такая же картина и сS&P 500 mini.




Рассмотрим «Открытый интерес» последних несколько дней, а именно вчерашнюю сессию. Открытый интерес показывал рост, а рынок находился в боковике, что обычно показывает как «хеджеры» задают нисходящею тенденцию рынку.
Так же отметим диапазон 160500 по 162000 – это последняя поддержка для покупателей, если быки смогут удержать котировку выше этого диапазона, возможно продолжение роста. В любом другом случае, мы увидим средне срочно нисходящий тренд  до марта.

 
 Источник  

По привычке держу гистограмму с ОИ у себя на графиках, но заметил что практической пользы от неё нет. А если её нет, то как любая дополнительная информация этот график будет только мешать, внося шум в мою систему принятия решений. Здесь  и здесь я пытался доказать что рост ОИ означает набор длинной позиции крупными игроками. В итоге с огромным набранным ОИ рынок провалился на 7 тысяч пунктов и только там нашёл дно. Рост ОИ был связан скорее с экспирацией декабрьского фьючерса. Для себя тему ОИ закрыл.

Уважаемый форумчане и системщики в особенности!

Если среди вас те, кто собирает базу данных по изменениню ОИ Фьюча РТС? В свободном доступе ее скачать к сожалению негде. А она необходима для тестирования некоторых идей. Думаю, что найду чем поделится в ответ :)

Спасибо!

P.S. можно в личку.

Привожу цитаты из книги замечательного Александра Эдера — это глава про Открытый интерес (Количество открытых контрактов(позиций))

"Открытый интерес (open interest) — это количество открытых контрактов, кото­ рые держат игроки на повышение или игроки на понижение на данном рынке в данный день. Открытый интерес равен либо сумме всех контрактов на покупку, либо сумме всех контрактов на продажу (первая сумма всегда равна второй)...
 
Чтобы закрыть фьючерсную или опционную позицию поставкой товара по контракту, обе стороны — и продавец, и покупатель — должны дождаться первого дня уведомления, который установлен на этом рынке. Поэтому число контрактов на покупку равно числу контрактов на продажу...

Открытый интерес увеличивается, только когда рынок пополняется парой — новым продавцом и новым покупателем. Их сделка создает новый контракт. Допустим, открытый интерес на рынке золота составляет 8500 контрактов. Значит, к концу данного дня 8500 контрактов на покупку держат быки, а 8500 контрактов на продажу держат медведи. Если открытый интерес возрос до 8600, значит, было заклю­чено 100 новых контрактов.


( Читать дальше )

     На снегодняшнем падении ОИ остался практически без изменения, о чём это может говорить ? 
     — держат уровни опционщики?
     — толпа не верит в падение рынка?
                                                                                         

Ребята Всем привет.
Ну вот вроде первые звоночки надвигающегося движения.


Простите за топорное мышление. Но судя по корелляции возможно будет вынос вниз.  

Видимо сейчас скидывают лонги набранные 5 — января.

Я совсем не уверен с направлением. S&P подрастает вроде. Да и рубль чуть-чуть укрепился.

В последнне время много стало разговоров о том, кто двигает рынок, в частности РФР. Пресловутый «кукл» или же тех. анализ и поведение толпы? Есть отдельные люди, которые «выслеживают» ММ и торгуют попутно, есть и другие, которые зарабатывают при помощи ТА.
Я, как, наверное, большинство отношусь к тем, кто изучив ТА на пользовательском уровне, не получил ожидаемого результата. И теперь ищу свой «грааль» в другом.
Недавно прочитал книгу Т.Вильямса «Хозяева рынков». Обнаружил для себя VSA. Тут же в ЖЖ посмотрел видео матрейда, там как раз про VSA по данной книжке.
Хорошо так Леха все излагает, понятно. Вскольз упомянул про открытый интерес, автор книги смотреть на него не советует, над чем майтрейд посмеялся.
Так короче вопрос мой вот в чем: как изменятеся открытый интерес когда на рынок заходит/выходит ММ? Вообще изменения видны? Мерфи я читал и что такое ОИ представление имею, вопрос касаемо ММ.
Просьба объяснить тех, кто в этом разбирается. Заранее благодарен.