Постов с тегом "ОПционы": 10660

ОПционы


Здесь вы найдете самую полную в российском интернете коллекцию актуальных записей по торговле опционными контрактами, опционных стратегиях, вопросах по опционам.

Обзор рынка премиальных опционов Московской Биржи

Добрый день!

Последнее время ведётся множество дискуссий по поводу премиальных опционов, особенно с учётом того, что на бирже уже есть маржируемые опционы. Тема начала обрастать всевозможными мифами и легендами. Так как сам торгую премиальными опционами уже около года, со своей стороны решил добавить свои пять копеек, возможно получиться какие-то спорные моменты прояснить.

Сразу хочу сказать, что я не работаю с валютой, товарами или индексами, я торгую только ПО на акции, поэтому про них и хочу рассказать.

Начну с приятного для меня. Когда я только начинал, я выставлял заявку 1000 штук в стакан по сберу и чувствовал себя великаном, рядом стояли заявки на на12, 52, 112 штук и т. п. Пару дней назад открыл стакан по Лукойлу и увидел заявку на 30000 штук (для сравнения ММ выставляет заявки по 10 штук) и понял, что я уже давно не великан. Рынок растёт и это радует.

Ликвидность. Безусловный лидер здесь Сбер. Если выставляете заявку по цене, близкой к расчётной на ближних страйках, то в течении часа ее заберут.



( Читать дальше )

дистрибутив option workshop

Добрый день!
Подскажите, каким образом можно скачать option workshop, если на сайте по ссылке на загрузку выдает ошибку, на почту ссылки на скачивание не предоставляют и нет возможности связаться с их техподдержкой ни через сайт ни в телеграмм?

Какие альтернативы кроме воркшопа и option lab вообще можно использовать на российском рынке опционов?


Нищий Sber 'прокачал' свои премиальные опционы

    • 12 марта 2024, 11:31
    • |
    • bozon
  • Еще
Смешно! Один из крупнейших банков России (или как сейчас модно обзываться — экосистема) не может найти нескольких миллионов для развития своих ценных бумаг?! «Космические» объёмы торгов опционов, помноженные на их стоимость, указывают на то, что в принципе с депозитом в 100К рублей там можно просто доминировать, продавливая цены в минуса!
Нищий Греф по всей видимости сконцентрировал все свои финансовые ресурсы на свой искусственный интеллект, и на фин.рынки денег не осталось. Торговая инфраструктура, наверное, потребляет больше денег в виде электричества, чем можно накотировать на сберовских премиальных опционах.
Нищетрейдинг в России настолько нищий, что даже как-то обидно за страну и её капиталистов.

Винни! Винни! Щас лопнет!...

Винни! Винни! Щас лопнет!...

Nvidia: ‐5,5%
Intel: -4,6%

Заглянул 8 марта в женскую баню на американский базар. Всё спокойно. Жирные банки, нефтяники, Гугл, Кока-кола, Макдак, даже Яблоки — все зелёные. А чего же СаПог приуныл на -0,65% ?

Начал смотреть детальнее, а там — Бааа!.. Фермерское оборудование повалилось на 5%. Да на таких объёмах!

И росла бы себе та Nvidia, и росла. Но пора и честь знать. Там огромное количество коллов до неприличия глубоко в деньги вошли, не говоря уже про фьючерсы, которые весь квартал только росли. Американский МаркетМейкер раскорячился в диком минусе. А ведьмина пятница все ближе. И с этим надо что-то делать.

Надо что-то делать! А не сидеть, сложа руки...

Об этом подробнее в моём Telegram-канале — t.me/buratinovsmm/251

=====

Если Вам понравился пост, поддержите блог лайком 👍

Когда экспирация НЕДЕЛЕК на неделе

    • 09 марта 2024, 11:31
    • |
    • Stanis
  • Еще
На Мосбирже экспирация НЕДЕЛЬНЫХ опционов происходит в такие дни недели:

СРЕДА — на акции

ЧЕТВЕРГ — на валюты и индексы

ПЯТНИЦА — на природный газ

Подробнее см. спецификации опционов или расписание биржи

www.moex.com/ru/tradingcalendar/

Это полезно знать любителям краткосрочных стратегий.

У нас пока нет популярных на западе ОДНОдневных фьючерсов, CFD и опционов.

Есть только однодневные облигации.
Но 3 дня в неделю вы можете сами торговать квазиОДНОдневыми контрактами.
Если понимаете, как устроено их ценообразование и как на этом можно заработать.
А по стратегиям сроком на 3..5 ...7...14 дней недельные опционы, возможно, самый лучший и эффективный инструмент.

В связке со спотом и долгосрочными деривативами — фьючерсами и опционами на 1...12....48 месяцев --количество возможных комби-стратегий БЕСКОНЕЧНО.


 Например,

купить акции Газпрома по 160 руб/ продать С170 на 15.03.28 года! ( это ПРЕМИАЛЬНЫЕ опционы — новая перспективная тема для стратегов)


 PS — ваши комменты всегда приветствуются.

( Читать дальше )

ПРЕМИАЛЬНЫЕ опционы _Сбер и другие

    • 06 марта 2024, 17:46
    • |
    • Stanis
  • Еще
Сегодня экспирация фондовых неделек.
ОИ как пример растущего интереса к ПО.
«Лед тронулся, господа!»
ОИ на следующую неделю выглядит еще интереснее.

CБЕРБАНК
ПРЕМИАЛЬНЫЕ опционы _Сбер и другие

Пропорциональный колл-спрэд: еще пару слов

Добрый день!

Данная статья является продолжением другой моей статьи: «Опционные лайфхаки часть 2: пропорциональный колл-спрэд», ознакомиться с ней можно тут

https://smart-lab.ru/blog/992091.php

Два важных дисклеймера сразу. Это статья про премиальные опционы. И я в курсе, что в случае значительного перехая по БА, убыток по стратегии Гусь не ограничен. Стратегия применяется на умеренном бычьем рынке и тот, кто её применяет, должен хорошо понимать потенциал роста БА на горизонте действия стратегии.

Сегодня поговорим о потенциале прибыль/убыток стратегии Гусь. Если продолжить анализировать стратегию с МТС $MTSS (картинка ниже).

Пропорциональный колл-спрэд: еще пару слов

Можно заметить, что потенциал прибыль /убыток у стратегии крайне низкий, всего 0,15. Т.е. при риске потерять 1 рубль, вы максимум сможете заработать всего 15 копеек. Тем не менее в стратегию я вошёл и не прогадал и вот почему:

— МТС — это дойная корова АФК Системы с очень предсказуемым сценарием: за полгода до дивидендов она растёт и затем, следующие полгода, падает;



( Читать дальше )

Дисперсия, корреляция, волатильность и пузырь на фондовом рынке

    • 05 марта 2024, 15:52
    • |
    • RUH666
  • Еще
Показатели дисперсии достигли максимумов по данным SPGlobal, особенно в компаниях средней капитализации, в то время как корреляция движется к минимумам, а волатильность остается на прежнем уровне. Что это значит? Почему это важно? Высокая дисперсия означает, что отдельные компоненты индекса движутся сильнее, чем весь индекс в целом, что схоже с идеей широты рынка. Трейдеры жалуются, что текущему рынку «не хватает широты». Низкая корреляция говорит о том, что не все компоненты движутся в одном направлении.
Дисперсия, корреляция, волатильность и пузырь на фондовом рынкеДисперсия измеряется путем расчета средневзвешенного значения дисперсий (т.е. изменений) доходности отдельных акций по отношению к весу акций в индексе. Таким образом, это отражает индивидуальные результаты акций в индексе по сравнению с общим результатом индекса. Например: «MSFT +5% по сравнению с SPX +1%, и MSFT имеет вес 7% в SPX» (на самом деле вес 7%). Вот тут-то и появляется корреляция (график выше, красная линия). Как уже отмечалось, корреляция находится на минимумах (SP500 слева, SP400 справа на графике выше).

( Читать дальше )

Открытый интерес в опционах на Сбер

Просто оставлю это здесь.

Для самоконтроля.

Напомню только, что основная поза в лонгах фьючерсов Сбер-3.24 была набрана на старте по 27000. И Макар сейчас сильно в проигрыше...


Открытый интерес в опционах на Сбер




( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн