QBTS и значимые опцики за сегодня

По сумме наблюдений можно сделать однозначный вывод: в этой серии сделок явно доминирует медвежий сентимент (либо хеджирование падения).

1. Массовая покупка пут-опционов 12.5

   • Экспирация 6/6/2025: три агрессивных покупки (side A) на 1 875, 2 250 и 2 454 контракта общим премией ≈ 197 300 USD (OI = 894)

   • Экспирация 6/13/2025: покупки на 974 и 756 контрактов премией ≈ 86 500 USD (OI = 124)
     Эти сделки показывают, что кто-то готов заплатить свыше $280 000 за страховку/ставку на существенное падение ниже $12.5 к середине июня.

2. Продажа колл-опционов ближних страйков + покупка далёкого колла

   • Продано (side B) около 682 колл по страйкам 17.5–18.5 (экспирации 6/27, 6/13 и 7/3) суммарным кредитом ≈ 150 800 USD (OI невелик – 14–281)

   • Одновременно куплено (side A) 600 колл 22.5 exp 7/3/2025 за ≈ 117 000 USD (новые позиции, OI = 0)
     Это классическая медвежья колл-спрэд-стратегия (bear call spread) с чистым кредитом ≈ 33 800 USD.

3. Чистый эффект

   • Потрачено на путы ≈ 311 800 USD

   • Получено с продаж коллов ≈ 150 800 USD

   • Чистый «медвежий» расход ≈ 161 000 USD (или, если учитывать покупку коллов 22.5, то общий net ≈ 277 000 USD на downside)

Вывод: крупный игрок (или группа игроков) либо хеджирует большую длинную позицию по QBTS, либо спекулирует на существенном снижении акции к середине июня.