По самым разным инструментам, самое главное, чтобы было направление торговли, id ордеров агрессора и второй, по идее и всё.

Хочу обкатать одну гипотезу — но без обширной даты — никак. 

Всем поспособстовавшим пришлю результаты тестирования, положительные или отрицательные — это уж как получится.