Блог им. activeinvestor

Для наивных показываю как МБ манипулирует ценой и волатильностью.



время 15.38  страйк 63000 вола 23… но на премиальных 38 
Для наивных показываю как МБ манипулирует ценой и волатильностью.

с
тавим ордер на продажу по 999… сразу меняется и вола и теорцена… но на премиальных ничего даже не шелохнется.

Для наивных показываю как МБ манипулирует ценой и волатильностью.
425
21 комментарий
HFT?
avatar
Johnny, почему именно HFT?
Активный Инвестор, читал книжку про неё, что автор описал — очень похоже
avatar
Есть такое. Сам замечал

Есть тут блогер, торгующий опционы по своим формулам. У него волатильность есть в этой формуле как один из компонентов. Я ему говорю — «тебе волатильность биржа какую хочет нарисует», он говорит «та не, не может быть»
avatar
Himmel, в пустой доске моментально рисует любую… если есть ордера, то рисует медленно, даже если выходит за пределы бид/аск, все равно своё гнёт.
теперь увеличим цену продажи...



премиальные у истекают раньше на две недели, так что вполне нормально что волатильность выше может быть
avatar
Korner14, 

+ за внимательность!
разница в IV и цене еще из-за того, что БА разные — спот и фьючерс.
именно на этом тестирую GAZP.
100-120 пунктов можно зафиксировать.
avatar
Options Medley, 

я не третейский судья ).
no comments

avatar
Stanis, 
не судья, но эксперт
avatar
Options Medley, 

не эксперт, а практик.
интуитивного трейдинга)
avatar
Options Medley, 
Ставя свою заявку, вы лично изменяете  улыбку волатильности,
это фейк!!!!




Активный Инвестор, 

смотрим Курбаковского с 9:00 о том как заявки влияют на IV и ликвидируем пробелы в образовании.

www.youtube.com/watch?v=6jgAdRdl4OA

avatar
Options Medley, 
IV — ОЖИДАЕМАЯ волатильность участников рынка, вы, как участник этого, своей заявкой эти ожидания и сформировали. А, следовательно, сформировали IV и цену опциона, рассчитанную  по формуле, от нее (IV) и зависящей.

читайте п. 12



Активный Инвестор, формула БШ не работает давно, с момента «изобретения» (там IV не было близко), смотрим Курбаковского с 9:00 о том как заявки влияют на IV и ликвидируем пробелы в образовании.

www.youtube.com/watch?v=6jgAdRdl4OA

avatar
Options Medley, зачем эта ересь 11-летней давности, если есть методика НКЦ МБ, по которой все и считается на нашей бирже. Вы мне тут околесицу несете, а я с 5-го года плотно работал  с опционными маркетмейкерами и прекрасно знаю алгоритмы их роботов. На другой бирже может быть другая методика расчета волы, тогда и будем торговать по ней. Если вы что то хотите предложить, то конкретизируйте, а учить вас бесплатно мне неинтересно.

Активный Инвестор, чему учить? как вы по теор ценам ПнЛ строите, которая с ценой ММ в стакане разнИца на ± лапоть?


У каждого опционщика своя формула «справедливой» цены, забитая в робот котировщик.

 

А у вас нет ни робота, ни своей формулы, только методика биржи, которая «манипулирует ценой и волатильностью» из-за вашего одного контракта.

 

Что касается Курбаковского, то ни одного аргумента против я от вас не увидел, только то, что видео 11 лет. 

 

Кстати, он в ЛЧИ участвовал, а ваших ников я так и не дождался.

 

ПС. Ваш старческий голос на видео не вдохновляет. 

avatar

теги блога Активный Инвестор

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн