Для наивных показываю как МБ манипулирует ценой и волатильностью.

28 мая 2025, 15:59
|
Активный Инвестор

время 15.38 страйк 63000 вола 23… но на премиальных 38

Для наивных показываю как МБ манипулирует ценой и волатильностью.

ставим ордер на продажу по 999… сразу меняется и вола и теорцена… но на премиальных ничего даже не шелохнется.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
опционы,
трейдинг

584

20 комментариев

HFT?

Johnny

28 мая 2025, 16:15
Ответить

Johnny, почему именно HFT?

Активный Инвестор

28 мая 2025, 16:19
Ответить

Активный Инвестор, читал книжку про неё, что автор описал — очень похоже

Johnny

29 мая 2025, 20:08
Ответить

теперь увеличим цену продажи...

Активный Инвестор

28 мая 2025, 16:25
Ответить

Himmel, в пустой доске моментально рисует любую… если есть ордера, то рисует медленно, даже если выходит за пределы бид/аск, все равно своё гнёт.

Активный Инвестор

28 мая 2025, 16:28
Ответить

премиальные у истекают раньше на две недели, так что вполне нормально что волатильность выше может быть

Korner14

29 мая 2025, 10:15
Ответить

Korner14,

+ за внимательность!
разница в IV и цене еще из-за того, что БА разные — спот и фьючерс.
именно на этом тестирую GAZP.
100-120 пунктов можно зафиксировать.

Stanis

29 мая 2025, 11:46
Ответить

Options Medley,

я не третейский судья ).
no comments

Stanis

15 июня 2025, 10:46
Ответить

Stanis,

не судья, но эксперт

Options Medlеy

15 июня 2025, 10:55
Ответить

Options Medley,

не эксперт, а практик.
интуитивного трейдинга)

Stanis

16 июня 2025, 16:39
Ответить

Options Medley,

Ставя свою заявку, вы лично изменяете улыбку волатильности,

это фейк!!!!

Активный Инвестор

15 июня 2025, 11:16
Ответить

Активный Инвестор,

смотрим Курбаковского с 9:00 о том как заявки влияют на IV и ликвидируем пробелы в образовании.

www.youtube.com/watch?v=6jgAdRdl4OA

Options Medlеy

15 июня 2025, 14:33
Ответить

Options Medley,

IV — ОЖИДАЕМАЯ волатильность участников рынка, вы, как участник этого, своей заявкой эти ожидания и сформировали. А, следовательно, сформировали IV и цену опциона, рассчитанную по формуле, от нее (IV) и зависящей.

читайте п. 12

Активный Инвестор

15 июня 2025, 11:23
Ответить

Активный Инвестор, формула БШ не работает давно, с момента «изобретения» (там IV не было близко), смотрим Курбаковского с 9:00 о том как заявки влияют на IV и ликвидируем пробелы в образовании.

www.youtube.com/watch?v=6jgAdRdl4OA

Options Medlеy

15 июня 2025, 14:42
Ответить

Options Medley, зачем эта ересь 11-летней давности, если есть методика НКЦ МБ, по которой все и считается на нашей бирже. Вы мне тут околесицу несете, а я с 5-го года плотно работал с опционными маркетмейкерами и прекрасно знаю алгоритмы их роботов. На другой бирже может быть другая методика расчета волы, тогда и будем торговать по ней. Если вы что то хотите предложить, то конкретизируйте, а учить вас бесплатно мне неинтересно.

Активный Инвестор