SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
СТРЭДДЛ в синтетике, или 3 в 1
- 21 мая 2025, 14:03
- |
Дисклеймер — для любителей опционной комбинаторики
Все в мире знают и, с большой вероятностью, пробовали кока-колу.
Но ее патентную формулу знают лишь несколько человек в мире.
А вот формулу +F=+C — P знает каждый опционщик.
Но пробовали ли вы на ее основе строить различные комбо-спрэды, снижать ГО и риски, получать расчетный доход и торговать комфортно?
Даже самые стандартные и широко известные стратегии синтетика позволяет сделать более рациональными и эффективными.
Кто в теме, все эти преимущества увидит визуально на графиках.
И в положительной вариационке в реальных позициях.
Но требуется понимание, как работает конкретная синтетика и почему определенный скепсис относительно, например, СТРЭДДЛА следует
игнорировать именно в комбо-спрэдах.
Всем удачи!
Купленный СИНТЕТИЧЕСКИЙ стрэддл на июнь 2025 г. на Si в комбинации ВФ, пута и колла
Все в мире знают и, с большой вероятностью, пробовали кока-колу.
Но ее патентную формулу знают лишь несколько человек в мире.
А вот формулу +F=+C — P знает каждый опционщик.
Но пробовали ли вы на ее основе строить различные комбо-спрэды, снижать ГО и риски, получать расчетный доход и торговать комфортно?
Даже самые стандартные и широко известные стратегии синтетика позволяет сделать более рациональными и эффективными.
Кто в теме, все эти преимущества увидит визуально на графиках.
И в положительной вариационке в реальных позициях.
Но требуется понимание, как работает конкретная синтетика и почему определенный скепсис относительно, например, СТРЭДДЛА следует
игнорировать именно в комбо-спрэдах.
Всем удачи!
Купленный СИНТЕТИЧЕСКИЙ стрэддл на июнь 2025 г. на Si в комбинации ВФ, пута и колла
703 |
Читайте на SMART-LAB:
NZD/CHF: Медведи возвращаются к ударным трудам?
Кросс-курс NZD/CHF протестировал ключевую область сопротивления, сформированную между уровнями 0.4622 и 0.4663, достигнув даже ее верхней границы....
22:08
теги блога Stanis
- срочный рынок
- bitcoin
- CNYRUB
- ethereum
- eurrub
- EURUSD
- FORTS
- IMOEX
- quik
- RGBI
- Si
- автопром
- акции
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- валютные фьючерсы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- Дональд Трамп
- золото
- иис
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- конференция смартлаба
- криптовалюта
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы SPY
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- опционы на золото
- открытие брокер
- ОФЗ
- оффтоп
- парный трейдинг
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- США
- тарифы брокеров
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
торгуйте через АДЕКВАТНОГО брокера
большинство брокеров не жалуют премиальные опционы, тем более в шорт.
оборот 100% проходит там, где ими торгуют.
у меня нет такой возможности.
но в любом случае Т брокер стал лидером после снятия запрета на ШОРТ.
у нас много всяких странностей и ограничений.
но ничего, имея счета в 2-3 брокерах можно получить доступ ко всем рынкам и инструментам.
а удивляться и недоумевать, почему, например, ВТБ не дает торговать фьючерсными спрэдами или всеми опционами и фьючерсами это занятие бесполезное.
да они и сейчас есть.
просто вы не видите объемы по ВНЕбирже.
есть и такой опционный рынок.
в структурных продуктах опционы почти всегда присутствуют.
и если посмотрите на ОИ по премиальникам Газпрома, Сбера и т.д. до 2027-2028 года, то увидите, что и на такую глубину есть такие сделки проходят.
по маржируемым опционам выбор контрактов ограничен по числу и глубине, ММ нет, брокеры часто любят повышать ГО.
по премиальным ГО всегда по бирже, ММ есть, выбор расширяется.
и биржа отдает приоритет в развитии именно премиальникам.
Но с последними изменениями по размеру ГО для неквалов, введенных биржей, уже как-то и самому не хочется работать от шорта.
А по поводу монополии… Ну рынок у нас молодой, что ж вы хотите? В США вон биржи с конца XVIII века существуют, а опционами начали торговать только в 1973 г. Причем первые годы одними только коллами торговали. А вам надо все и сразу.
вы не совсем правы.
фьючерсный спрэд +F/-F тоже относится к стрэддлу, вернее к его разновидности.
стрэддл это широкое понятие, применимое к любым инструментам, в контексте разнонаправленности его составляющих.
поэтому синтетика купленного 3-компонентного стрэддла в виде +F+P-С
( а именно он на графике) имеет место быть точно также, как +F+2P или -F+2C.
возможны и иные композиции стрэддла.
+F+P = +C. Так?
+С — С =? Это какой-то спред между длинным синтетическим и коротким натуральным коллом. Если взять разные страйки, получится синтетический вертикальный спред. Разве не так?
чтобы не повторяться
smart-lab.ru/blog/1154549.php
продолжение, ссылка на ч. 1 в предыдущей комменте
smart-lab.ru/blog/1155067.php
это правильный путь.
получите уникальный опыт и конкурентное преимущество.
мне тема ПО/МО/ВФ/КФ представляется перспективной, тоже тестирую разные комбинации.
да, классиков надо проштудировать.
но личный опыт не заменить.
лучше в калькуляторе построить такой спрэд и поиграть ценами.
знаю одно, что вертикали ограничивают риски и прибыль.
поизучайте глубже их, они того стоят.
а потом будете легко покупать один колл, продавать два и так далее в более сложных пропорциональных спрэдах.