ОБлигации

Сегодня Минфин разместил очередные ОФЗ: ОФЗ 26222 (7 лет) и ОФЗ 26221 (16 лет) в объеме 25 млрд руб. и 15 млрд руб. соответственно. В последние дни наблюдается коррекция длинных доходностей вверх, так что высокий спрос на размещаемые гособлигации может сдержать этот рост. В свою очередь, доходности коротких госбондов снижаются из-за сохраняющего избытка ликвидности у банков. В итоге кривая доходности ОФЗ стремится к нормальному виду на текущей неделе, но данный процесс может замедлиться по итогам сегодняшних аукционов.

Новости о накаливании ситуации между КНДР и США сократили риск-аппетит многих инвесторов, отправляя их в «тихие гавани» типа американских бондов и золота. Эскалация конфликта может отпугнуть некоторых инвесторов от вложения в развивающиеся рынки. Такое развитие ситуации способно поднять «длинный» хвост кривой доходности ОФЗ, в котором сидит значительная часть нерезидентов. Накалённые отношения между КНДР и США могут потянуть курс

( Читать дальше )

Приветствую, коллеги!

Тимофей Мартынов давно рекламирует форум акций/облигаций, рассказывает как много инфы он туда закачивает и сколько на это тратится времени. В связи с этим решил воспользоваться данной информацией для поиска ОФЗ для вложений как альтернатива депозиту.
Решил посмотреть графики ОФЗ и сравнить их доходности.
По максиму доходности выбор пал на ОФЗ 29006.
Читаю описание на СЛ smart-lab.ru/q/bonds/SU29006RMFS2/
Указано — размер купона 56,89 руб., 
Захожу на сайт Мосбиржи www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQOB&code=SU29006RMFS2
В спецификации указано- купон 52,90 руб.
С доходностями в %% то же несовпадение с Мосбиржей.
Соответственно график ОФЗ, где они выводятся все вместе, а также таблица сравнения — некорректны.

Смотрю дальше: smart-lab.ru/q/bonds/SU24018RMFS2/
Написано: «Облигация ОФЗ 24018 стоит сейчас 1 009.0 руб или 100.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2017-12-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.75 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2017-12-27 в размере 52.16.

( Читать дальше )

Всем добрый день!

мне около 30 лет, начал задумываться над тем, что делать с свободными парочкой-тройкой миллионов рублей. В целом есть понимание, что деньги будут постепенно накапливаться и нужно грамотно их инвестировать.

сам больше времени занимаюсь непосредственной работой, бирже не могу уделять столько времени, сколько нужно для полноценного занятия своим капиталом. поэтому ищу «консультанта»

в планах нет идеи вроде — накопить на дачу, квартиру, машину. квартира уже есть — на еду и жену хватает. хочу сберегать в ликвидных инструментах и при желании легко конвертируемых в материальные блага. готов ждать роста активов пару-тройку лет и т п

предлагаю подискутировать на эту тему.

сам общался с ребятами из Альфа-Капитала на тему ДУ и из БКС (на новослободской). Альфа произвела хорошее впечатление.

сильно рисковать деньгами не готов, поэтому рассматриваю адекватные стратегии инвестирования с сбалансированным портфелем.

у кого какой опыт в этом направлении?

заранее спасибо за ответы!

У ВТБ 24 есть чудесная услуга по формированию портфеля из облигаций для физических лиц, который кстати находится в публичном доступе.
Сам портфель немного странноват. Мне кажется они купили просто всего более менее ликвидного на рынке. 

ОФЗ 26205	Long	7.4%
ОФЗ 26209	Long	7.4%
ОФЗ 26208	Long	7.4%
ОФЗ 26214	Long	7.4%
ОФЗ 26215	Long	7.4%
ОФЗ 26211	Long	7.4%
ОФЗ 29011	Long	15.4%
ОФЗ 29006	Long	15.4%
ОФЗ 26217	Long	7.4%
ОФЗ 29012	Long	15.4%

Но самый прикол, что комиссия за работу по тарифному плану «Портфель облигаций» составляет «0,03% от суммы оборота за день + каждый рабочий день 0,008 % от положительного сальдо между суммами зачислений на брокерский счет (306-ой лицевой счет) клиента и списаний денежных средств с него, начиная с момента выбора тарифа», то есть почти 3 % от активов.
Это каким нужно быть лохом, чтоб вложится в портфель ОФЗ  при текущей доходности 8,5 % годовых и из них отдать еще почти 3 % брокеру? Лучше уж на депозите деньги держать. В период низких ставок контроль над  издержками  по текущим операциям, одно из главных правил инвестора.

Подробнее о фьючерсах на ОФЗ: www.futofz.moex.com/


В конце недели кривая доходности ОФЗ значительно провалилась почти на всех дюрациях, а наибольшее падение ставок пришлось на гособлигации с дюрацией в 6-8 лет. Отмечу высокую доходность, которую можно было получить всего за пару дней при покупке фьючерса на ОФЗ благодаря такому снижению ставок. В итоге к началу недели кривая ОФЗ упала в среднем на 0,03-0,08 пп, чему по большей части способствовали новые данные по инфляции. Рост уровня цен в июле оказался ниже ожидаемого: ИПЦ замедлился до 3,9% г/г. Также дополнительную поддержку ОФЗ оказала неготовность S&P пересматривать кредитные рейтинги РФ в связи с новыми санкциями, о чём было объявлено в четверг.


( Читать дальше )

Все так трясутся с открывашкой (видимо из-за массы брокерских счетов открытых в аффилированном брокере, ну или по причине масштабов), что история с Бином отошла на второй план. А между тем, в отличии от Открытия, бонды которого никак не реагируют на «панику», бонды Бина сыпятся. на объемах. Да объемы не большие, но народ выходит. И масштабы по сравнению с другими банками более значительные.
Нужно ждать отчетность за июль, чтобы оценить масштабы. Но что то мне подсказывает, что если уж бить в набат, то точно не по открытию.

 

ООО «Системы Безопасности» 10 апреля зарегистрировали выпуск облигаций на 2 625 000 тыс. руб. бондов ДЛЯ КВАЛ ИНВЕСТОРОВ по закрытой подписке. Со ставкой в 15%.

Ну у меня сразу куча вопросов что за фрукт (ЦБ это не интересно у них сейчас проблемы с Югрой). Ну и начинаем смотреть компанию….

ООО «Системы Безопасности» зарегистрированы 12.12.2013 по адресу: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16 корп. 2 ком. 9. Опустим, что это адрес массовой регистрации и т.д.

Дальше смотрим уставник и кто владелец ну не может же компания с минимальным устовником выпускать бонды на 2 ярда правильно же.
Смотрим уставник и там 30 тысяч ну или 500$ или 425 Евро прям стартап.

( Читать дальше )

Добрый день смартлаб! Финансовый мир это одна большая сказка, временами она страшная, иногда — прекрасная… Климат на рынке изменчив, сегодня рынок живет одним, завтра другим, сегодня нас пугаю санкциями, а завтра утверждают, что Россия от этого только выиграет.
 Если взглянуть на рынок отечественных государственных облигаций, то можно заметить, что спрос на долговом рынке не пропал, и даже совсем наоборот. Снизившееся цены на ОФЗ + отсутствие прямого запрета на инвестиции в новом пакете санкций вызвал интерес к нашим бондам. Об этом вчера писал многоуважаемый АЗОВКИН "Почему тарят ОФЗ?".
    Не так давно, в своем скромном блоге, я высказывал идею продавать десятилетки на Российском долговом рынке: https://smart-lab.ru/blog/410517.php ;  https://smart-lab.ru/blog/411086.php , сегодня я разворачиваюсь на 180 градусов (позиции закрыл).
Немного картинок:

( Читать дальше )

 

Объем российских инвестиций в американские ценные бумаги в минувшем мае достиг трехлетнего максимума, составив в абсолютных значениях $108,7 млрд. Подобная тенденция, вероятно, сохранится в ближайшее время, так как международные резервы страны достигли наибольших значений с октября 2014 года. Тогда объем инвестиций составил $108,9 млрд. Серьезной альтернативы, способной изменить направление движения капиталов, пока не существует, а доходность заокеанских облигаций только растет. 

По данным американского Министерства финансов, в течение мая 2017 года РФ приобрела облигаций Казначейства США на сумму $3,8 млрд. Среди всех кредиторов Соединенных Штатов Россия в минувшем мае расположилась на 13 месте. Это выше на одну позицию, чем месяцем ранее. Вне досягаемости от всех с начала календарного года находится Япония, вложившая в США $1,11 трлн. Вслед за ней, идет Китай (около $1,1 трлн), замыкает тройку лидеров Ирландия с почти $296 млрд. 

( Читать дальше )