Блог им. eskalibur

Обзор стратегий comon

Давно хотел сделать обзор на стратегии, которые на мой личный взгляд, являются интересными для автоследования. 
(Дисклеймер, не является инвестеционной рекомендацией.)

1. Арбитражная стратегия, Автор Дмитрий Бабкин. Подписчиков 99 (05.01.2025)
Обзор стратегий comon
показатели стратегии
Обзор стратегий comon
Согласно описанию, в торговле используются фьючерсы и акции (инструменты фондовой секции ММВБ), в настоящий момент в портфеле только фьючерсы. Возможно статистический арбитраж. Эквити имеет чёткий тренд вверх. Автор указывает в описании, что живёт более двух лет с рынка, это впринципе уже достойно. Большое количество подписчиков. Хотя последняя просадка и была серьёзной, эквити сразу отскочила. Успехов автору.
ссылка на стратегию: www.comon.ru/strategies/118916/

2. Алго-Квант Моментум. Автор: Дмитрий Овчинников. Подписчиков 11 (05.01.2025)
Доходность за весь период:
Обзор стратегий comon
Доходность за год
Обзор стратегий comon
показатели стратегии
Обзор стратегий comon
Портфель на 99% в акциях.  Частота сделок невысокая. Стратегия торгует тольво в лонг. Доходность за 2024 год очень достойная. С интересом слежу за этой стратегией каждый день (а также за другими стратегиями автора). Желаю Дмитрию успехов и процветания.
профиль автора:https://smart-lab.ru/profile/Dmi3/
ссылка на стратегию: www.comon.ru/strategies/114283/

3. Бочка и Доллар
Автор: voldemort Подписчиков: 26 (05.01.2025)
доходность за весь период
Обзор стратегий comon
доходность за год
Обзор стратегий comon
показатели стратегии
Обзор стратегий comon
В настоящий момент в портфеле только фьючерсы. Стратегия существует с 20-го года, хорошо пережила 22 год, после чего активно полетела в небеса. Выглядит надёжным. Автор стратегии Александр Силаев,
профиль smart-lab.ru/profile/rfynututkm/ 
ссылка на стратегию: www.comon.ru/strategies/17626/

PS: на мой взгляд доходность за год маловата, с коммисией 6% от СЧА, доходность совсем получилась невысокой. Но год был сложным. Стратегия показала достойный результат. Успехов Александру.


4. Стратегия BurjellS
Автор: MaxFunt Подписчиков: 504 (05.01.2025)
Доходность за весь период
Обзор стратегий comon
Доходность за год
Обзор стратегий comon
показатели стратегии
Обзор стратегий comon

В настоящий момент портфель состоит только из акций. Очень небольшое количество сделок. Согласно описанию стратегии, автор использует фундаментал для принятия решений об открытии позиций. Красивая и ровная эквити, шквал подписчиков. Большая торговая сумма у автора (более 4 млн. руб). Вообщем одни плюсы. Только не понятно, как бы стратегия пережила февраль 2022 года. В целом выглядит надёжно.
ссылка на стрегию: www.comon.ru/strategies/111413/

Всем авторам желаю успехов, подписчикам больших доходов. С Новым Годом!











★7
29 комментариев
2. Алго-Квант Моментум за все врямя от финами получает 6% (600,000)? при генерации дохода 10,000,000, а должен 30%. Работать в офисе будет выгоднее.


4. Стратегия BurjellS  — выгоднее, но очень мало по меркам ДУ)

avatar
mr-x
+2
mr-x, Автоследование F -6% годовых — это комиссия клиентов от стоимости чистых активов, подключившихся к стратегии. Ее надо вычитать из показателя «Среднегодовая доходность», а для 2024-го года из того, что на годовых графиках. А 600000 для данной стратегии — это минимальная сумма счета  клиента, при которой он будет иметь график счета, похожий на график автора. Для сумм меньше никаких гарантий повторения нет.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., это тогда мизер, 30% ща такую доходность надо брать/получать не меньше. сча 6 млн, 6%=30 тыс в месяц. Дворник зарабатывает больше.
avatar
mr-x
mr-x, не понял. Если у Вас 6 млн. и доходность 30% годовых, то за год получится 1,8 млн. доход. Да, чтобы это получить клиенту с 6 млн., у автора должно быть 36% за тот же год.

А фирма и автор заберут себе в сумме 360 тыс. со средств клиента.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., максимум для себя что вижу, это типа «трекрекорд». И то найдутся те, кто скажет, «а будущая доходность не гарнатирует»… Хотя сервис у финама хороший, но надо привязать или точнее подогнать под мерки медународной практики, чтобы было людям выгодно.
avatar
mr-x
+1
mr-x, на графиках сервиса реальная динамика счета автора в процентах, как и у фондов мира. Т. е. без учёта вводов-выводов, а такая, какая была бы без таковых. Комиссию конечно любой клиент сам может вычесть, а проскальзывание можно узнать только при подключении. Но некоторые вопросы проскальзывания я тут уже описывал 

smart-lab.ru/blog/829125.php

Увы, для большого числа счетов даже на самых ликвидных инструментах между лучшим и худшим счётом операции у нас на рынке никуда не деться от разницы в 0,03% или чуть больше. На ДУ это конечно можно выровнять перестановкой счетов клиентов на операциях, а на автоследовании автор всегда первый (клиенты на комоне «переставляются», но всегда их сделки после автора).

Поэтому клиенты авторов-интрадейщиков всегда будут проскальзывать  сильно. А при среднем времени в позиции по несколько дней все будет относительно нормально.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
0
TRAKTOR, с чего Вы взяли, что Александр Силаев — «сопляк»?

smart-lab.ru/my/rfynututkm/

avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Есть титаны на комоне:
А.Г. — медленно но верно, большая история, большие суммы www.comon.ru/strategies/12635/
Сергей Трофимов x10 за 5 лет. www.comon.ru/strategies/18410/
avatar
Eskalibur
+1
Eskalibur, титаны тут:
1. www.comon.ru/strategies/8255/
2. www.comon.ru/strategies/9783/
Каждой по десять лет. Проверено временем 
avatar
Dangerous Assumption

Награду от «Финама» получил Роман Дмитриев, автор стратегии «ProfitKing Россия», которая представлена в сервисе «Финам Автоследование». Общая доходность на его брокерском счете с 2022 по 2024 годы составила 3106,87%. Роман Дмитриев занимается трейдингом и инвестициями 24 года. 

Президент «Финама» Владислав Кочетков вручил Роману статуэтку и поздравил с достижением. «На российский фондовый рынок приходит все больше инвесторов, количество открытых счетов уже превысило 57 миллионов. Но такие профессионалы — пока редкое явление. Доходность, которую продемонстрировал Роман — это впечатляющий результат, полученный на реальном счете. Такому стоит учиться, такое стоит стремиться повторить.
 

avatar
Ramha
Ramha, увы, эта стратегия не была стратегией автоследования.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
Ramha, Известный разгонщик всякого шлака, как только ЦБ всерьез взялся за манипуляторов (по крайней мере озвучил, что будет по ним проводиться работа), он сразу закрыл стратегию и теперь такой доходности у него и близко нет и не будет
avatar
MusinAzat
Ramha, то есть он помог им заработать много денех и за это ему подарили грамоту/статуэтку и чупа-чупс? Круть.
avatar
Beach Bunny
+3
Из всего особняком смотрится арбитражная стратегия. И как интересно реализовано автоследование если автор будет там покупать лимитками в арбитраже а за ним исполняться куча заявок по рынку его автоследователей и сразу закрывать неэффективность. Он сразу может опять по лимитке об них и выходить))))
avatar
Laukar
+1
Laukar, увы, ещё возникает проскальзывание из-за биржевой комиссии. Ведь клиенты всегда покупают по оферам и продают по бидам.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+3
я бы не смотрел стратегии позже начала СВО… вас не смущает, что большинство из ваших лидеров начаты позже?
avatar
Леха Майтрейд
Проверенный аккаунт
+1
Леха Майтрейд, там была слишком большая волатильность. Она попортила статистику макс просадки почти всем. Даже если просадка была ниже индекса, например у меня. Так что пришлось перезапустить стратегию чтобы не отпугивать автоследователей.
avatar
Laukar
+1
Laukar, а я на Станьквалом так не стал делать, хотя с 30.09.22 там все ровненько, нет просадок больше 9% и 50%GAZP+50%SBER (а на ней только это) я обогнал и по доходности



Поэтому график с начала торговли в январе 2019-го такой


И клиенты действительно уходят.


avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+2
Леха Майтрейд, согласен, это важный важный момент, об этом упоминаю в пункте 4. Но пока эти стратегии выделяются на фоне. Думаю все бы пострадали — скорее всего, кроме наверное алгоквант моментум. В кризисные годы, как правило нормальные стратегии неприлично много зарабатывают. Интересно как повела бы себя арбитражная стратегия, -как правило у таких высокий риск убегания раздвижек, накопление позиции и больших убытков.
avatar
Eskalibur
+1
Eskalibur, огромное упущение смотреть на фьючёвые (и вообще любые плечевые) стратегии и при этом не брать период самый опасный для них: 24.02.2022г.
Это даже не говоря о том, что ЛЮБОЙ трейдер априори не стоит внимания, если его эквити пока короче 3х лет. А уж тем более когда на этого трейдера ещё и ставить реальные деньги.
Про проскальзывание вам выше ув. Александр тоже всё верно напомнил. Результаты интрадейщиков в принципе не достижимы для подписоты. Скажу даже более: иной раз весь профит таких интрадейщиков может состоять именно из фронтраннинга на привлечённых хомячках, если таковых подписалось немало.
avatar
Дмитрий
Дмитрий, да фьючерсы или акции — это вторично для проскальзывания. Та же стратегия Демарко торгует только фьючерсами, а по проскальзыванию — один из лидеров по минимуму для активных стратегий и не только активных, но и пассивных с позициями в каких-нибудь сегежах процентов на 50. У нас ближайшие  фьючерсы на доллар и юань и индексы дают клиентам проскальзывание операций меньше, чем все акции, кроме Газпрома и Сбербанка.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
А. Г., понятное дело, ведь традиц. валютные фьючи (или сводная ришка) куда ликвиднее, чем стаканы фьючей на отдельные акции ;)

avatar
Дмитрий
+1
Дмитрий, ликвиднее не только фьючерсов на акции, но и большинства самих акций. А фьючерсы на любые акции у нас вообще менее ликвидны, чем сами акции. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+3
1. Нет и года — в мусорку.
2. Чрезмерный риск: плечо и американские акции. Точность следования не посчитана, поскольку нет достаточного числа копировщиков с необходимым депо. В мусорку.
3. Частота сделок крайне высокая. Но точность копирования ОК. Норм.
4. Высокий риск. Ракета до отказа набита пассажирами. Может быть «авария» в ближайший год-два. Этот феномен наблюдаю на камоне уже лет пять.
avatar
Dangerous Assumption
TRAKTOR,  а Вы что не видели, что в исходном топике его стратегия? Тогда почему написали «автоследованию сопляков»?
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Стратегии существующие меньше 3 лет вообще нет смысла рассматривать.
avatar
Артём Кузнецов
+1
Артём Кузнецов, я бы всё-таки не к сроку «привязывал», а к рынку и частоте операций. Сейчас, например, после падения 2024-го статистика стратегий, начавшихся не позднее 31.07.23, торговавших не только юанем с долларом, и со средним временем в позициях больше 2-х дней наглядно показывает их эффективность. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт

полезные записи за 24 часа

★24 60 Премиум-банки в 2025: какой лучше? Большой обзор
★10 12 Защитный портфель на 2025 год от экспертов Альфа-Инвестиций
★9 26 🏗 Дефолт под 21%: Как выживают девелоперы в начале 2025 года? Кто адаптировался, а главное как?
★7 84 Пoчeмy в Taилaндe cильный бaт, a в PФ пoзopный pyбль?
★6 196 А если я вам скажу...
★6 9 Как зарабатывать 70% годовых на надежных бондах - Сергей Змеев
★6 9 🎅СтратегияАльфа Банка на 2025 год
★5 99 В Италии заплатят €30 000 (около 3 млн руб) всем, кто готов переехать....
★5 24 🐍 Финансовые и не только цели на 2025 год
★4 67 Тинькофф под шумок списывает двойной налог с брокерских счетов
+171 84 Пoчeмy в Taилaндe cильный бaт, a в PФ пoзopный pyбль?
+146 196 А если я вам скажу...
+145 67 Тинькофф под шумок списывает двойной налог с брокерских счетов
+144 63 Зеленоградск перед Рождеством
+124 60 Премиум-банки в 2025: какой лучше? Большой обзор
+120 49 Азия. Вторник.
+114 99 В Италии заплатят €30 000 (около 3 млн руб) всем, кто готов переехать....
+92 23 X5 возвращается на биржу - надо ли бросить все дела и бежать к терминалу? 
+84 21 Кай Метов и трейдинг
+72 33 Метод Геллы. С РОЖДЕСТВОМ! Обратно. (EUR/USD)

самые обсуждаемые сегодня

71к ИИС на 1 миллион из облигаций на 3 года. Итоги первого года.
63к Зеленоградск перед Рождеством
52к Разобрался, нужно ли копить при поддержке государства (про ПДС)
49к Азия. Вторник.
33к Метод Геллы. С РОЖДЕСТВОМ! Обратно. (EUR/USD)
30к Сокращается число женщин
24к Можно ли использовать симметричные распределения для цен акций?
23к Индексация пенсий меньше, чем требуется по закону(на величину инфляции)
21к Столкновение интересов неминуемо.
20к Даже слов не нахожу подходящих, как это назвать

теги блога Eskalibur

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн