Постов с тегом "Лимитные ордера": 85

Лимитные ордера


Влияние лимитных ордеров на размер прибыли

Простая рыночная задачка для самых маленьких трейдеров. Есть торговая стратегия, не имеющая статистического преимущества: когда индикатор MACD пересекает 0, вы покупаете/продаёте (по рынку). А что если в точках возникновения сигнала выставлять лимитный ордер с отступом от спреда? Создаст ли это перекос вероятности получения прибыли в вашу пользу? Если нет, то объясните почему. Если да, то бегом зарабатывать (и даже не благодарите).

Не люблю рыночные ордера, но только сейчас дошли руки проверить на истории для своего робота лимитные. При сдвиге ордера на 1, 2, 3, 5, 7 процентных пунктов (сотые доли процента) относительно лучшего (встречного) bid/ask в EUR/USD ухудшение результата очевидно:

Влияние лимитных ордеров на размер прибыли

Т.е. алгоритм генерирует сигналы достаточно точно и сделки нужно совершать незамедлительно. Причём подобный результат был получен разными алготрейдерами на базе совершенно разных идей. Так что если ваши торговые сигналы допускают последующее использование лимитных ордеров, значит они недостаточно оптимальны. А если вы ещё и заранее знаете абсолютное значение цены будущего открытия/закрытия позиции, значит ваш подход недостаточно эффективен, потому как не использует нелинейные свойства рынка.

( Читать дальше )

Скальпинг в выходной: малая ликвидность, спреды на порядок выше обычного.

    • 12 апреля 2020, 01:33
    • |
    • fxsaber
  • Еще
10 апреля 2020 года — выходной на рынках многих стран. Однако, форекс продолжал функционировать, пусть и с экстремально низкой ликвидностью и завышенными в 5-20 раз спредами.

Очень широкий спред и скальпинг кажутся несовместимыми. Реальность немного разрушает этот не аргументированный миф.
Скальпинг в выходной: малая ликвидность, спреды на порядок выше обычного.

Почему так- ниже.

( Читать дальше )

Несколько неожиданные цифры с Тестера

    • 31 октября 2019, 13:58
    • |
    • fxsaber
  • Еще
Не секрет, что маркетами, в основном, торгуют безграмотные трейдеры. Стало интересно, а что же с ТС на лимитных ордерах?

Так сколько же модификаций (торговых приказов)?

Реальный пример. Два месяца, открыта (хедж) одновременно только одна позиция и ордер для открытия противоположной, когда закроется текущая. Торговля только 12 часов в сутки.

Запредельные цифры не привожу, где много позиций, а беру только хороший проход, который можно ставить на реал.

Позиций — 851.
Модификаций — 1 300 513 (больше миллиона).

~1500 модификаций на каждую позицию.

И это не какие-то там тупые модификации от нечего делать, а рабочие. На реале кратно больше, т.к. много ТС.



( Читать дальше )

Визуализация лимитных объемов на графике


 Индикатор предназначен для визуализации лимитных ордеров на графике, информацию берет из стакана, все лимитные ордера, которые появляются в стакане жестко фиксируются на графике в виде меток, все метки разбиты на ордера по Bid и Ask и подкрашены разным цветом для восприятия визуализации, каждую метку можно изменить по размеру в пикселах что помогает улучшить качество картинки.

Визуализация лимитных объемов на графике



 Лимитные объемы можно разбить на три группы и в каждой группе присвоить свой диапазон объема для отслеживания, каждую группу объемов можно подкрасить своим цветом что дает визуальную палитру и понимание что происходит в стакане.

Визуализация лимитных объемов на графике

( Читать дальше )

Лимитные ордера в стакане и как на этом заработать.

 Лимитные ордера в стакане – что это и зачем нужно? Как извлечь из этого максимальную выгоду? Хотелось бы разобрать подробно эти вопросы.

Те, кто торгуют по стакану и постоянно следят за объемами, наверное, наблюдали, что как только цена в стакане подходит к лимитному объему, то объем отрабатывает три варианта:

1) Исполняется по рынку, и мы видим, как на индикаторе объемов (volume) происходит прирост объема на данном баре, тем самым игрок провел сделку по рынку.

2) Объем в стакане просто исчезает, и мы не видим его исполнения по рынку: могу предположить, что крупный игрок по каким-то условиям передумал войти в сделку.

3) И последний вариант – когда объем уходит от цены на несколько пунктов и не дает этим самым исполниться. Вот этот вопрос меня заинтересовал больше всех. Могу предположить, что таким образом Маркет-мейкер исполняет свои обязательства перед биржей в рамках договора



( Читать дальше )

Результат торговли 18.06.18 - 23.06.18. Конфликт интересов

Вот и прошла очередная неделя с момента публикации предыдущего, первого сообщения в блогах. Не сказать. что было так уж много заинтересованных в дальнейших постах, т.к. всякая околорыночная ересь порой тут набирает в 2-3 раза больше плюсов. Тем не менее, перейдём к результатам. 

Результат торговли 18.06.18 - 23.06.18. Конфликт интересов
https://alpari.com/ru/investor/pamm/403614/

Результат предыдущей недели — -4%. «Бывали просадки на данном счете, не в первой», подумал бы безответственный трейдер, но мы-то знаем, что следить за системой, будь она ручной или автоматизированной, все равно нужно и при разборе сделок обнаружились факты, которые могут бросить тень сомнения на исполнение ордеров у брокера, где открыт данный счёт. Смарт-лаб славится своими периодическими жаркими конфликтами, этот топик как раз «в кассу». Не переключайтесь, будет интересно.

Итак, слегка затрагивая техническую сторону системы, используемой на данном счете, робот торгует только лимитными ордерами. Одной из причин является контроль исполнения, ибо «неведома глубина стакана, где юный джедай маркетом зайти хочет». Совпадение ли, до предыдущей недели претензий по технической стороне к исполнению ордеров не было — ордера исполнялись в пределах приемлемых 300-400мс, модифицировались, закрывались без каких-либо проблем. Как могло быть иначе, счёт-то ECN, казалось бы.

( Читать дальше )

Что может остановить Тренд?

День седьмой.

Да, айсберг ордер способен приостановить/задержать/развернуть тренд в коррекцию/развернуть коррекцию в тренд.
Запомни, увидел айсберг, закрывай сделку частично или полностью.
Приятного просмотра.



( Читать дальше )

Классика по Герчику .Сбербанк: Лимитный продавец в действии !!!

На моей памяти первый раз так четко продаван встал лимиткой в сбербанке

Классика по Герчику )))


Классика по Герчику .Сбербанк: Лимитный продавец в действии !!!




По рынку 060916

— Птичка — кто ты?!
— Я Орел!
— А я тогда кто?!
— Ты Козел без крыльев!
...................................



( Читать дальше )

Общий Обзор по Рынку 180816

«Будучи на дне ямы, один смотря на отвесные края увидит выход, другой свою беспомощность.»
.......................................



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн