Влияние лимитных ордеров на размер прибыли

Простая рыночная задачка для самых маленьких трейдеров. Есть торговая стратегия, не имеющая статистического преимущества: когда индикатор MACD пересекает 0, вы покупаете/продаёте (по рынку). А что если в точках возникновения сигнала выставлять лимитный ордер с отступом от спреда? Создаст ли это перекос вероятности получения прибыли в вашу пользу? Если нет, то объясните почему. Если да, то бегом зарабатывать (и даже не благодарите).

Не люблю рыночные ордера, но только сейчас дошли руки проверить на истории для своего робота лимитные. При сдвиге ордера на 1, 2, 3, 5, 7 процентных пунктов (сотые доли процента) относительно лучшего (встречного) bid/ask в EUR/USD ухудшение результата очевидно:



Т.е. алгоритм генерирует сигналы достаточно точно и сделки нужно совершать незамедлительно. Причём подобный результат был получен разными алготрейдерами на базе совершенно разных идей. Так что если ваши торговые сигналы допускают последующее использование лимитных ордеров, значит они недостаточно оптимальны. А если вы ещё и заранее знаете абсолютное значение цены будущего открытия/закрытия позиции, значит ваш подход недостаточно эффективен, потому как не использует нелинейные свойства рынка.

Исключение составляют алгоритмы маркетмейкеров (частным случаем которых являются алгоритмы набора/ликвидации крупных позиций) и высокочастотный трейдинг (в «квантовой механике» которого свои законы).

В остальном же лимитные ордера в стакане принадлежат тем, кто не до конца понимают, что они делают в рынке. По крайней мере алгоритмический вывод именно такой.