Хочу свериться, правильное ли понимание контртрендовой торговли у меня сложилось.
Как я её вижу:
1. Выбираем таймфрейм, например 1 день.
2. Видим по нему тренд.
3. Утром каждого дня открываем сделки против этого тренда и ждём прибыли (а где тэйк?).
4. Если ко времени отрисовки следующей дневной свечи прибыли так и нет — кроемся по стопу.
5. На следующий день всё повторяем, просто перенося точку входа в начало следующей дневной свечи.
Это так делается? Или я что-то упускаю?
Время | Инструмент | Операция | Цена |
20:15 | RTS-3.21 [FORTS] | Купля | 147 740 |
21:41 | RTS-3.21 [FORTS] | Продажа | 148 390 |
12:04 | RTS-3.21 [FORTS] | Купля | 147 690 |
12:26 | RTS-3.21 [FORTS] | Продажа | 148 380 |
13:57 | RTS-3.21 [FORTS] | Купля | 147 700 |
14:55 | RTS-3.21 [FORTS] | Продажа | 148 380 |
19:35 | RTS-3.21 [FORTS] | Купля | 147 740 |
Данная статья не для ленивых, так как прежде чем посмотреть скрипт у себя в TSLab — нужно будет предварительно собрать индикатор волатильности.
Так же нас просят писать не только о крипте, но и примеры на рф рынке — потому рассмотрели именно riz0. Хотя тут стоит сказать — мы не пытаемся склонять к тому или иному рынку. Если вы увидите рекламу ложки, которой кушают мороженое, не значит что этой же ложечкой вы не можете воспользоваться для чая. Тут точно так же — берете скрипт, выбираете интересующую вас бумагу — и работаете с ней.))
Ниже тот самый индикатор, который вам предварительно нужно будет собрать. Блоков не много и собирается просто
Суть индикатора тоже простая — он покажет в какой стадии рынок. Штормит его, или же мы вяло торгуемся и можно пробовать торговать против рынка.
Далее сделки, для примера взяты по максимум/минимум за период, от верха шортим от низа в лонг, реверсно. Ничего не оптимизировали и не подгоняли — вообще! взяты стандартные периоды 20 так же не включена комиссия (в контрендовых алго, будет львинную часть прибыли снимать, мы это понимаем, но для многих бумаг комиссия разная и вы сами можете ее указать в скрипте так как он в открытом виде доступен).