Индикаторы

Книга будет полезна тем читателям. кто только погружается в мир механических систем или ищет себя в алготрейдинге. и пока не знает с какой стороны сюда зайти.
Вайсман рассказывает о том. что есть механические торговые системы (далее МТС), построенные на отслеживание тренда, направленные системы возврата к среднему и ненаправленные системы возврата к среднему.
Приводит примеры по каждой категории, и статистику использования таких систем. Рассказывает о влиянии таймфрейма на доходность каждого класса МТС.
Как по мне, наиболее важные разделы книги это «Создание и анализ системы» и «Управление ценовым риском». Если бы, у меня была возможность прочитать эту книгу в первый раз, и мне бы, кто-то дал совет: «слушай, а прочитай сначала эту главу и эту, а потом начни книгу читать уже с первой странице», то я бы именно так и сделал!
В целом, книгу рекомендую к прочтению, это будет полезным чтением. «Троечка» за слабую подборку МТС в первой части книги и за не до конца выполненную миссию автора (будете читать поймёте о чём я) в третьей части книги.

( Читать дальше )

В декабре прошлого года уже поднималась тема поиска окончания тренда. Там была представлена работа одного хитрого индикатора, созданного нами. В данном посте я глубже раскрою нюансы его построение и использования...

Итак, вернемся к основам. К базису. Какова элементарная структура любого ценового движения?

Это импульс и откат. Кто-то тут же непременно дорисует стандартную триаду — второй импульс. Но нашего варианта будет вполне достаточно. В этой загогулине заложена пружина дальнейшего движения. И если ты, дорогой друг, оглянешься вокруг нашего трейдерского быта, то внезапно осознаешь — эта загогулина основа многих инструментов анализа. Начиная от уровней Фибоначчи, заканчивая гармоническими паттернами. Помнишь, бабочки Гартли? Беда этих инструментов в их дискретности.

( Читать дальше )

Нескольких картинок пост...





( Читать дальше )

Я так понимаю, немалое кол-во граждан пользуется TigerTrade. Как на нашем рынке, так и на крипте.

Там есть годный индикатор DynamicLevel, который показывает на выбранном периоде Point of control — уровень максимального объема, и VolumeZone — соответственно процентную зону максимального объема.



Лично мне в этом индикаторе всегда не хватало одного — оповещения на изменение значения POC. Постоянно втыкать в график в ожидании смены уровня максимального объема? Или переключаться на терминал каждые 5 минут, мониторя? Не комильфо.

Поэтому было решено добавить подобные оповещения. И на днях решение воплощено в жизнь.

Теперь у нас имеется выбор — звуковой сигнал или текстовый. Или оба два сразу вместе.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Какие качества присущи профессионалам, у которых получается зарабатывать на рынке?
Почему большинство тех, кто приходит на рынок теряют деньги?
Что необходимо изменить в своем подходе к трейдингу, что бы перестать терять и начать зарабатывать?

( Читать дальше )

В свое время у нас уже было одно обращение к представителям брокера «Открытие», на которое они максимально быстро отреагировали: https://smart-lab.ru/blog/654979.php

За что им всяческое уважение и респект.

И вот хотелось бы повторно обратиться к данному брокеру с глубокой надеждой на решение вопроса.

Товарищи, добавьте еще одну штуку в ваш МТ5. Опционы!

Я понимаю, что есть сложности в ведении торговли опционами при наличии МТ5. Я так понимаю, связано это с расчетами… или с чем-то еще. Ок. Есть квик для сделок, вопросов нет. Но большая просьба в другом — сделайте просто поток котировок. Без возможности торговли. Только график. Очень надо для анализа.

Вот ссылка на страничку Метака: www.metatrader5.com/ru/terminal/help/trading/options_board

Возможность работы с опционами они реализовали. Посмотрите.

Вот доска на РИ:


Вола

( Читать дальше )

Децентрализованные рынки (биржевые даркпулы) позволяют гораздо шире взглянуть на входящие ценовые потоки. Понять их природу и т.д.
Если вы торгуете просто на бирже, то будете подпитываться иллюзией, будто то, что вы видите в Терминале — так и должно быть.

Отсюда появляются успешно и не специально навязанные вам представления о том, что нужно ориентироваться на бары и индикаторы на них построенные. Что надо следить за спредом и т.д.

Не думайте, что так поступают только те, кто торгует руками. 99% алготрейдеров делают тоже самое. Все научные публикации по эконометрике, машинному обучению и другая академ. братия используют тот же самый подход. Разница с ручным трейдингом только одна — вычисления, много вычислений.

Но исходный материал всегда совпадает, за очень редким исключением.

Ниже покажу, кто здесь Дартаньян как почти все ошибаются.




( Читать дальше )

В топике Совершенствуем Exponential Moving Average (EMA) мы показали использование линейной и нелинейной обратных связей в применении к ЕМА. Как правильно отметили в части комментариев, в случае линейной обратной связи ЕМА просто превращается в другую ЕМА с меньшим периодом, и толку от такой ЕМА немного. И тем не менее, даже в этом случае, обратная связь демонстрирует то, что и должна была демонстрировать — цель достигнута и ошибка слежения за ценой уменьшилась.
Нелинейная же связь даже в случае с ЕМА работает нормально, и по факту адаптивно в зависимости от ошибки меняет период сглаживания. При больших значениях ошибки период сглаживания уменьшается относительно заданного Тс, при малых ошибках период сглаживания практически равен предустановленному Тс.
В общем, нам надо решить вопрос только с линейной обратной связи, и выбрать для этого в качестве исходного индикатора что-то посложнее ЕМА. Скажем фильтр низких частот (ФНЧ) 2-го порядка. Выражение для него будет иметь вид.

( Читать дальше )

На днях написал топик с описанием своей старой стратегии - Ретростратегия ретро ТС., снятой с эксплуатации в далеком 2014 г, которая, как оказалось, даже в упрощенном виде может работать и сегодня. Не собирался ее использовать, но в ходе обсуждений решил потратить на нее пару вечеров, восстановить по памяти до последней ее версии, и посмотреть, не стоит ли отложить текущие дела, и быстренько вывести ее на рынок.
В ходе восстановления пришлось также дорабатывать фильтры ФНЧ, простейшим из которых является ЕМА. Я дорабатывал свои фильтры, а вам покажу, что можно сделать с ЕМА, чтобы ее усовершенствовать и улучшить.
В комментариях к топику о ретростратегии упомянули некоего Jurik (jurikres.com) и его JMA. Думал, что он уже забыт, но, жив — курилка. То, что мы получим будет не хуже его индикаторов и подобрав периоды сглаживания можете сами в этом убедиться. Вообще, все поделки Jurikа — это где-то на уровне лабораторных работ студентов 4-го курса института по курсу ТАУиР. Наши сегодняшние тоже сложностью не отличаются, но может даже лучше, хотя бы потому, что не являются черными ящиками, и вы знаете как это устроено.

( Читать дальше )